پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، توسعه مالی، ضریب جینی، ریشه واحد

دانلود پایان نامه ارشد

ز متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم میآورد. وقتی دو متغیر Y_t و X_t همجمعاند، یک رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد. البته در کوتاهمدت ممکن است عدم تعادلهای وجود داشته باشد. در این صورت میتوان جمله خطای رابطه زیر را به عنوان خطای تعادل تلقی کرد:
y_t=βx_t+u_t
u_t=y_t-βx_t(4-8)
اکنون میتوان این خطا را برای پیوند دادن رفتار کوتاهمدت Y_t با مقدار تعادلی بلندمدت آن مورد استفاده قرار داد. برای این منظور باید الگویی به صورت زیر تنظیم کرد:
〖∆y〗_t=α_0+α_1 ∆x_t+α_2 u ̂_(t-1)+ε_t(4-9)
ε_t=IID(0,σ^2)
که در آن u ̂_(t-1) جمله خطای برآورد رگرسیون (4-8) با یک وقفه زمانی است. یک چنین الگویی به الگوی خطا (ECM) معروف است که در آن تغییرات در Y_t به خطای تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است (نوفرستی، 1378، ص100).
4-5-4- آزمون ثبات ساختاری75 (آماره CUSUM76 و CUSUMSQ77)
آزمونهای مربوط به پسماندهای بازگشتی یکی از آزمونهای مربوط به بررسی پایداری ضرایب میباشد. مزیت این آزمون نسبت به آزمونهای دیگر این است که نقطه شکست را خود آزمون مشخص میکند در حالی که آزمونهای دیگر مثل چاو78 و آزمون بررسی پایداری ضرایب با استفاده از متغیرهای مجازی، نقطه شکست باید قبل از آزمون معلوم باشد. این آزمون نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی را بین دو خط صاف ( فاصله اطمینان 95%) ارایه میکند. اگر نمودار ارایه شده داخل فاصله اطمینان باشد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود و اگر نمودار از فاصله اطمینان بیرون زده باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری رد و وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود (تشکینی، 1384، ص 78).
4-6- جمعبندی
در این فصل ابتدا مدل تحقیق و متغیرهای مورد استفاده معرفی شد. در ادامه با توجه به اینکه مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید ایران میپردازد، از این رو روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) به عنوان روش تخمین این مطالعه انتخاب شده و آزمونهای مرتبط با این روش توضیح داده شد.

5-1-مقدمه
در این فصل به منظور تعیین مرتبه انباشتگی متغیرها، با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) پایایی و ناپایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از نرمافزار Microfit 4.0 و به کارگیری مدل ARDL، رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. بعد از برآورد روابط کوتاهمدت با در نظر گرفتن تعداد وقفههای بهینه و محاسبه آماره t به منظور آزمون فرضیه، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، به وسیله آزمون بنرجی، دولادو و مستر (1992) بررسی شده است و ضرایب بلندمدت تخمین زده شده است. در پایان مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدت از روش ARDL برآورد شده است و آزمون ثبات ساختاری بررسی شده است. این فصل شامل پنج بخش است. بعد از مقدمه در بخش دوم و سوم نتایج آزمون ریشه واحد و برآورد الگوی ARDL ارائه شده است. بخش چهارم به نتایج آزمون فرضیه اختصاص دارد. در قسمت آخر نیز جمعبندی کلی فصل بیان شده است.
5-2- بررسی پایایی متغیرها
جدول (5-1) و جدول (5-2) به ترتیب نشانگر نتایج آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون برای متغیرهای به کار رفته در تحقیق در سطح 5 درصد میباشند. به منظور بررسی پایایی متغیرها از نرمافزار Eviews استفاده شده است. جهت تخمین مدل به روش ARDL کافی است که متغیرها دارای درجه انباشتگی بیشتر از یک نباشند. نتایج بیانگر این است که سریهای زمانی یا انباشته از درجه صفر و در سطح پایا هستند و یا در سطح پایا نبوده و با یک مرتبه تفاضلگیری پایا شدهاند79.
جدول (5-1): نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر
آماره آزمون
مقداربحرانی مکینون
متغیر
آماره آزمون
مقدار بحرانی مکینون
با عرض از مبداء و روند
LTFP
7747/1-
5266/3-
DLTFP
9432/3-
5266/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

7795/1-
9369/2-

7347/3-
9369/2-
با عرض از مبداء و روند
GINI
2369/2-
5442/3-
DGINI
9875/1-
5330/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

2923/1-
9411/2-

8205/1-
9411/2-
با عرض از مبداء و روند
LTRADE
4061/2-
5266/3-
DLTRADE
0254/6-
5297/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

2448/1-
9369/2-

1298/6-
9389/2-
با عرض از مبداء و روند
LTM
4283/3-
5403/3-
DLTM1
6299/3-
5529/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

6052/0-
9540/2-

7159/3-
9511/2-
با عرض از مبداء و روند
TG
1509/3-
5330/3-
DTG
4715/4-
5297/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

0809/0-
9369/2-

5541/4-
9389/2-
منبع: یافتههای تحقیق

جدول (5-2): نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون

متغیر
آماره آزمون
مقدار بحرانی
متغیر
آماره آزمون
مقدار بحرانی
با عرض از مبداء و روند
LTFP
0334/1-
5236/3-
DLTFP
6801/3-
5266/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

1890/1-
9350/2-

7204/3-
9369/2-
با عرض از مبداء و روند
GINI
9412/0-
5266/3-
DGINI
1303/4-
5297/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

0413/1-
9369/2-

0231/4-
9389/2-
با عرض از مبداء و روند
LTRADE
8412/2-
5266/3-
DLTRADE
0127/6-
5297/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

4699/1-
9369/2-

0964/6-
9389/2-
با عرض از مبداء و روند
LTM
8770/2-
5366/3-
DLTM1
0022/3-
5433/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

6238/1-
9434/2-

1020/3-
9458/2-
با عرض از مبداء و روند
TG
2402/2-
5266/3-
DTG
4715/4-
5297/3-
با عرض از مبداء و بدون روند

2565/0
9369/2-

5541/4-
9389/2-
منبع: یافتههای تحقیق
5-3- برآورد مدل با استفاده از الگوی ARDL
در این مرحله بعد از تعیین مرتبه متغیرها، الگوهای کوتاهمدت تخمین زده شده است. مدلها به صورتی که بهرهوری کل عوامل تولید به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها به عنوان متغیر توضیحی باشند، تخمین زده شده است. بعد از تخمین و تصریح رابطه کوتاهمدت، با استفاده از آماره t وجود رابطه بلندمدت بررسی شده و برآورد شده است. سپس مدل ECM برآورد شده است. ابتدا بر اساس پیش فرض نرمافزار Microfit، مدلهای کوتاه مدت بر اساس حداکثر 3 وقفه برای هر متغیر برآورد میشوند. قدم بعدی تعیین تعداد وقفه بهینه هر یک از متغیرها بر اساس یکی از چهار معیار ¯(R^2 )، آکائیک (AIC)، شوارتز- بیزین (SBC) و حنان کوئین (HQC) میباشد. در پایان نیز با استفاده از آزمونهای گرافیکی CUSUM و CUSUMSQ، ثبات ساختاری مدلهای بلندمدت بررسی خواهد شد.
5-3-1- برآورد مدل کوتاهمدت
بر اساس آزمونهای به عمل آمده (جدول (5-3))، نتایج حاصل از نظر اقتصاد سنجی قابل اعتماد هستند:
الف- در بررسی آزمون خودهمبستگی، فرضیه وجود خودهمبستگی رد میشود.
ب- با در نظر گرفتن سطح خطای 5 درصد فرضیه صفر مبنی بر شکل تبعی صحیح پذیرفته میشود.
ج- فرضیه عدم توزیع نرمال جملات پسماند رد میشود.
د- همچنین مطابق آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس، فرضیه همسانی واریانس پذیرفته میشود.
جدول(5-3): آزمونهای تشخیص
(3)
(1،2،0)ARDL
(2)
(1،2،0،1) ARDL
(1)
(1،2،0،1،2)ARDL

احتمال
آماره
احتمال
آماره
احتمال
آماره

055/0
6924/3
87/0
0244/0
103/0
6552/2
آزمون خودهمبستگی سریالی80
41/0
6702/0
87/0
0242/0
58/0
2991/0
آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی مدل81
91/0
170/0
35/0
056/2
76/0
5351/0
آزمون توزیع نرمال جملات اخلال82
19/0
7135/1
29/0
1159/1
12/0
3426/2
آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس83
منبع: یافتههای تحقیق
نمودارهای (5-1) و (5-2)، آزمون CUSUM و CUSUMSQ را برای آزمون ثبات ساختاری نشان میدهند. همان طور که در نمودارها دیده میشود، ضرایب برآورد شده در دوره مورد نظر دارای ثبات ساختاری هستند و پایداری ضرایب برآورد شده در طی دوره مورد بررسی تأیید میشود.

نمودار(5-1): آزمون پسماند تجمعی
منبع: یافتههای تحقیق

نمودار (5-2): آزمون مجذور پسماند تجمعی
منبع: یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاهمدت در جدول (5-4) گزارش شده است. بر اساس جدول، ضریب وقفه بهرهوری کل عوامل تولید LTFP(-1)، مثبت و معنیدار است. در ستون (1)، متغیرهای ضریب جینی، بازبودن تجاری، توسعه مالی و تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی متغیرهای وابسته میباشند. علامت منفی ضریب جینی نشان میدهد که کاهش ضریب جینی سبب افزایش بهرهوری کل عوامل تولید میشود. به این معنی که با کاهش نابرابریهای آموزشی بهرهوری کل عوامل در کوتاهمدت افزایش مییابد. ضریب وقفه صفر و وقفه یک جینی، معنیدار نمیباشند. ضریب وقفه دو جینی GINI(-2)، منفی و معنیدار است بدین معنی که کاهش ضریب جینی بعد از دو وقفه اثر معنیدار و مطابق انتظاری بر بهرهوری کل عوامل دارد. با توجه به اینکه بهرهوری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان میدهد و بهرهوری کل عوامل تولید به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی، افزایش سطح مهارتها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و … دلالت دارد. آموزش از طریق ارتقاء قابلیتهای نیروی انسانی، موجب شکوفایی استعدادها شده و افراد را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر آماده میکند. بنابراین میتوان گفت آموزش ناکافی آثار منفی بر بهبود بهرهوری دارد. توزیع مناسب فرصتهای آموزشی در جامعه، به این معنی که افراد از متوسط سالهای تحصیل یکسانی برخوردار باشند، از طریق ارتقاء توانمندیها، خلاقیت و شکوفایی استعدادها تحرک اجتماعی و اقتصادی را ممکن ساخته و موجب ارتقاء بهرهوری میشود.
شاخص باز بودن تجاری تأثیر مثبت در کوتاهمدت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. بنابراین میتوان بیان داشت هر چه اقتصاد بازتر باشد بنگاههای داخلی بیشتر در معرض رقابت جهانی قرار میگیرند و برای از دست ندادن بازارهای داخلی و همچنین به دست آوردن بازارهای جدیدتر باید به فکر افزایش سهم رشد بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی باشند. ضریب متغیر جاری توسعه مالی منفی و ضریب وقفه آن مثبت و هر دو معنیدار میباشند. یعنی افزایش توسعه مالی در کوتاهمدت با یک دوره وقفه تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. به این معنی که افزایش توسعه مالی با یک دوره وقفه موجب افزایش بهرهوری کل عوامل میشود. توسعه مالی با بهبود بهرهوری نهایی سرمایه میتواند نرخ پسانداز کل و سطح سرمایهگذاری را افزایش دهد. همچنین توسعه مالی با جمعآوری اطلاعات در پروژههای سرمایهگذاری و افزایش کارایی سرمایهگذاری از طریق تخصیص وجوه به پروژههای با بازدهیهای انتظاری بالاتر میتواند بهرهوری کل عوامل تولید را افزایش دهد؛ لذا به وسیله افزایش نقدینگی و کاهش خطرپذیری از طریق تنوع بخشیدن به خطرپذیری و تخصیص کارای وجوه سرمایه، بهرهوری کل عوامل تولید بهبود مییابد. ضریب وقفه اثر متقابل بازبودن تجاری و جینی منفی و معنیدار است. منفی و معنیدار بودن این متغیر نشان دهنده پایین بودن استانداردهای آموزشی است، به طوری که با این سطح از سرمایه انسانی در کوتاهمدت قادر به استفاده از سرریزهای دانش و تکنولوژیهای انتقال یافته از طریق گسترش بازبودن تجاری نبودهایم.
به منظور آزمون پایداری متغیر اصلی (ضریب جینی) تأثیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضریب جینی، بهرهوری کل عوامل، رشد اقتصادی، دوره ابتدایی Next Entries پایان نامه درمورد رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، بهرهوری کل عوامل، اقتصاد ایران