پایان نامه با کلمات کلیدی رتبه بندی، افزایش قیمتها، تسهیلات اعتباری، قدرت خرید پول

دانلود پایان نامه ارشد

جهان، سيستم‌هاي اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري متناسب خود را توسعه مي‌دهند. چنين سيستم‌هايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميمات اعتباري ياري مي‌دهد؛ تصميماتي كه بر پايۀ ارزيابي‌هاي كيفي و كمّي وام‌هاي انفرادي و سبد اعتباري بانك قرار دارد. (رادپور‌،1390)

2-12)خطر ورشکستگی بانک‌ها
در صورتي ‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد. زماني كه مطالبات بانك‌ها سير صعودي را طي كند به اين معني است كه اقتصاد به سمت ركود بيشتر حركت مي‌كند.

2-12-1) رتبه بندی اعتباری:
امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگترین عوامل ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی شناخته شده است.به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدل های رتبه بندی اعتیاری در بانکها ضرورتی انکار ناپذیر است.رتبه بندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقه بندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-13) عوامل ايجاد تسهيلات غير جاري :
از يك منظر، دلايل شكل‌گيري تسهيلات غيرجاري را مي‌توان به علل اقتصادي، علل سياسي و فرهنگي و علل خارج از نظارت سيستم بانكي تقسيم كرد. اما از منظر جزئي‌تر، عواملي كه در شكل‌گيري تسهيلات غيرجاري در بانك‌‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري تأثيرگذارند، در دو بعد درون سازماني و برون‌سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

2-13-1) عوامل درون‌سازماني :
عوامل درون‌سازماني به شرح زير تقسيم‌بندي مي‌شوند و در اين مطالعه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند:
عدم وجود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان
ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات
عدم نظارم كافي در نحوة مصرف تسهيلات
عدم مديريت مؤثر بر اقلام دارايي‌‌ها
سايز يا اندازه بانك (حبيبي 1390)

2-13-2) عوامل برون‌سازماني :
به جرأت مي‌توان گفت تصميم‌گيري‌‌ها و قوانين و رويه‌‌هاي اجرايي دولت، مجلس و قوة قضاييه و تمامي سازمان‌‌ها و نهادهايي كه به هر دليل با نظام بانكي سر و كار دارند، مي‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازماني در شكل‌گيري مطالبات معوق بانكي تأثيرگذار باشند كه بخشي از آنها عبارتند از:‌
تفاوت نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي و نرخ بهره بازار
تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري
عدم ثبات سياست‌‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات
نرخ بيكاري
توليد ناخالص داخلي
نرخ تسعير ارز
تغييرات نرخ ارز(حبيبي- حسن‌زاده 1390)
2-13-2-1) تورم
در کلی ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش عمومی و مداوم سطح قیمتها. بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم و عمومیت افزایش قیمتهاست.لذا افزایش دفعه‌ای قیمتها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی آید. برای اندازه گیری میزان تورم، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده میشود که نوسانهای قیمت کالاها و خدمات را در یکسال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجد.
تورم را برحسب معیارهای مختلفی می‌توان طبقه بندی نمود. بر حسب شدت، معمولاً تورم را به چهار نوع تورم اجتناب ناپذیر، تورم خزنده، تورم تازنده (شدید) و فوق تورم طبقه بنــــدی می‌کنند.
تورم اجتناب ناپذیر که عوامل سیاسی و اجتماعی موجد آن هستند، معمولاً تا سه درصد در نظر گرفته می‌شود. تورم بین سه تا ۱۰ درصد، تورم خزنده به شمار می‌رود، که در آن قیمت‌ها به آرامی افزایش و در نتیجه قدرت خرید پول به تدریج کاهش می‌یابد. در تورم شدید، شاخص قیمتها بیشتر از ۱۰ درصد سالانه افزایش می‌یابد و اثر آن به گونه‌ای است که واحدهای اقتصادی آن را از طریق مبادلات خود به طور مستقیم احساس می‌کنند و در تصمیمات اقتصادی خود دخــــالت می‌دهند.
به یقین، این نوع تورم مسائل سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و دولتها نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. نوع خاصی از تورم شدید، که در آن، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی بیش از ۵۰ درصد را به دنبال دارد، فوق تورم (ابر تورم) نامیده می‌شود که نمونه بارز آن در سالهای بین دو جنگ جهانی در کشور آلمان رخ داد با نگاهی به آمارهای ایران، ملاحظه می‌گردد که تورم در برخی سالها در ایران از نوع تورم شدید (تازنده) بوده است.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن می‌توان به تورم باز و تورم مهار شده طبقه بندی نمود. در تورم باز (آشکار) میزان افزایش قیمتها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است. علت این امر، به احتمال زیاد، آن است که در این نوع تورم، یا قیمتها اصلاً مهار نمی‌شود یا در صورت مهار شدن، از تأثیر و کارایی کافی برخوردار نیست.
در تورم مهار شده (سرکوب شده) میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می‌ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود در آورد.
این قبیل سیاستها که به طور کلی سیاستهای درآمدی نامیده می‌شود، یکی از روشهای مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است. روشن است که توفیق اجرای این سیاست، بستگی به کارآیی نظام اداری و سیاسی کشور دارد.
تورم را همچنین می‌توان با توجه به علل بروز آن طبقه بندی کرد. همین امر، منشا پیدایش نظریه های مختلف در زمینه تورم شده است.
به هر حال تورم از هر نوعی که باشد می‌تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می‌شود، و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می‌دارند، مبادرت می‌ورزند. در وضعیت تورمی دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می‌رود) تبدیل می‌کنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نمایند.
کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشکار است که این فرآیند هماهنگی بین داراییهای با بهره و پول نقد، مستلزم مراجعات مکرر به بانکها و سایر مراکز ذیربط است. به همین دلیل، تورم دارای هزینه های رفاهی نیز بر اقتصاد خواهد بود.
تورم پیش بینی نشده (غیر منتظره) نیز که در آن مردم نمی توانند خود را نسبت به تغییرات سطح قیمتها به طور کامل تعدیل و هماهنگ نمایند، دارای آثار زیانباری، از جمله بدتر کردن توزیع درآمد و ایجاد نا اطمینانی بر اقتصاد می‌باشد. به طور کلی، تورم پدید‌ای کلان اقتصادی است و بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه، از قبیل قیمت، درآمد، تولید، توزیع و مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌باشد‌؛ زیرا تورم (همانند بیکاری) در واقع با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، به نحوی با تورم درگیر می‌شوند. از این رو به جرأت می‌توان گفت که ثبات و سلامت رژیمهای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است به دلیل آثار زیانبار یاد شده، اغلب دولتها، به ویژه طی دو دهه اخیر به کاهش نرخهای تورم به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نموده اند.(جوانمردی‌، 1392)

2-13-2-1-1)اقتصاد تورمي دليل معوق شدن «مطالبات» بانكي و غيربانكي
در حال حاضر اقتصاد كشور در داخل يك ركود توأم با تورم قرار دارد و در مرحله اول براي بهبود وضعيت مذكور بايد چاره‌جويي براي خارج شدن از ركود انجام شود. زماني كه اقتصاد دچار ركود باشد، مطالبات طلبكاران و به خصوص توليد‌كنندگان به حيطه وصول نمي‌رسد و اين امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها مي‌شود. با وجود شرايط فوق طلب بسياري از افراد ممكن است وصول شود.ولي آنها از وضعيت و ركود موجود سوءاستفاده مي‌كنند و با مظلوم‌نمايي مطالبات بانك‌ها را پرداخت نمي‌كنند.
آثار زيان‌بار «ركود » به مراتب بدتر از «تورم » است .ركود به مراتب بدتر از تورم است، در حال حاضر بايد تمام تلاش‌ها از جمله سياست‌هاي پولي، مالي و بانكي براي برون‌رفت از شرايط موجود اتخاذ شود. دليل ورشكستگي بانك‌هاي دنيا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است. (حسینی هاشمی‌،1388)
از یک دیدگاه ،با افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه ،درآمد واقعی کاهش یافته و قدرت باز پرداخت بدهی ها نیز به طبع آن در بلند مدت کاهش می‌یابد و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها می‌گردد.
از سوی دیگر با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانکها بطور همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات نیز با این افزایش ،متحمل هزینه های نا خواسته خواهند شد.چرا که با افزایش هزینه های عملیاتی ،بانکها به منظور حفظ حاشیه سود خود ،تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ های بالاتری پرداخت خواهند کرد(کریمخانی و فراتی ،1391).
تأثیر نرخ تورم می‌تواند مبهم باشد .از یکسو نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به تسهیل بازپرداخت وام شودو این امر از طریق کاسته شدن ارزش واقعی وامهای بازپرداخت نشده صورت میگیرد.ولی از طرف دیگر می‌تواند درآمد واقعی وام گیرندگان را زمانی که دستمزدها بسیار ناچیز است،کاهش دهد. (نوسو،2011)

2-13-2-2) نرخ بیکاری
مركز آمار ايران مرجع رسمي محاسبه و انتشار آمار نرخ بيكاري است. بر اساس تعريف مركز آمار، نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال. مسئله مهم در اين تعريف، مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت فعال است. جمعيت فعال اقتصادي تمام افراد بزرگ تر از 10 سال را در بر مي گيرد كه در هفته قبل از آمارگيري در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا با وجود قابليت مشاركت، مشاركت نداشته اند (بيكار). در واقع جمعيت فعال بيانگر تعداد افرادي است كه توانايي و تمايل عرضه نيروي كار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيكار تقسيم مي شوند. افراد شاغل طبق تعريف بخشي از جمعيت فعال اند كه در هفته آمارگيري، حداقل يك ساعت كار كرده اند. افراد بيكار نيز بخشي از جمعيت فعال مي باشند كه در هفته آمارگيري با وجود آمادگي براي انجام كار و جستجوي كار، فاقد كار مي باشند.
يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري، ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش مي يابد و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. بنابراين سياست هاي اقتصادي كه موجب افزايش رشد اقتصادي شوند به افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري كمك مي كنند و در مقابل سياست هاي اقتصادي كه به كاهش رشد اقتصادي مي انجامند، به كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري كمك مي كنند. از مهم ترين سياست هاي دولت مي توان به سياست هاي پولي، سياست هاي مالي، سياست هاي ارزي، سياست هاي تجاري و سياست هاي حاكم بر بازار نيروي كار اشاره كرد.
بر اساس يك رويكرد قديمي در علم اقتصاد، دولت ها مي توانند با اتخاذ سياست هاي فعال در عرصه اقتصاد، نرخ بيكاري را كنترل كنند. البته هزينه كاهش نرخ بيكاري بر اساس اين رويكرد، افزايش نرخ تورم در اقتصاد است. در واقع دولت مي تواند ميان بيكاري و تورم يكي را انتخاب كند. موضوع انتخاب ميان تورم و بيكاري، بر مي‌گردد به نظريه‌اي در اقتصاد كه در دهه 50 ميلادي تحت عنوان منحني فيليپس20 مطرح شد.
بر اساس اين نظريه رابطه‌‌اي معكوس ميان تورم و بيكاري وجود دارد، بدين گونه‌ ‌كه اقتصادي كه خواهان نرخ بيكاري كمتري است بايد به اجبار تورم بيشتري بپذيرد و برعكس اگر خواهان تورم پايين‌تري است، بايد نرخ بيكاري بالاتري را تحمل كند. بر اساس اين نظريات دولت هاي غربي در دهه 50 و 60 ميلادي، سياست هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش بازار، سودآوری، تسهیلات اعطایی، ریسک اعتباری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رشد تولید، تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی، ریسک اعتباری