پایان نامه ارشد درباره داده کاوی، درخت تصمیم، شبکه عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

در تاریخ : 21/08/1391
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای وحید خدامی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 5/19 بحروف نوزده و نیم و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما :

بسمه تعالي
دانشكده اقتصاد و حسابداري

(اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است»
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101
كد شناسايي پايان‌نامه: 0121301911002
عنوان پايان‌نامه: اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی
نام و نام خانوادگي دانشجو: وحید خدامی
شماره دانشجوئي: 89064390400
رشته تحصیلی: حسابداری
تاريخ شروع پايان‌نامه: 29/01/1391
تاريخ اتمام پايان‌نامه: 21/08/1391
استاد راهنما: امیررضا کیقبادی
استاد مشاور: علی نعمتی
آدرس و شماره تلفن : شهرستان گرمسار- خیابان بیسکوران- کوچه میعاد پلاک 3 شماره تلفن : 09124315282
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیمات مالی بشمار می آید. نحوه تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانکها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانکها گردد. این پژوهش با هدف مدلسازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی (218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکتهای حقوقی را که در سال 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است .

مناسب است
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
سؤال تحقیق 4
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگيزه انتخاب آن 5
اهداف تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 8
1-5-1 فرضيه اصلی 8
1-5-1-1 فرضیه های فرعی 8
چارچوب نظری تحقیق 9
مؤلفه های تحقیق 10
1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی 11
1-7-2 نسبت های مالی 11
پیشینه تحقیق 12
1-8-1 انواع متغير ها در پيشينه تحقيق 15
کاربردهای تحقیق 16
روش تحقیق 16
1-10-1 مدل تحقیق 18
قلمرو تحقیق 19
جامعه آماری و تعیین حجم نمونه 19
ابزار گردآوری اطلاعات 20
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 20
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه هاي كليدي 21
1-15-1 نسبت های مالی 22
1-15-2 ریسک اعتباری 25
1-15-3 داده کاوی 26
1-15-4 ماشین بردارپشتیبان 27
عنوان صفحه
1-15-5 درخت تصمیم 27
1-15-6 شبکه های عصبی 28
فصل دوم :ادبیات تحقیق
مقدمه 30
چارچوب نظری تحقیق 31
ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن 34
2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان 35
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 36
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 42
امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها 43
2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری 46
2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان 47
2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان .48
2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان .49
2-3-5 مزايا و محدوديت‌هاي مدل رتبه بندي اعتباری 51
2-3-6 سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباری 52
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 53
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 55
اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی 57
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 58
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 62
داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن 63
2-5-1 گام های داده کاوی 64
2-5-2 کاربردهای داده کاوی 65
بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی 67
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 68
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 71
جمع بندی و نتیجه گیری 72
عنوان صفحه
فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه 76
روش تحقیق .78
جامعه آماری 80
حجم نمونه و روش اندازه گیری 81
فرضیه های تحقیق 82
3-4-1 فرضيه اصلی .82
3-4-1-1 فرضیه های فرعی 82
قلمرو تحقیق 83
ابزار و روش گردآوری داده ها 83
روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی 85
3-8-1 شبکه های عصبی 85
3-8-2 ماشین بردارپشتیبان 96
3-8-3 درخت تصمیم 100
مؤلفه های تحقیق 102
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 106
توصيف داده های گردآوری شده 107
ملاک کارآمدی مدل ها 112
تحليل داده ها و بررسی اعتبار مدل با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق) 113
4-3-1 آزمون فرضيه اصلی 113
– نتایج آزمون و یافته های فرضيه اصلی 116
4-3-1-1 آزمون فرضيه فرعی اول 116
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول 117
4-3-1-2 آزمون فرضيه فرعی دوم 118
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم 121
4-3-1-3 آزمون فرضيه فرعی سوم 123
عنوان صفحه
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم 126
کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی 129
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه 131
نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها) 131
5-1-1- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی 132
5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول 132
5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم .133
5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم 134
نتيجه گيري كلي تحقيق 135
مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات ..138
محدوديت ها و مشکلات تحقیق 138
پيشنهادات 139
5-5-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 139
5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی 141
5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 142
منابع و مآخذ
منابع فارسی 146
منابع انگلیسی 148
چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. 13
جدول متغیر های مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… 15
جدول میزان نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. 66
جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. 70
جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… 73
جدول توزيع فراواني مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. 108
جدول توزيع فراواني وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. 109
جدول توزيع فراواني انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول توزيع فراواني زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. 111
جدول شرح متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. 118
جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. 122
جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. 127
جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 129
جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. 133
جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. 134
جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. 135

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

4-1 نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل 107
نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها 108
نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها 109
نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها 110

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل مدل مفهومی تحقیق 18
شکل مدل مفهومی تحقیق 33
شکل نحوه ساخت الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine 114
شکل نحوه اجرای الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine 115
شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان 117
شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل درخت تصمیم 121
شکل متغیرهای با اهمیت مدل درخت تصمیم 123
شکل پرسپترون چند لايه 125
شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل شبکه عصبی 126
شکل متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی 128

فهرست رابطه ها

عنوان صفحه

رابطه محاسبه زیان مورد انتظار 47
رابطه کوکران با حجم جامعه محدود 81
رابطه تابع تصمیم گیری در حالت خطی 98
3-3 رابطه تابع تصمیم گیری در حالت غیر خطی 98
رابطه تابع عملکرد آموزش شبکه 125
رابطه تابع مدل ریاضی 125

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه
جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد شورای شهر، آزمون فریدمن، رتبه بندی Next Entries پایان نامه ارشد درباره اعتبارسنجی، داده کاوی، صورتهای مالی