پایان نامه با کلید واژه های درون داده، سه مرحله ای، کارایی فنی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

حوزه کسب و کار و نیز میزان سپرده گذاری مناسب و موقعیت منطقه ای مبتنی بر اثربخشی مدیریتی به دست آمده از مدل تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی و نویز آماری برای شعب بانک ملی می باشد. یافتهها می توانند به شعب بانک کمک نمایند تا علل واقعی اثربخشی ضعیف عملکردی را درک نمایند و مطابق با آن اصلاحاتی را صورت بخشند. در عین حال، شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز می تواند توضیحاتی را برای دلایل اینکه چرا شعب عملکرد خوبی را ندارند و روشی که بتوان بهره وری را در دورههای زمانی مختلف بهبود داد؛ را فراهم آورد. بنابراین مطالعه حاضر می تواند مجموعه ای از روش ها را به طور موثر جهت سنجش اثربخشی مدیریتی شعبههای بانک ارائه مینماید و به مدیریت نیز یک مرجعی را برای ارزیابی اثربخشی عملکردی حقیقی شعبه های خود میبخشد(Shyu, Chiang, 2012).
از بین روش های موجود، به دلیل مزیت مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، نسبت به سایر مدل های پارامتریک و ناپارامتریک برای سنجش کارایی از این تکنیک استفاده می شود(تاواتا ،1390).
3-1ضرورت و اهمیت موضوع
امروزه صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده است. به تجربه ثابت شده در شرایط رقابتی، موسساتی باقی می مانند که قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. موفقیت در بازار رقابتی داشتن سطح بالایی از عملکرد از طریق بهبود عملیات و یادگیری دایمی است. مدیران باید بدانند موفقیت نسبی آنها در مقایسه با رقبا و بهترین عمل در ارتباط با بهره وری خودشان چگونه است. به عبارتی باید از موفقیت خودشان در مقایسه با سایر موسسات مشابه، و سال های گذشته خودشان آگاهی داشته باشند(سالک روشنی، 1383).
با توجه به اینکه صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود و به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازار های مالی شمرده می شوند. بدین لحاظ با گسترش فعالیت های اقتصادی، فعالیت بانک ها پیوسته ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و بر اهمیت آن افزوده می شود. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بدلیل عدم توسعه لازم در بازار سرمایه، در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت نیز می باشند. به همین دلیل ارزیابی کارایی مدیریتی شعب بانک ملی در اقتصاد ایران موضوع این تحقیق قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت ستاده به داده را کارایی بدانیم نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد(حسینی آذرنوشان،1389).
از دید گاه فارل1 کارایی به سه بخش تقسیم می شود که نوع اول آن کارایی فنی(تکنیکی)2 می باشد و یک مفهوم نسبی است زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی بستگی دارد، لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتری است که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت( یعنی تکنولوژی و یا نحوه بکارگیری عامل کار و سرمایه که قبلآ تعیین شده است) میزان محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید نماید.
نوع دوم، کارایی تخصیصی3 می باشد و مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید بر اساس قیمت آنها مربوط می باشد. از اینرو علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید، تغییر قیمت عامل تولید بوده تا از این طریق هزینه تولید حداقل شود یا سود بنگاه حداکثر گردد.
نوع سوم، کارایی اقتصادی4 بوده که ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد. به عبارت دیگر کارایی اقتصادی نشان دهنده کارایی در نحوه تولید و تخصصیص عوامل تولید است. کارایی اقتصادی را کارایی هزینه نیز می گویند، چرا که هرگاه از لحاظ هزینه ای کارا عمل نماییم بهترین تخصیص و بهترین شیوه تولید نیز بوجود می آید(Farrel,1957).
4-1گزاره های تحقیق
1-4-1پرسشهای اصلی و فرعی
پرسش های اصلی:
چگونه می توان کارایی شعب بانک را با استفاده از DEA سه مرحله ای محاسبه نمود؟
پرسش های فرعی:
چه متغیرهایی بیشترین تاثیر را در کارایی مدیریت شعب بانک ملی دارد؟
ترکیب جدید ورودی ها برای افزایش هدفمند کارایی کدامند؟
چگونه می توان کارایی شعب ناکارا را با در نظر گرفتن تصمیم مدیران ارتقاء داد و به مرز کارا رساند؟
2-4-1هدف های تحقیق
هدف های اصلی:
بررسی کارایی مدیریت شعب بانک ملی
هدف های فرعی:
شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر است.
شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از تحقیق به مدیریت بانک ملی ایران جهت استفاده از روشهای فوق
5-1روش تحقیق
1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
شعبه های درجه یک بانک ملی در شهر تهران قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می دهد.
2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق
سنجش کارایی عملکرد مدیریت شعبه های هم رتبه بانک ملی طی سال 1390 و 1391.
3-5-1روشهای گردآوری داده ها
در تحقیق حاضر جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای گردآوری میزان ورودی و خروجی ها از مراجعه به اطلاعات ثبت شده شعب منتخب استفاده شده است.
4-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
لازم به ذکر است که در این تحقیق با توجه به مقاله یانگ و همکاران5 در انتخاب شعب بانک از فرآیند نمونه گیری استفاده نمی شود بلکه با توجه به شرط اصلی در مدل DEA، یعنی همگن بودن شعب انتخابی، از بین شعبه های بانک موردنظر شعبه هایی که از لحاظ دو خصوصیت نزدیک بودن به هم و اهمیت ارتقاء عملکردشان برای بانک انتخاب می شوند(Yang, et al, 2010).
5-5-1روش کلی تحقیق
در تحقیق حاضر از رویکرد سه مرحله ای 6DEA فراید و همکاران7 استفاده شده است. یک سری تعدیلاتی بر تاثیر اثرات محیطی و اختلال آماری بر شعبه های بانک نمونه صورت گرفته می گیرد تا اثربخشی مدیریتی واقعی شعبه ها را بسنجد. در این پژوهش به دلیل اینکه هدف، سنجش کارایی مدیریت شعب بانک می باشد از روش تحلیل پوششی داده ها سه مرحله ای استفاده می شود که نسبت به دیگر روش ها تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی می باشد.
روش تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای: در ابتدا با استفاده از ورودی و خروجی های انتخاب شده کارایی شعب را بدست می آوریم و در مرحله دوم به دلیل تاثیرات مختلف محیطی و اختلالات آماری که ممکن است بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد نیاز است ورودی های مرحله اول را با استفاده از مدل SFA تعدیل کرد تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل کند و در مرحله سوم این روش لازم است کارایی مدیریت را با استفاده از ورودی های تعدیل شده که از روش دوم بدست می آید و خروجی های مرحله اول بدست می آوریم. و در نهایت بدلیل استفاده از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز است که از شاخص بهره وری مالم کوئیست استفاده شود.
مرحله اول: کارایی فنی8 و متغیرهای کمی درون داده کل ,واحد تصمیم گیری9 ها در رابطه با متغیرهای درون داده و برون داده اصلی مورد محاسبه قرار گرفته بودند. مدل DEA سنتی برای واحد تصمیم گیرنده k ام را می توان به صورت زیر نوشت:

Min θ_k- ε(∑_(r=1)^s▒〖S_rk^++S_ik^- 〗)
s.t: ∑_(j=1)^n▒〖λ_j X_ij+S_ik^-= θ_k x_ik, i=1…m,〗
∑_(j=1)^n▒〖λ_j Y_rj-S_rk^+= Y_rk, r=1…s,〗
∑_(j=1)^n▒〖λ_j=1, j=1…n,〗
λ_j,S_rk^+,S_ik^-≥0,
که Y_rk برون داده نوع r، واحد تصمیم گیرنده k ام است؛ X_ik نوع i ام درون داده DMU، k ام ؛ S_rk^+ متغیر کمکی نوع برون داده r ام از DMU k ام است؛ S_ik، متغیر کمکی نوع برون داده r ام از DMU k ام است؛ ε یک رقم مثبت حداقلی است که اشاره دارد نباید هیچ عاملی را نادیده گرفت؛ و θ، TE نسبی است. در مورد واحدهای اثربخش، مقدار اثربخشی θ آن ها 1 و S_rk^+= S_ik=0 است که سرحد اثربخشی را شکل می دهد.
مرحله دوم: متغیرهای کمکی در مرحله نخست مطابق درون داده های اصلی ادغام و تعدیل می گردند. اگر مدل DEA به عنوان یک مدل جهت گیری درون داده تنظیم شود؛ فرض بر این است که هر دو شرکت با همان سرحد تولیدی روبرو هستند و همان سطح فنی را در تولید دارند، بنابراین عدم اثربخشی بانک ها به دلیل تفاوت در تکنیک های مدیریتی و تخصیص منابع هستند. به هر جهت، سایر عواملی که بر اثربخشی تولید بانک تاثیر می گذارند نیازمند چنین عناصر غیر قابل کنترلی همانند نوسان اقتصادی، بلایای طبیعی و تصادفات هستند. بنابراین تاثیرات مختلف محیطی و اختلال آماری ممکن است بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد. در این مرحله، می توان تحلیل رگرسیون را با رویکرد سرحدی احتمالی به انجام رساند تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل نمود؛ یعنی متغیر کمکی درون داده ارقام، S_ni متغیر مستقل در مدل رگرسیون SFA است. متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون SFA عناصر متغیرهای محیطی قابل مشاهده t ، Z_i= Z_(1i )… Z_ti هستند. N جداگانه مدل رگرسیون SFA در مرحله 2 را می توان به صورت زیر بیان نمود:

S_ni= f^n (Z_i;β^N )+ v_ni +μ_ni, n=1…N; i=1…I

N شرکت و I درون داده وجود دارند؛ که f^n (Z_i;β^n) سرحد کمکی محتمل قطعی است؛ β^n بردار پارامتر عامل محیطی جهت برآورد است؛ خطای مرکب (v_ni+ μ_ni)، باقیمانده است؛ v_ni و μ_ni مستقل از هم هستند؛ v_(ni )~ N (0, σ_vn^2) اختلال آماری است؛ و μ_ni~ N (μ^n, σ_un^2 )0 به عدم کارایی و اثربخشی مدیریتی اشاره دارد.
با توجه به نتایج SFA، متغیر درون داده هر شعبه با همان شرایط محیطی و اختلال آماری به تعدیل درآمده اند. تعدیل معادله را می توان به صورت زیر نوشت:
X_ni^A = x_ni +[max_i {Z_i (β^n ) ̂ }-Z_i (β^n ) ̂ ]+[max_i {(v_ni ) ̂ } – (v_ni ) ̂ ]
n=1…,N i=1…I

که X_ni^A مقدار تعدیلی کمیت درون داده مشاهده شده X_ni است. اولین کروشه تعدیل همه شعبه ها به یک وضعیت محیط عملکردی معمول را نشان می دهد. دومین کروشه جهت تعدیل اختلال آماری همه شعبه ها در همان شرایط است. به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری یکسان هستند؛ ناکارایی مدیریتی، آخرین عامل را شکل می دهد.
مرحله سوم: اثربخشی شعبه های مورد نظر مجددا مطابق DEA سنتی با درون داده تعدیلی X_ni^A در مرحله دوم و بازده اصلی مرحله نخست، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه یک عامل مدیریتی صرف است که به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری از بین رفتند؛ پدیدار می شود. بنابراین اثربخشی به دست آمده در مرحله سوم DEA اصلاحی، تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی است.
در تحلیل اثربخشی بالا، داده های مقطعی جهت سنجش اثربخشی نسبی DMU ها به کار گرفته شده اند. داده ها تنها می توانند اثربخشی ایستا در نقطه زمانی واحد را مورد تحلیل قرار دهند. بنابراین مطالعه حاضر جهت مقایسه اثربخشی چند دوره ای از رویکرد شاخص بهره وری Malmquist (MPI) استفاده می نماید تا اثربخشی عملکردی و تغییر بهره وری شعبه های بانک طی یک یا دو دوره سالیانه را مورد تحلیل قرار دهد.
فیرو همکاران(1994)10 شاخص رشد بهره وری عامل کل11 که در ابتدا توسط کیوز، کریستنسن و دیورت(1982) تعریف شدند؛ را جهت محاسبه تابع فاصله از طریق رویکرد DEA و به دست آوردن MPI به کار گرفتند. شاخص TFP را می توان به تغییر TE (TEC) و تغییر تکنولوژی(TC) تجزیه نمود. TEC تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت، TE است. اگر مجموعه احتمالی تولید به 12VRS ها بسط داده شود؛ سپس تغییر در TE مربوط به VRS یعنی TEC خالص (PTEC) و تغییر SE (SEC) را می توان به دست آورد.
مطالعه حاضر جهت سنجش TEC، TC و TFP از MPI ( تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت) تعریفی توسط فیر و همکارانش استفاده می نماید که به صورت زیر است:

MPI_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1),x^t,y^t )= [(D_0^t (x^(t+1),y^(t+)│CRS))/(D_0^t (x^t,y^t│CRS) ) × (D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│CRS))/(D_0^(t+1) (x^t,y^t│CRS) )]^(1⁄2)
Where

MPI_0^(t+1) 1 است وری بهره پیشرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مالم کوئیست، شاخص مالم کوئیست، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، کارایی نسبی، تابع تولید