پایان نامه با کلمات کلیدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی، نرخ بیکاری، تخصیص منابع

دانلود پایان نامه ارشد

چكيده
در این تحقیق تأثیر عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ بازدهی بازار سرمایه (شاخص کل بورس) بر نرخ تسهیلات اعطایی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکها به منظور کمک به کاهش ریسک نکول بانکی می‌باشد.لذا در این تحقیق داده های مربوط به سالهای 1387 -1391 گرد آوری شده و قبل از تحلیل داده ها ،برای سنجش روایی متغیرها از آزمونهای اف لیمر و هاسمن استفاده شده است.سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا در نرم‌افزار Eviews به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.نتایج حاصله از این تجزیه و تحلیل نشان داد که بین رشد تولید ناخالص داخلی و تسهیلات غیر جاری بانکها ارتباط معنی داری وجود ندارد.همچنین این نتیجه حاصل شد که نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار سرمایه با تسهیلات غیر جاری ارتباط معنی دار منفی دارند.بدین معنی که با افزایش نرخ تورم و بازدهی بازار سرمایه،میزان تسهیلات غیر جاری کاهش می‌یابد.نتیجه دیگر اینکه نرخ بیکاری و نیز نرخ سود تسهیلات اعطایی دارای ارتباط معنی دار مثبت با میزان تسهیلات غیر جاری بانک می‌باشند. یعنی با افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی و همچنین افزایش نرخ بیکاری،میزان تسهیلات غیر جاری افزایش می‌یابد.
واژگان کلیدی: تسهیلات غیر جاری،تولید ناخالص داخلی،عوامل کلان اقتصادی‌، ریسک نکول بانکی.

فهرست مطالب
فصل اول- كليات تحقيق 1
۱-۱( مقدمه 2
1-2) تعریف مساله و بیان موضوع: 3
1-3) ضرورت انجام تحقیق : 6
1-4) اهداف تحقیق 7
1-4-1)هدف اصلی: 7
1-4-2) اهداف فرعی: 7
1-5) فرضیه های تحقیق : 7
1-6) نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق: 8
1-7) معرفی متغیرهای مستقل و وابسته: 8
1-8) روش تحقیق : 8
1-8-1) مدل تحقیق: 8
1-8-2) روشهای گردآوری اطلاعات : 9
1-8-3) قلمرو تحقیق : 9
1-8-3-1) قلمرو مکانی تحقیق 9
1-8-3-2) قلمرو زمانی تحقیق 9
1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 9

فصل دوم- ادبيات تحقيق 12
2-1) مقدمه: 12
2-2) بانك و بانك‌داري: 13
2-2-1) بانک تجاری : 13
2-2-2) وظیفه ی کلی بانک های تجاری : 14
2-2-3) وظایف عملیات بانک های تجاری : 14
2-2-3-1) سپرده های دیداری : 15
2-2-3-2) سپرده های قرض الحسنه: 16
2-2-3-3) سپرده های سرمایه داری : 16
2-2-3-4) اعطای اعتبار اضافه برداشت : 16
2-2-3-5) اعطای اعتبار با تضمین : 16
2-2-3-6) تنزیل بروات تجاری : 16
2-2-3-7) اعطای وام : 17
2-2-4) مدیریت منابع و مصارف بانکهای تجاری : 17
2-2-4-1) بدهی ها: 17
2-2-4-2) دارایی ها : 17
2-2-5) اصول و خط مشي بانک‌های تجاری : 18
2-2-5-1) اصل نقدینگی : 18
2-2-5-2) اصل منفعت : 18
2-2-5-3) اصل امنیت: 18
2-3) اركان نظام بانكي : 19
2-4) تاريخچه بانك‌‌هاي ايران و جهان: 19
2-5) كاركردهاي بانك در حوزه نظام مالي: 20
2-6) بانك‌داري خصوصي و تاريخچه آن: 21
2-6-1) ضرورت خصوصي‌سازي: 21
2-6-2) چالش‌‌هاي بانك‌داري خصوصي در ايران: 21
2-6-3) تاريخچه بانك‌‌هاي خصوصي: 21
2-6-3-1) فعالیت بانکهای خصوصی ایران 22
2-6-3-1-1) اقتصاد نوین: 22
2-6-3-1-2) پارسیان: 22
2-6-3-1-3) کار آفرین: 23
2-6-3-1-4) سامان: 24
2-6-3-1-5) پاسارگاد: 25
2-6-3-1-6) سرمایه: 25
2-6-3-1-7) سینا: 26
2-6-3-1-8) دی: 26
2-6-3-1-9) انصار: 27
2-6-3-1-10) بانک صادرات: 28
2-6-3-1-11) بانک ملت: 28
2-7) تسهيلات اعطايي: 28
2-7-1) طبقه‌بندي دارايي‌‌ها 29
2-7-1-1) طبقه جاري: 29
2-7-1-2) طبقه سررسيد گذشته: 29
2-7-1-3) طبقه معوق: 30
2-7-1-4) طبقه مشكوك الوصول: 30
2-8) نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري: 31
2-8-1) ذخيره عمومي: 31
2-8-2) ذخيره اختصاصي: 32
2-8-3) ذخيره مطالبات از دولت 33
2-9) معيارهاي كارشناسي لازم در جهت اعطاي تسهيلات به منظور جلوگيري از معوق شدن مطالبات: 33
2-10) بانکهای بورسی 33
2-10-1-1) حجم و ترکیب درآمدها : 35
2-10-1-2)حجم و نحوه جذب سپرده ها: 35
2-10-1-3) نحوه اعطاي تسهيلات: 35
2-10-1-4) مقدار و ترکیب هزینه ها : 36
2-10-1-5) کارایی شعب و پرسنل: 36
2-11) ریسک اعتباری 37
2-11-1) ریسک و مدیریت ریسک اعتباری: 37
2-11-1-1) مدلهاي اعتبارسنجي پارامتري مانند: 38
2-11-1-2) مدلهاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند: 38
2-12)خطر ورشکستگی بانک‌ها 39
2-12-1) رتبه بندی اعتباری: 39
2-13) عوامل ايجاد تسهيلات غير جاري : 39
2-13-1) عوامل درون‌سازماني : 39
2-13-2) عوامل برون‌سازماني : 40
2-13-2-1) تورم 40
2-13-2-1-1)اقتصاد تورمي دليل معوق شدن «مطالبات» بانكي و غيربانكي 42
2-13-2-2) نرخ بیکاری 43
2-13-2-3) توليد ناخالص داخلی Gross Domestic Product – GDP 45
2-14) مروری بر مطالعات گذشته: 48
2-14-1) تحقيقات داخلي: 48
2-14-2) تحقيقات خارجي : 52

فصل سوم- روش تحقيق 56
3-1) مقدمه 56
3-2) انواع روشهای تحقیق 57
3-2-1) بر اساس ماهیت (روش) 57
4-2) مراحل انجام تحقیق تجربی 58
3-2-2) انواع تحقیق و پژوهش از نظر هدف 58
3-3) تعریف و تبیین جامعه و نمونه آماری: 58
3-4) ابزار و روش گردآوری اطلاعات: 59
3-5) روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها 62
3-5-1) انواع داده ها و مدل ها : 62
3-5-1-1) داده های سری زمانی(Time Series Data) 63
3-5-1-1-1) مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي كلاسيك 63
3-5-1-1-2) برخي از آزمون‌هاي تشخيصی سری های زمانی 64
3-5-1-1-3) مانايي، ريشه واحد و همجمعي 65
3-5-1-1-4) مدل‌هاي VAR 68
3-5-1-2) مدل دادههای پانل((Panel Data 68
3-5-1-2-1) مدل اثرات ثابت 72
3-5-1-2-2) مدل اثرات تصادفی 73
3-5-1-3) داده های مقطعی(Cross-Sectional Data) 74
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها 96
4-1 مقدمه 96
4-2 دادههای پانلی و مزایای استفاده از آنها 97
4-2-1معرفی روش تخمین 98
4-3 تعیین معادله هدف 100
4-3-1 برآورد مدل 100
4-4 تخمین مدل 100
4-5 بررسی فرضیه های تحقیق 103
4-6 نتیجه گیری 105

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات 106
5-1) کلیات تحقیق: 106
5-2) نتایج حاصل ازتحقیق 107
5-3)محدودیت های تحقیق: 109
5-4)پیشنهادهای تحقیق 110

منابع: 112
منابع فارسی: 112
منابع انگلیسی: 114

پيوست‌ها 115
پيوست «1» 115
پيوست «2» 122

Abstract: 139

فهرست نمودارها و اشكال
نمودار 2-1 تسهيلات غيرجاري در سال‌هاي 1386 تا 1391 در بانك‌هاي خصوصي 55
نمودار 3-1 نرخ تورم 80
نمودار 3-2 نرخ بيكاري 86
نمودار 3-3 توليد ناخالص داخلي 91
نمودار 3-4 نرخ سود تسهيلات اعطايي 92
شكل 3-5 نرخ بازدهي بازار سرمايه 95
شکل4-1 آزمون نرمالیته جارک برا 102
شکل4-2 نمودار جملات پسماند مدل 102
شکل 4-3: مقدار واقعی و پیش‌بینی شده توسط مدل نرخ تسهيلات غیر جاری برای بانک اقتصاد نوین 104

فهرست جداول
جدول 3-1 64
جدول 3-2 91
جدول 4-1 99
جدول 4-2 101
جدول 4-3 101
جدول 4-4 103
جدول 4-5 105

فهرست روابط و فرمول‌ها
رابطه 2-1 47
رابطه 3-1 62
رابطه 3-2 72
رابطه 3-3 69
رابطه 3-4 72
رابطه 3-5 71
رابطه 3-6 72
رابطه 3-7 72
رابطه 3-8 72
رابطه 3-9 73
رابطه 4-1 98

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱( مقدمه
پیشرفت‌های سالیان اخیر در زمینه های علوم وفنون بالأخص در نظام مالی ونهاد های پولی و مالی ،تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب می‌شود.سیستم مالی شامل شبکه‌ای از بازار های مالی، مؤسسات،شرکتهای تجاری،خانوارها و دولت می‌باشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم میکنند.مؤسسات مالی و پولی بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه می‌دهند.بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کننده‌ای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شوند.بطور کلی بانکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظامهای اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند.در غیر اینصورت ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.(شعبانی،1391)
بانک واسطه مالی است که وجوه مشتریان را جمع آوری و آنها را جهت اعطای وام و اعتبار بکار می‌گیرد.(قربانی،1391)
می‌دانیم که هدف بانک‌ها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. بانک‌ها به صورت سنتی به عنوان واسطه‌ی وجوه شناخته می‌شوند یعنی منابع پولی را از سمت سپرده‌گذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت می‌کنند. حق الوکاله در بانک‌داری اسلامی ،درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع می‌باشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّت‌های اصلی و کلیدی بانک‌هاست که ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های صنعت بانک‌داری است که مطالعات گسترده‌ای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیک‌ها و روش‌های متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
تسهيلات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمی‌شود.
در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسات مالی، حساسیت ویژه‌ای بر تسهيلات غیرجاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت تسهيلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک‌ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت تسهيلات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی می‌نمایند که نسبت یاد شده را به گونه‌ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانک‌ها و نظام بانکی نشود.
در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقه‌بندی دارایی‌ها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص شفاف نمودن تسهيلات غیرجاری و اجرای طبقه‌بندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع تسهيلات غیرجاری بانک‌ها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سال‌های 1386 و 1387 که بانک‌ها تسهيلات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی تسهيلات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقام‌های مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیل‌های متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارائه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقوله‌ی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد تسهيلات غیرجاری در آینده،‌بیش از حد متعارف.(تجلی،1390)
نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی از عواملی است که همواره برای مدیران بانکها مورد اهمیت بوده است.جمع آوری انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار میرود.تخصیص منابع و اعطای تسهیلات توسط بانکها بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد.بانکها به عنوان موسسات اعتباری پس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پاسخگويان، بازيکنان، 381، تجمعي Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری