پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثرات ثابت، گشتاورهای تعمیم یافته، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
آزمون هاسمن فرض صفر را به صورت زير بيان ميکند:

H0 : E(Uit/Xit)=0

که بيان ميکند Uit و بنابراين iµها مستقل از Xit است و به عبارتي مدل اثر تصادفي را فرض ميکند.
اگر مدل اثر تصادفي نباشد در اين صورت E(Uit/Xit) مخالف صفر خواهد بود. بنابراين اگر فرض H0 مورد آزمون قرار گيرد و مقدار آماره 2χ مورد بررسي قرار گيرد و مقدار احتمال آن از سطح معني داري α کوچکتر باشد فرض H0 رد شده و فرض مقابل H1 که همان اثر ثابت را بيان ميدارد پذيرفته ميگردد در غير اين صورت مدل با اثر ثابت پذيرفته ميگردد اشرف زاده و مهرگان (1389).

3-4-2- مدل پانل پویا (گشتاورهای تعمیم یافته)
روش گشتاورهای تعمیم یافته یکی از روشهای برآورد پارامترهای مدل در رهیافت پانل دیتا بوده که قابل استفاده برای دادههای سری زمانی، مقطعی و دادههای پانلی است. این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر میگیرد. اگر متغیر وابسته با مقادیر با وقفه وارد مدل شود، سبب خواهد شد که بین متغیرهای توضیحی (رگرسورها) و جملات اختلال همبستگی به وجود میآید و در نتیجه استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نتایج تورشدار و ناسازگاری نشان خواهد داد. روش گشتاورهای تعمیم یافته میتواند با به کار گیری متغیرهای ابزاری این ایراد را بر طرف کند. برای بیان جبری و ریاضی روش گشتاورهای تعمیم یافته مدل پویای زیر در نظر گرفته میشود:

رابطه- 10
Y_it=〖αy〗_(it-1)+ β^’ X_it+ɳ_i+ φ_t+ ε_it

در رابطه فوق، y متغیر وابسته، X بردار متغیرهای توضیحی، ɳ بیانگر اثرات انفرادی یا ثابت کشورها، Φ اثرات ثابت زمان، ε جمله اخلال و i و t به ترتیب نشانگر مقاطع و دوره زمانی است. در تصریح مدل بالا فرض میشود که جمله اخلال دارای همبستگی با اثرات انفرادی یا اثرات ثابت کشورها و مقادیر وقفهدار متغیر وابسته نیست. در صورتی که ɳ با برخی از متغیرهای توضیحی همبستگی داشته باشد، در آن صورت یکی از روشهای مناسب برای حذف اثرات ثابت و انفرادی کشورها استفاده از روش تفاضل گیری مرتبه اول خواهد بود. زیرا در این حالت استفاده از روش با اثرات ثابت به برآورد زنندههای تورشدار از ضرایب منجر خواهد شد و لازم است از رابطه بالا تفاضل مرتبه اول گرفته شود. بنابراین، در این وضعیت رابطه بالا به رابطه زیر تبدیل خواهد شد:

————————————————————

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد داده های ترکیبی، پانل دیتا، سری های زمانی، روش حداقل مربعات Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، مصرف كننده، برنامه چهارم توسعه، حل و فصل اختلافات