پایان نامه با کلمات کلیدی رشد تولید، تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی، ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

فعال پولي و مالي را در دستور كار خود قرار دادند. به تبع اين نظريات، اقتصاددانان نيز در پي تحليل تغييرات نرخ بيكاري با توجه به تغييرات نرخ تورم بودند. اما منحني فيليپس در دهه 70 ميلادي با مطرح شدن نظريات فريدمن و ديدگاه پولي او در مورد تورم و بيكاري و پس از او نظريات كلاسيك‌هاي جديد به پايان راه نظري خود رسيد و به تاريخ علم اقتصاد پيوست.
در واقع اقتصاددانان با اين واقعيت مواجه شدند و به اين نتيجه رسيدند كه اعمال سياست هاي مالي و پولي انبساطي در درون خود بذرهاي عكس‌العمل غير قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق يك دوره كوتاه مدت رونق مصنوعي، نيروهايي ايجاد مي كند كه منجر به حركت معكوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج مي گيرد و در پي آن بيكاري افزايش مي يابد. به عبارت بهتر نتيجه ايجاد رونق مصنوعي، افزايش هم زمان تورم و بيكاري، يا به عبارت بهتر بروز بحران ركود تورمي است.
تغيير نرخ مشاركت و نرخ بيكاري در كنار عوامل اصلي تعيين كننده ميزان اشتغال، عواملي كه بر ميزان عرضه نيروي كار و جمعيت فعال اثر گذارند، نيز مي توانند بر نرخ بيكاري تأثير گذار باشند. با توجه به مفاهيم جمعيت فعال و جمعيت بيكار، روشن است كه تغييرات جمعيت فعال اثر تعيين كننده اي بر تعيين نرخ بيكاري دارد. در واقع نوسانات نرخ مشاركت جمعيت بالاي 10 سال كه موجب نوسان جمعيت فعال مي شود، يكي از عوامل مهم در تعيين نرخ بيكاري است. اين امر بيشتر تحت تأثير عوامل جمعيتي مانند نرخ رشد جمعيت، انتظارات افراد و شرايط بازار نيروي كار و البته نحوه تعريف جمعيت فعال است. براي مثال افرادي كه در دوره آمارگيري، به هر دليل‌، فعالانه به جستجوي كار نرفته باشند در اساس جزو نيروي كارند و در نتيجه بيكار به حساب نمي‌آيند.
در اين جا فعالانه مفهومي است كه قابليت تعابير و تفاسير گوناگوني دارد و مي تواند در برآورد ميزان جمعيت فعال بسيار مؤثر باشد. مثلا اگر شما 6 ماه دنبال كار دويده‌ و شغلي نيافته‌ باشيد و بعد از آن به دليل نااميدي از يافتن شغل به طور موقت جستجوي «فعالانه» را براي كار رها كرده‌ باشيد‌، جزو جمعيت فعال و در نتيجه به عنوان بيكار محسوب نخواهيد شد.(انجمن اقتصاد دانشگاه پیام نور‌،1391)
با بالا رفتن نرخ بیکاری وام گیرندگان با مشکلات و سختی های بسیاری جهت باز پرداخت بدهی خود مواجه خواهند شد.بنابراین باعث بالا رفتن نرخ تسهيلات غیر جاری بانکها خواهد شد.(سوریناو سالاس،2002)21
2-13-2-3) توليد ناخالص داخلی Gross Domestic Product – GDP
در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.
كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند.
هريك از محصولات توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند. مثلاً نان، به‌عنوان يك محصول نهايي كه مستقيماً به مصرف مي‌رسد، از مراحلي مانند توليد گندم و آرد مي‌گذرد. روشن است كه در محصولات پيچيده صنعتي تعداد مراحل تبديل يا فراوري بيشتر است. به هرحال در برآورد توليد ناخالص داخلي بايد ارزش محصول نهايي (نان) را مورد استفاده قرار داد، زيرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانكه ارزش گندم بطور ضمني در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر يك از اين مراحل را جداگانه در توليد ناخالص داخلي منظور كنيم در واقع ارزش محصولات توليد شده در اقتصاد را بيشتر از ميزان واقعي برآورد كرده‌ايم. به همين دليل در تعريف بالا بر كلمه نهايي تاكيد شده است.
در عمل مي‌توان ارزش محصول توليدي در هر مرحله را منظور كرد به‌شرطي كه در هر مرحله تنها ارزش جديد توليد شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتي كه ارزش گندم و آرد توليد شده براي توليد يك قرص نان به ترتيب برابر 10 و 15 ريال بوده و ارزش يك قرص نان نيز 20 ريال باشد، در آن صورت ميزان ارزش جديد ايجاد شده در هر مرحله برابر با 10، 5 (=10-15) و 5 (=15-20) ريال خواهد بود كه جمع آن 20 ريال و برابر با ارزش محصول نهايي (نان) مي‌باشد. با اين مثال روشن مي‌شود كه جمع ارزش‌هاي جديد ايجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهايي است.
مطابق با مثال بالا، گندم در توليد آرد و آرد در توليد نان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آرد و نان ستانده‌هاي هر مرحله از توليد هستند. از طرف ديگر به محصولي كه خود به‌منظور توليد محصول ديگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرايند توليد كلاً به مصرف مي‌رسد، محصول واسطه و به اين فرايند مصرف واسطه گويند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جديد ايجاد شده يا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه توليد ناخالص داخلي ارزش‌افزوده هر فعاليت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهايت از جمع ارزش‌افزوده‌هاي كل اقتصاد، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد.
در صورتيكه در يك اقتصاد فرضي دو نوع كالاي نهايي (نان و گوشت) توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذكور در مقدار توليدي آنها. به بيان ديگر اگر در همان اقتصاد فرضي 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به ارزش واحد 20 و 40 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي عبارتست از:
40000 = (40×500) + (20×1000)
به عبارت ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 40000 ريال مي‌باشد، زيرا قيمت نان و گوشت، قيمت دوره يا سال جاري است. اگر در سال بعد 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به قيمت‌هاي 25 و 50 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود:
50000 = (50 ×500) + (25×1000)
مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدي معادل 25 درصد برخوردار مي‌باشد. با اين وجود رشد فوق حاصل افزايش مقدار توليد محصولات نبوده، بلكه حاصل افزايش قيمت محصولات است. اگر بخواهيم اثر افزايش قيمت را از محاسبات سال بعد حذف كنيم بايد مقدار توليد محصولات را در قيمت‌هاي معيار يا قيمت‌هاي پايه (در اين مثال قيمت‌هاي سال قبل) ضرب كنيم. در اينصورت به همان رقم 40000 ريال مي رسيم كه گوياي اين است كه توليد واقعي اقتصاد صفر درصد رشد داشته يا اصلاً رشدي نداشته است. به فرايند حذف اثر تغييرات قيمت محصولات از نتايج محاسبات ملي، محاسبات به قيمت‌هاي ثابت مي‌گويند. آنچه كه در ادبيات اقتصادي به رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي موسوم است، بر محاسبات به قيمت‌هاي ثابت استوار است. بنابراين وقتي گفته مي‌شود در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي رشد متوسط توليد ناخالص داخلي هشت درصد هدف‌گذاري شده است منظور رشد هشت درصدي بر اساس محاسبات به قيمت‌هاي ثابت است.
به روش محاسبه يا برآورد توليد ناخالص داخلي كه توضيح ساده آن ارائه گرديد، روش توليد گفته مي‌شود. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
علاوه بر روش توليد، روش‌هاي هزينه نهايي و سهم عوامل توليد دو روش شناخته شده ديگر در برآورد توليد ناخالص داخلي مي‌باشند. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌گردد. در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد. بطور مشخص، اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌گردند. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد. به‌طور خلاصه در روش هزينه نهايي توليد ناخالص داخلي از رابطه زير بدست مي‌آيد:
رابطه 2-1 Y=CP+CG+I+(X-M)
در رابطه فوق Y توليد ناخالص داخلي، CP مصرف خصوصي، CG مصرف دولت، I تشکيل سرمايه ناخالص (سرمايه‌گذاري ناخالص)، X صادرات و M واردات مي‌باشد.
ذكر اين نكته لازم است كه توليد ناخالص داخلي بدست آمده از روش هزينه نهايي به قيمت بازار بوده و به اندازه خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم با توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه كه از روش توليد بدست مي آيد متفاوت است. به عبارت ديگر:
خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم + توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه = توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
روش سهم يا درآمد عوامل توليد، سهمي است كه هريك از عوامل دخيل در فرايند توليد كسب مي‌كنند. در اين روش با جمع جبران خدمات پرداختي و مازاد عملياتي (شامل سود عملياتي، خالص بهره پرداختي و اجاره منابع طبيعي) توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌گردد.
اقلامي مانند توليد ناخالص سرانه، توليد (درآمد) ناخالص ملي، درآمد (خالص) ملي و درآمد سرانه از مشتقات توليد ناخالص داخلي مي‌باشند كه روابط محاسباتي مربوط به هريك عبارتند از:
خالص درآمد عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار = توليد (درآمد) ناخالص ملي
استهلاك – درآمد ناخالص ملي = درآمد خالص ملي
يادآور مي‌گردد كه همه اقلام سرانه حاصل تقسيم رقم اصلي به جمعيت كشور مي‌باشند.(بانک مرکزی‌، آمار و داده ها)

2-13-2-3-1)تولید نا خالص داخلی و معوق شدن تسهیلات بانکی
زمانی که علامت رشد تولید ناخالص داخلی در دوره های گذشته مثبت است،با رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش منابع در اختیار بانکها،تمایل به دریافت تسهیلات برای کلیه بخشهای اقتصادی افزایش می‌یابد و بانکها در ارائه اعتبار و تسهیلات با بوجود آمدن یک فضای رقابتی کمتر به استانداردها و کیفیت اعتباری مشتریان توجه می‌کنند.از طرفی متقاضیان تسهیلات نیز با خوش بینی نسبت به وضعیت اقتصادی در آینده اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند که در صورت عدم ادامه این روند توانایی در باز پرداخت بدهی هایشان را نخواهند داشت.

2-14) مروری بر مطالعات گذشته:
در اين قسمت به بررسي مطالعات و تحقيقاتي كه در گذشته انجام شده است، مي‌پردازيم. با وجود اهميت فروان مسأله بازگشت تسهيلات در بانك‌‌ها و آثاري كه در اين سيستم مالي بر جاي مي‌گذارد، متأسفانه تحقيقات داخلي چنداني در اين خصوص انجام نشده است، ليكن از جمله كارهايي كه در اين خصوص انجام شده، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

2-14-1) تحقيقات داخلي:
2-14-1-1) بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیر های اصلی اقتصاد کلان:
امير كلانتري (1390) در پايان‌نامه خود به بررسي رابطه بين ريسك اعتباري بانك‌‌ها و متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان در دورة زماني 1388 – 1358 پرداخته و با استفاده از مدل 22ARDL به تجزيه و تحليل داده‌‌ها پرداخته. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده كه توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره تسهيلات رابطة معناداري با ريسك اعتباري بانك‌‌ها دارند.

2-14-1-2) بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن:
ابوالفضل اميرمتين (1390) در پايان‌نامه خود به بررسي تأثير نرخ تورم بر تسهيلات پرداختي در بخش مسكن در دورة زماني 1389 – 1379 پرداخته است. وي با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي و سپس انجام آزمون‌هايي نظير كلموگروف اسميرنوف و گرانجور به آزمودن فرضيه‌‌ها پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه نرخ تورم بر تسهيلات پرداختي در بخش مسكن تأثيرگذار نمي‌باشد.

2-14-1-3) بررسی عوامل مؤثر بر عدم بازگشت به موقع تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران
سوده حيدري‌فر (1390) در پايان‌نامه خود به بررسي عوامل مؤثر بر عدم بازگشت به موقع تسهيلات اعطايي بانك ملي ايران در شهرستان شيراز و در دوره زماني 1388 – 1384 پرداخته است و پس از گردآوري اطلاعات تجزيه و تحليل داده‌‌ها با روش آمار توصيفي و رگرسيون لجستيك23 معتقد است كه از ميان انواع وثايق و تضمينات مورد بررسي، قرارداد ثبتي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رتبه بندی، افزایش قیمتها، تسهیلات اعتباری، قدرت خرید پول Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، مطالعه موردی، بانکهای دولتی، متغیرهای کلان