پایان نامه رایگان با موضوع ریشه واحد، اثرات ثابت، رگرسیون، نرخ بیکاری

دانلود پایان نامه ارشد

م شده برای قیمت مسکن است.در نقشه فوق تمامی استانهای همجوار با استان تهران دارای قیمت زمین بالایی هستند.اما 15 استانی که دارای قیمت زمین پایین هستند کاملا در کنار هم قرار ندارند ولی همگی کم وبیش دارای استانهای همجوار با قیمت زمین پایین هستند.

نقشه (3-3):نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن

منبع:یافته های تحقیق

در نقشه فوق که برای هزینه ساخت مسکن ترسیم شده است پراکندگی بیشتری نسبت به دو تقشه قبلی در هزینه ساخت مسکن در استانهای مختلف به چشم می خورد. بیستر این استانها در نزدیکی استان تهران قرار گرفته اند.

نقشه (4-3):نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین جمعیت

منبع:یافته های تحقیق

اما نقشه فوق که برای جمعیت ترسیم شده است دارای پراکندگی زیادی در مناطق پرجمعیت و همچنین کم جمعیت است که بترتیب بارنگهای قرمز و سبز در نقشه مشخص شده اند.

نقشه (5-3):نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط تولیدناخالص داخلی

منبع:یافته های تحقیق

نقشه فوق برای تولید ناخالص داخلی استانها ترسیم شده است در نقشه فوق استانهایی که دارای تولید ناخالص داخلی بالایی هستند در مجاورت خود حداقل یک استان وجود دارد که دارای تولید ناخالص داخلی بالایی است که این مطلب در مورد استانهای با تولید ناخالص داخلی کمتر نیز صدق می کند.

نقشه (6-3):نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین نرخ بیکاری

منبع:یافته های تحقیق

در نقشه فوق که برای نرخ بیکاری ترسیم شده است مجاورت مناطق دارای نرخ بیکاری بالا(قرمزرنگ) و همچنین مجاورت مناطق با نرخ بیکاری پایین (سبزرنگ) بیشتر به چشم می خورد. با توجه به نقشه های فوق و اینکه در حداقل چهار تا از پنج متغیر مورد بررسی مناطقی که دارای مقدار بالایی از یک متغیر هستند در همسایگی خود دارای مناطقی هستند که این مناطق نیز دارای مقدار بالایی از آن متغیر هستند و همچنین مناطقی که دارای مقدار کمتری از یک متغیر هستند در همسایگی مناطقی که دارای مقدار کمی ازهمان متغیر هستند قرار گرفته اند استفاده از ماتریس وزنی مجاورت بهتر می تواند این وابستگی متقابل را در مدل وارد کند تا دیگر انواع ماتریس وزنی بنابراین از ماتریس وزنی مجاورت ملکه مانند که در آن برای استانهایی که دارای مرز مشترک با یکدیگر هستند در آزمونها و برآورد مدل استفاده می کنیم.

3-17-روش شناسی تحقیق
برای برآورد مدلهای ایستا و پویای تصرح شده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا واز پنل دیتای فضایی برای برآورد مدل با لحاظ وابستگی مکانی مناطق استفاده شده است. انتخاب روش پنل دیتا به این دلیل است که داده هابرای30استان تنها برای 8 سال در دسترس می باشد.که حجم نمونه با توجه به تعداد مقاطع(30) و تعداد سالها (8) برای هر متغیر 240 داده است.

3-18-انتخاب فرم تبعی رگرسیون
برای این بررسی از فرم LOG-LOG استفاده کرده ایم.یک خصوصبت جالب الگوی لگاریتمی دوطرفه این است که ضرایب شیب به عنوان کشش ها قابل تعبیر هستند.یعنی یک ضرایب رگرسیون نشان می دهند که با ازای یک درصد تغیر در متغیرهای توضیحی متغیر وابسته با فرض ثبات سایر شرایط چه مقدار تغیر می کند.یکی از مزایای کشش این است که مقادیر کشش اعداد محض است یعنی مستقل از واحد های اندازه گیری از جمله دلار،نفر-ساعت و…هستند.همچنین استفاده از الگوی لگاریتمی موجب کاهش همخطی در مدل و همچنین واریانس ناهمسانی می شود.(گجراتی ،ص52)

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل

4-1-مقدمه
دراین فصل ابتدا نتایج آزمونهای ایستایی وهمجمعی برای متغییرها ارائه شده است.سپس با استفاده از روشهای مختلف برآورد مدلهای کوتاه مدت وبلندمدت تصریح شده ارائه شئه است. .پس از انجام آزمونهای خودهمبستگی وواریانس ناهمسانی ،با توجه به نتایج آزمونهای واریانس ناهمسانی وخودهمبستگی مدل به روش GLS برآوردشده است.مقایسه بین ضرایب تخمینی به روشهای ols ،اثرات ثابت و GLS نیز در این فصل آمده است.در بخش آخر این فصل آزمونهای وابستگی فضایی و برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی آمده است.

4-2-آزمون پایایی متغییرها
آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرم افزار eviews8 انجام شده است که با انتخاب گزینه summery برای انتخاب نوع آزمون نرم افزار خلاصه سه آزمون levin ,lin ، im-pesaran ,shin fisher-ADF و fisher-ppرا ارائه می دهد.تعداد وقفه های بهینه برای رفع خودهمبستگی نیز بطور خودکار توسط نرم افزار و با استفاده از معیارهای اطلاعات آکائیک و شوارتز اتنخاب می شود.ضمن اینکه این آزمون هم باروند و هم بدون روندزمانی وانجام گرفته است که خلاصه نتایج در جداول زیر آمده است:

جدول(4-1):نتایج آزمون Levin-lin -chu
متغیرها
Levin-lin -chu

با عرض از مبدا
prob
نتیجه
با عرض از مبدا و روند
prob
نتیجه
hp
–13.63
0.000
مانا
-16.68
0.000
مانا
pland
-5.42
0.000
مانا
-22.81
0.000
مانا
cost
-13.51
0.000
مانا
-4.80
0.000
مانا
Gdp
-2.36
0.009
مانا
-8.09
0.000
مانا
pop
7.15
1
نامانا
-14
0.000
مانا
un
-6.36
0.000
مانا
-12.66
0.000
مانا
ماخذ:یافته های تحقیق

جدول(4-2) نتیجه آزمون im-pesaran-shin
متغیرها
Im-pesaran-shin

با عرض از مبدا
prob
نتیجه
با عرض از مبدا و روند
prob
نتیجه
hp
-3.17
0.0008
مانا
0.3627
0.64
نامانا
pland
.4496
0.67
نامانا
-0.2220
0.41
نامانا
cost
-2.59
0.0047
مانا
2.25
0.98
نامانا
Gdp
4.02
1
نامانا
0.69
0.75
نامانا
pop
4.68
1
نامانا
-0.26
0.39
نامانا
un
-2.61
0.0045
مانا
-1.29
0.97
نامانا
incom
2.86
0.99
نامانا
-0.35
0.36
نامانا
ماخذ:یافته های تحقیق

جدول (4-3) نتایج آزمون Fisher-ADF
متغیرها
Fisher-ADF

با عرض از مبدا
prob
نتیجه
با عرض از مبدا و روند
prob
نتیجه
hp
106.92
0.0002
مانا
55.79
0.63
نامانا
pland
47.102
0.88
تامانا
69.21
0.19
نامانا
cost
94.99
0.0027
مانا
16.46
1
نامانا
Gdp
25.90
1
نامانا
44.91
0.92
نامانا
pop
65.81
0.28
نامانا
72.68
0.12
نامانا
un
113.41
0.000
مانا
100.73
0.0008
مانا
ماخذ:یافته های تحقیق

جدول(4-4)نتایج آزمون Fisher-pp
متغیرها
Fisher-pp

با عرض از مبدا
prob
نتیجه
با عرض از مبدا و روند
prob
نتیجه
hp
131.62
0.000
مانا
40.91
0.97
نامانا
pland
93.106
0.004
مانا
47.80
0.87
نامانا
cost
240.80
0.000
مانا
30.92
0.99
نامانا
Gdp
52.39
0.74
نامانا
74.04
.100
نامانا
pop
103.02
0.0005
مانا
214.72
0.000
مانا
un
155.96
0.000
مانا
200.294
0.000
مانا
ماخذ:یافته های تحقیق

آزمون levin-lin تنها وجود ریشه واحد مشترک درمتغیر pop را تایید می کند اما دیگر متغیرها دارای ریشه واحد مشترک نیستند و پایا هستند.آزمونهای ایم ، پسران ،شین ،فیشر-دیکی فولر و فیشر فیلیپس پرون نشان می دهد که متغیر hp بدون روند زمانی پایا است اما با اضافه شدن روند زمانی متغیر hp پایا نیست و دارای ریشه واحد مقطعی است.نتایج آزمونهای ایم ،پسران ،شین و فیشر-دیکی فولر بدون روند نشان از وجود ریشه واحد مقطعی در متغیرpland و آزمون فیشر-فیلیپس پرون حاکی از عدم وجود ریشه واحدمقطعی می باشد .اما نتایج هر سه آزمون باروند زمانی نشان دهنده وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر pland است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که این متغیر دارای ریشه واحد مقطعی است.در مورد متغیر un هر سه آزمون بدون روند عدم وجود ریشه واحد مقطعی را نتیجه می دهند.تنها آزمون ایم ،پسران و شین وجود ریشه واحد مقطعی را با وجود روند نتیجه می دهد ونتایج دو آزمون دیگر نشان دهنده عدم وجود ریشه واحد مقطعی درمتغیر un است که می توان نتیجه گرفت که متغیر un دارای ریشه واحد مقطعی نیست.نتایج هر سه آزمون با روند وبدون روند نشان دهنده وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر gdp است.
نتایج هر سه آزمون بدون روند وبا وجود روند نشان دهنده وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر cost است.
آزمونهای ایم ،پسران ،شین و فیشر-دیکی فولر با روند بدون روند با احتمال زیاد نشان می دهند که متغیرpop دارای ریشه واحد مقطعی است.و تنها آزمون فیشر –فیلبیپس پرون با روند و بدون روند نشان دهنده عدم وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر pop است.
بنابراین از بین متغیرهای مورد استفاده تنها می توان گفت که متغیر un دارای ریشه واحد مقطعی نیست و بقیه متغیر ها یا باروند یا بدون روند درسطح دارای ریشه واحد مقطعی هستند.

4-3-نتایج آزمون همجمعی
با توجه به اینکه تنها متغیر نرخ بیکاری دارای ریشه واحد مقطعی نیست (پایا است) برای رهایی از رگرسیون کاذب باید از متغیرهای تفاضل گیری شود که موجب از دست دادن اطلاعات ارزشمندی که متغیرها در سطح از آن برخوردارند می شود .در صورتی که متغیرها هم انباشته باشند می توان از متغیرها در سطح برای برآورد مدل استفاده کرد.در این قسمت با استفاده از آزمون کائو با استفاده از نرم افزار eviews8به بررسی هم انباشتگی متغیرها می پردازیم. نتایج آزمون در جدول (8) آمده است:

جدول(4-5):نتایج آزمون کائو
احتمال
مقدار آماره
آزمون
0.000
-5.59
کائو

منبع :یافته های تحقیق

با توجه به احتمال بدست آمده فرضیه صفر آزمون کائو مبنی بر عدم وجود همجمعی بین متغیرها پذیرفته نمی شود در نتیجه می توان بدون هراس از رگرسیون کاذب از متغیرها در سطح استفاده کرد.

4-4-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا
در این قسمت برای انتخاب بین مدلهای تجمیعی ،اثرات ثابت واثرات تصادفی ازآزمون لیمر و هاسمن استفاده می کنیم.برآورد مدلهای پنل دیتا به روشOLS با فرض وجود فروض گوس –مارکف برای اجزاء خطا و عدم همبستگی بین متغیرهای توضیحی و اجزاء خطاصورت می گیرد.در تحقیقات رایج اقتصاد سنجی ابتدا مدل مقید (pooled ) تخمین زده شده و سپس با استفاده از آزمونهای متفاوت به انتخاب بهترین مدل از بین مدلهای مقید ،مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی پرداخته می شود در این بررسی نیز ابتدا مدل مقید تخمین زده شده و سپس بااستفاده از آزمونهای متفاوت اقدام به انتخاب بهترین مدل برای تخمین مدل ارائه شده می نماییم. برآورد مدل(1) شده با استفاده از نرم افزار 8 eviews انجام شده است در جدول (4-6) آورده شده است:

جدول(4-6):نتایج برآورد مدل تجمیعی به روش OLS :
احتمال
مقدارآماره t
ضریب
متغیرها
0.000
9.50
0.31
pland
0.000
4.19
0.24
cost
0.29
-1.05
-0.059
pop
0.005
2.79
0.14
gdp
0.49
0. 69
0.04
un
0.000
9.14
5.48
c
0.000

139.113
F

0.74
R2
منبع:یافته های تحقیق

در جدول فوق متغیرهای ،un وpop از لحاظ آماری معنی دار نیستند .
4-4-1-آزمون اثرات ثابت
با توجه به اینکه پنل مورد استفاده در این بررسی پنل کوتاه (N بزرگ و T کوچک) است مدل اثرات ثابت مناسب تر است که می توان با استفاده از آماره F ارائه شده که به آزمون لیمر معروف است به انتخاب بین مدل داده های ادغام شده(pooled) و مدل اثرات ثابت پرداخت.برای این منظور از نرم افزارstata استفاده می کنیم.در نرم افزار stata مقدار آماره F در انتهای مدل تخمین زده شده به روش اثرات ثابت محاسبه می شود. مقدار آماره لیمر محاسبه شده توسط نرم افزار برابر 4.99 و احتمال حاصله صفر است که که باتوجه به احتمال بدست آمده(.000)فرضیه صفر مبنی بر برتری رگرسیون تجمیعی(pooled) رد می شود.

4-4-2-آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، نرخ بیکاری، بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اقتصاد سنجی فضایی، آزمون فرضیه، نرخ بیکاری