اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشيابي رساله دکتري
با استعانت از خداوند متعال، جلسه نهايي دفاعيه رساله آقاي حسين اميري دانشجوي دکتري رشته: اقتصاد
تحت عنوان:
جايگاه سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت در يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌هاي DSGE (مورد ايران)
در تاريخ ………………… با حضور امضاء کنندگان زير انجام و با درجه………………………….. مورد تصويب قرار گرفت.
اعضاي هيئت داوران:
سمت
نام و نام خانوادگي
امضاء
استاد راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

استاد مشاور

استاد داور (داخلي)

استاد داور (خارجي)

تقديم به

ماحصل آموختههايم را تقديم ميکنم به آنان که مهر آسمانيشان آرام بخش آلام زمينيام است
به استوارترين تکيهگاهم، دستان پرمهر پدرم؛
به سبزترين نگاه زندگي‌ام، چشمان سبز مادرم؛
همسرم که نشانه لطف الهي در زندگي من است؛
برادر و خواهرم همراهان هميشگي و پشتوانههاي زندگيام
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهاي از درياي بيکران مهربانيتان را سپاس نتوانم بگويم. امروز هستيام به اميد شماست و فردا کليد باغ بهشتم رضاي شما را آوردي. گران سنگتر از اين ارزان نداشتم تا به خاک پايتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسيم گونه غبار خستگي‌تان را بزدايد.
بوسه بر دستان پرمهرتان

سپاسگزاري
سپاس و ستايش خداوندي را سزاست که کسوت هستي را بر اندام موزون آفرينش بپوشانيد و تجليات قدرت لايت زالي را در مظاهر و آثار طبيعت نمايان گردانيد. خدايا! من با ياد تو، به تو تقرّب ميجويم و تو را به پيشگاه تو شفيع مي‌آورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا به خودت نزديک گرداني و ياد خود را به من الهام کني و بر من رحمت آوري و به آنچه بهره و نصيب من ساختهاي، خشنودم قرار دهي و در همه حال به فروتنيام واداري.
“من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”. بر خود لازم ميدانم از کليه کساني که بنده را در تدوين و نگارش اين رساله ياري نمودند صميمانه تشکر و قدرداني نمايم. به خصوص از استاد فرزانه جناب آقاي دکتر خياباني که در کليه مراحل انجام اين پژوهش با خوش‌رويي، ياري و راهنماييام نمودند و همچنين از استاد فرهيخته جناب آقاي دکتر شاکري که وقت خود را بيشائبه در اختيار من گذاشته و با دقت نظر خاصي مشاورههاي لازم در اين خصوص ارائه نمودند، صميمانه تشکر و قدرداني مينمايم. از جناب آقاي دکتر محمدي و جناب آقاي دکتر کريم امامي که با داوريهاي خوب و دقيقشان نکات مهمي را بيان فرمودند تقدير و تشکر ميشود. همچنين از کليه معلمان، اساتيد دوران تحصيلم و دوستان گرامي از ابتدا تاکنون صميمانه تشکر و قدرداني مينمايم.

چکيده:
در اين رساله، يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) براي يک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحي و سپس براي اقتصاد ايران کاليبره، شبيهسازي و با استفاده از تکنيکهاي بيزين برآورد شده است. مدل فوق ويژگيهاي مهم يک اقتصاد باز و نيز چسبندگيهاي اسمي و واقعي اقتصاد را در بر ميگيرد. هدف اصلي در اين رساله تبيين جايگاه سياستهاي پولي و مالي براي اقتصاد صادرکننده نفت ايران ميباشد. نتايج حاصل از شبيهسازي و برآورد مدل DSGE براي اقتصاد ايران نشان ميدهد که سياستهاي پولي و مالي بر پايه درآمدهاي نفتي شکل ميگيرد. نهايتاً مدل طراحي شده به خوبي قادر به توضيح واقعيتهاي اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادرکننده نفت ميباشد.

واژگان کليدي: کشورهاي صادرکننده نفت، مدل DSGE، سياست مالي، سياست پولي، بخش نفت، اقتصاد ايران.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 1
1-1- مقدمه 2
1-2- سؤال‌هاي تحقيق 6
1-3- فرضيههاي تحقيق 7
1-4- اهداف تحقيق 7
1-5- روش شناسي 8
1-6- روش گردآوري اطلاعات و دادهها 13
1-7- جامعه آماري، روش نمونهگيري حجم نمونه 13
1-8- روش تجزيه و تحليل دادهها 13
فصل دوم: نفت و اهميت آن در اقتصاد ايران…………………………………………………………………………… 14
2-1- مقدمه 15
2-2- واقعيات اقتصاد ايران در بخش نفت 17
2-3- نفت و اهميت آن در اقتصاد 20
2-4- سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با نفت براي ايران 24
2-5- مطالعات تجربي انجام شده در زمينه نفت 26
2-6- خلاصه و جمعبندي 29
فصل سوم: سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با نفت………………………………………………………….. 30
3-1- مقدمه 31
3-2- سياستهاي پولي و بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت 35
3-3- سياستهاي مالي و بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت 39
3-3-1- سياست مالي و رشد اقتصادي 43
3-3-2- سياست مالي در کشورهاي صادرکننده نفت 44
3-4- ارائه يک مدل تئوريک به منظور بررسي يک رونق صادراتي (نفت) 47
3-4-1- رونق صادرات، قيمتهاي نسبي و رقابتپذيري: تحليل نموداري 48
3-4-1-1- اثرات بلندمدت 48
3-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول 52
3-4-1-3- بررسي رفتار 56
3-4-2- تحليل پوياي مقايسهاي 58
3-4-2-1- معادلات ساختاري 58
3-4-2-2- معادلات تفاضلي 60
3-4-2-3- نماد 61
3-4-2-4- پوياييها و فرمهاي خلاصه شدهي تفاضلي 61
3-4-2-5- انتظارات ايستا 62
3-4-3- بحث و گسترش 65
3-4-4- پيوست 66
3-5- خلاصه و جمعبندي 69
فصل چهارم: مباني نظري الگوهاي DSGE……………………………………………………………………………. 70
4-1- مروري بر مباني نظري الگوهاي DSGE 71
4-1-1- علت نامگذاري مدل DSGE 75
4-1-2- ويژگيهاي اصلي يک مدل کينزين جديد 77
4-2- کارهاي تجربي انجام شده در زمينه مدلهاي DSGE 78
4-3- خلاصه و جمعبندي 84
فصل پنجم: طراحي، کاليبراسيون و شبيهسازي مدل DSGE براي اقتصاد ايران……………………….. 85
5-1- مقدمه 86
5-2- طراحي مدل DSGE براي اقتصاد ايران 87
5-2-1- بخش خانوارها 88
5-2-2- بنگاهها 94
5-2-2-1- بنگاههاي داخلي 94
5-2-2-1-1- توليدکنندگان نهايي 94
5-2-2-1-2- توليدکنندگان کالاهاي واسطهاي 95
5-2-2-2- واردکنندگان 97
5-2-2-3- صادرکنندگان 99
5-2-3- دولت و بانک مرکزي 101
5-2-3-1- قيد بودجه دولت 101
5-2-3-2- تلفيق قيد بودجه دولت و تراز پرداختهاي بانک مرکزي 101
5-2-4- بخش خارجي 106
5-2-5- شرط تسويه بازارها 106
5-2-5-1- شرط تسويه حساب تراز پرداختها 106
5-2-5-2- قيد کلي منابع 106
5-3- قيمتهاي نسبي، هزينههاي نهايي و نرخ ارز حقيقي 107
5-4- بدست آوردن شرايط تعادل پوياي اقتصاد 112
5-5- لگاريتم-خطي کردن معادلات بدست آمده از بهينهسازي 120
5-6- کاليبراسيون 131
5-7- شبيهسازي 139
5-7-1- سناريوي اول (پايه) 140
5-7-2- سناريوي دوم 148
5-7-4- سناريوي سوم 149
5-7-5- سناريوي چهارم 150
5-7-6- مقايسه نتايج در سناريوهاي پيشنهادي 153
5-8- خلاصه و جمعبندي 157
فصل ششم: تخمين مدل DSGE براي اقتصاد ايران با استفاده از روش بيزين…………………………… 157
6-1- مقدمه 158
6-2- روششناسي تخمين بيزين 158
6-2-1- اقتصادسنجي بيزين 158
6-2-2- چگالي پيشين مزدوج 163
6-2-3- الگوريتم حداکثرسازي عددي 164
6-2-4- الگوريتم MCMC تطبيقي 164
6-3- دادهها و توزيعهاي پيشين 165
6-3-1- دادهها 165
6-3-2- توزيعهاي پيشين 166
6-4- نتايج تجربي 167
6-4-1- توزيعهاي پسين تخمين زده شده 167
6-4-2- خوبي مدل 172
6-4-2-1- چک کردن مدها 172
6-4-2-2- آزمونهاي تشخيصي بروک و گلمن 175
6-4-2-3- واکنش مدل به شوکهاي ساختاري 176
6-5- خلاصه و جمعبندي 181
فصل هفتم: خلاصه و نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………. 182
7-1- مقدمه 183
7-2- خلاصه تحقيق 183
7-3- ارائه پيشنهادات و راهکارها 186
7-3-1- پيشنهادات سياستي 186
7-3-2- پيشنهادات پژوهشي 187
پيوست الف: لگاريتم- خطي سازي………………………………………………………………………………………. 188
الف-1- مکاتب مدلسازي DSGE 189
الف-2- لگاريتم-خطي سازي 190
الف-2-1- پيشنيازهاي رياضي لگاريتم-خطي سازي 191
الف-2-2- بلوکهاي سازنده روش پيشنهادي اوهليگ و نحوه استخراج آن‌ها 191
الف-2-3- لگاريتم-خطي سازي از طريق بسط تيلور 194
پيوست ب: مدلهاي حالت فضا و فيلتر کالمن……………………………………………………………………….. 196
ب-1- مدلهاي حالت فضا و فيلتر کالمن 197
ب-2- فروض فيلتر كالمن 199
ب-2-1- سيستم ديناميك خطي 199
ب-2-2- مشخصات آشوب 199
ب-3- استخراج فيلتر کالمن 201
ب-4- پيشبيني 202
ب-5- به هنگام کردن 203
ب-6- پيشبيني 203
ب-7- برآورد پارامترهاي مدل به روش حداکثر راستنمايي 204
ب-8- پارامترهاي متغير در طول زمان (TVP) 205
ب-9- مدل‌هاي رگرسيون خطي با ضرايب مختلف در زمان 206
پيوست ج: نمودارهاي مربوط به شوکهاي هموار شده…………………………………………………………… 208
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………. 210

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ‏3-1. نمايش فرم معمول بازي بين حاکمان پولي و مالي……………………………………………………………………….32
جدول 5- 1. مقدار کاليبره شده پارامترهاي مدل……………………………………………………………………………………………..134
جدول 5- 2. مقادير ايستاي بلندمدت متغيرهاي مدل……………………………………………………………………………………..138
جدول 5- 3. مقايسه گشتاورهاي روندهاي واقعي و شبيهسازي شده در سناريوي پايه……………………………………141
جدول 6- 1. نتايج حاصل از برآورد بيزي پارامترهاي مدل……………………………………………………………………………….168

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏2-1. قيمت سبد اوپک طي دوره زماني 2001 الي 2015 15
نمودار ‏2-2. 10 صادر کننده اول نفتي جهان در سال 2012 16
نمودار ‏2-3. 10 توليدکننده اول نفتي جهان در سال 2012 17
نمودار ‏2-4. توليد و صادرات نفت خام در دوره زماني 1357 الي 1389 در ايران 18
نمودار ‏2-5. درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي و درآمد ملي در ايران بر حسب ميليارد ريال 19
نمودار ‏2-6. نسبت صادرات نفتي به GDP بر حسب درصد 19
نمودار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد معنویت سازمانی، رضایت شغلی، اهداف تربیت Next Entries شوک مارک آپ، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده