پایان نامه با کلید واژه های مالم کوئیست، شاخص مالم کوئیست، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه ارشد

5-2-13-2شاخص بهره وری کل عوامل( شاخص مالم کوئیست) 49
14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها 51
15-2سوابق مطالعاتی 52
تحقیقات داخلی 66
16-2آشنایی با بانک ملی 69
2-16-2 نمودار سازمانی بانک 71
خلاصه فصل و جمع بندی 72
فصل سوم 73
روش شناسی تحقیق 73
1-3مقدمه 74
2-3روش های ارزیابی کارایی 74
3-3 متغیرهای تحقیق 75
4-3تعریف متغیرهای پژوهش 78
1-4-3متغیرهای ورودی: 78
2-4-3متغیرهای خروجی 80
5-3جامعه آماری 81
جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی 81
6-3 انتخاب DMU ها 81
8-3روشهای گردآوری داده ها 82
9-3مدل تحقیق 82
14-3 مدل تحقیق 85
10-3رتبه بندی واحد های کارا 74
1-10-3 مدل اندرسون –پترسون 74
2-10-3نمادهای مدل 74
11-3 کارا کردن واحدهای ناکارا 74
فصل چهارم 76
تجزیه و تحلیل داده ها 76
1-4مقدمه 93
2-4 توصیف بانک مورد مطالعه و متغیرهای تحقیق 94
3-4 تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تحلیل همبستگی متغیرهای مدل 100
4-4 مرحله اول 102
جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391 104
5-4 رتبه بندی 105
نتایج رتبه بندی واحدهای کارا قبل از تعدیل ورودی ها 105
6-4 مرحله دوم : تعدیل ورودی های مدل با استفاده از مدل SFA 106
7-4 مرحله سوم 110
8-4 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا بعد از تعدیل ورودی ها 112
8-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست 113
فصل پنجم 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 93
1-5 مقدمه 118
2-5 تحلیل پوششی داده ها 118
3-5 تحلیل نتایج 120
4-5 پشنهادات جهت تحقیقات آتی 122
5-5 پیشنهادات کاربردی 123
6-5محدودیت های تحقیق 123
منابع فارسی I
منابع لاتین IV

فهرست جداول
جدول 1-1 شاخص های ورودی و خروجی عملکرد بانک 10
جدول2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد 25
جدول1-2 مقایسه ارزیابی عملکرد سنتی و نوین 25
جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری 39
جدول 3-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور 53
جدول 4-2 مطالعات انجام شده داخلی 67
جدول 1-3 متداولترین متغیرهای مورد استفاده در زمینه ارزیابی کارایی بانک ها 75
جدول 2-3 شاخص های مهم در ارزیابی کارایی بانک 75
جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی 81
جدول 1-4 متغیر های ورودی و خروجی در سال 1390 و 1391 94
جدول 2-4 داده های مربوط به مدل SFA 97
جدول 3-4 داده های مربوط به مدل SFA 100
جدول 4-4 برخی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال90 100
جدول 5-4 برخی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال91 101
جدول 6-4 ضریب همبستگی پیرسون 101
جدول7-4 مرحله اول مدل BCCوردی محور سال 1390 103
جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391 104
جدول 11-4 تعدیل ورودی ها با استفاده از مدل SFA 107
جدول 12-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل BCC ورودی محور سال 1390 110
جدول 13-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل BCC ورودی محور سال 1391 111
جدول 14-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست قبل از تعدیل ورودی ها 113
جدول 15-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست 116
جدول16-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست بعد از تعدیل ورودی ها 116
جدول 17-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست 119

فهرست اشکال
شکل 1-1 نقشه راه 13
شکل 1-2 تابع تولید مرزی تصادفی 30
شکل 2-2 سیستمی با واحدهای تصمیم گیری مختلف 33
شکل 3-2 جایگاه تولید کنندگان در فضای یک داده و یک ستاده 35
شکل 4-2 محاسبه ی مقیاس عملکرد در DEA Error! Bookmark not defined.
شکل 5-2 نمایش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 36
شکل 6-2 مرزکارا در حالت دو ورودی و یک خروجی 38
شکل 4-3 مدل مفهومی تحقیق Error! Bookmark not defined.

چکیده:
معضل محدودیت منابع و امکانات تولید و تبع آن کالاها و خدمات همواره دست به گریبان برنامه ریزان بوده است. بنابراین استفاده اصولی و بهینه از منابع و امکانات امری اجتناب ناپذیر است تا با جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها شرایط برای تحقق اهداف مطلوب فراهم گردد. با توجه به قابلیت های عمده روشهایی نظیر روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست در ارائه نتایج نسبتاَ دقیق و استفاده از این نتایج برای ارائه راهکار برای افزایش کارایی در بنگاه های اقتصادی، می توان از آن به عنوان یک ابزار کارآمد برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت استفاده کرد.
در این مطالعه، کارایی 93 شعبه درجه یک بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها طی سال های 1390 و 1391 با رویکرد ورودی محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بدست آوردن کارایی از سه نهاده ی مجموعه سپرده های موثر، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق و یک ستانده سود و زیان برای بررسی استفاده شد. و در نهایت بهره وری شعب با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شد. داده های تحقیق از طریق گزارش سالیانه بانک جمع آوری و با اسفاده از نرم افزار Lingo و Eviwes حل تحلیل شد.
هدف این مطالعه بدست آوردن اثر بخشی مدیریت بانک مورد نظر با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده بعد از تعدیل عوامل محیطی و اختلالات آماری و مقایسه با کارایی بدست آمده قبل از تعدیل ورودی ها نشان می دهد که متغیرهای محیطی تاثیر معناداری بر اثربخشی شعب بانک دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تعدیل ورودی ها، کارایی واحدها در سال 1390 از 29 واحد به 33 واحد کارا افزایش و در سال 91 از 26 واحد به 52 واحد کارا افزایش پیدا کرد. طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت در بسیاری از موارد عدم اثر بخشی مدیران را می توان به عوامل محیطی و غیر قابل کنترل مدیران ربط داد تا اینکه به شایستگی مدیران ربطش دهیم.

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، مدل تابع مرزی تصادفی، شاخص بهره وری مالم کوئیست

mozafariroghayeh@gmail.com

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطههای کار و زندگی بشر مطرح است و منشأ پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت ساماندهی آن بایستی حرکت نمود، صنعت بانکداری است؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و ساماندهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود. مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده ، می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، بودجه بندی، ابتکار و نوآوری در خدمت، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحدهای تحت بررسی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم ارزیابی آن ها خواهد بود.
در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های(خروجی) واقعی به نهاده های(ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشورها و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.
بنابراین، این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارایی بانکداری و نهایتآ رشد اقتصادی کمک نماید.
در سالهای اخیر با توجه به اجازه فعالیت بانک های غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین تغییر رویه بانکداری به شیوه الکترونیک، رقابت بین بانکها تشدید گردیده است. به علاوه به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقررات و ضوابط، ترغیب بانکها به عملیات غیر بهره ای به دلیل تغییر در اعمال نرخ سود و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانکها دستخوش تغییرات گردیده است که این موارد اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانکها را افزایش داده؛ به طوری که علاوه بر مدیران بانکها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان خدمات بانکی می باشد.
2-1بیان مساله
در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام بانکی که یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. زیرا رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشور با طرز کار موسسات بانکی ارتباط نزدیکی دارد. نظام بانکی خدماتی عرضه می نماید که بدون آن سیستم اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند، بانکها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولید و جلوگیری از افزایش گردش اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکتها و دولت است(فروزان سپهر،1392).
در سالهای اخیر با توجه به رقابت شدید در صحنه اقتصادی و به دلیل افزایش بنگاههای اقتصادی و نیز محدودیت و گران بودن منابع، استفاده از منابع و نهادهها جهت تبدیل آنها به کالاها و خدمات، بیش از گذشته احساس می شود. به طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو توسعه مطالعات در خصوص کارایی و اندازه گیری آن نقش به سزایی را در سازمان ایفا می نماید. بانکها نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی کشور و مهمترین نهاد پولی از این امر مستثنا نمی باشند. بنابراین بدلیل این نقش بسیار مهم و اساسی بانکها، در اغلب فعالیتهای اقتصادی بررسی کارایی مدیریت شعب بانکها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است(سالک روشنی،1390).
با توجه به اجازه فعالیت بانکهای غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین روی آوردن بانکها از عملیات سنتی بانکداری به عملیات بانکداری الکترونیک، رقابت در بین بانکهای ایران تشدید گردیده است. همچنین به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقرارات و ضوابط، ترغیب بانکها به عملیات غیر بهره ای بدلیل تغییردر اعمال نرخ سود و افزایش در نرخ کامزد خدمات بانکی و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال(بازل) و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانکها دستخوش تغییرات گردیده است که موارد فوق الذکر اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانکها را افزایش داده، و هدف از این پایان نامه محاسبه کارایی مدیریتی شعبههای بانک ملی در ایران میباشد(زرگر،1391).
مطالعات گذشته بر اثربخشی مدیریتی شعب بانک، مشخصه های مختلفی که بانک با آن خصیصهها فعالیت می نماید ( برای مثال اندازه شعبه، سالهای فعالیت، نوع کسب و کار) را مد نظر قرار نداده اند. مطالعات گذشته فرض را بر این میگذاشتند که تفاوت در اثربخشی شعبه های بانک از تصمیمات مدیریت نشات می گیرد تا شرایط محیطی خاص. درحقیقت شعب بانک، مشخصات مختلفی دارند. از این رو محیط عملکردی خوب یا خوش شانسی می تواند نیازمند درون داده کمتری در حفظ سود برون داده باشد. امکان دارد نادیده گرفتن شرایط به برآورد متعصبانه اثربخشی و انحراف در کاربردهای سیاست منجر شود. بعلاوه احتمال دارد برخی از مدیران خوب، بدون تعدیل مشخصات شعب مختلف، برای امتیاز عملکردی پایین در نتیجه عواملی غیر از کنترل مدیریتی مجازات شوند؛ درحالیکه مدیران ضعیف برای عملکرد در شرایط مطلوب مورد تشویق قرار گیرند. از این رو، نقش اصلی این مطالعه، قید پیشنهادات استراتژیک ارزشمندتری از جمله انتخاب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های درون داده، سه مرحله ای، کارایی فنی، رگرسیون