پایان نامه ارشد با موضوع انحراف معیار، سطح معنادار، ریشه واحد، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

X_(i,t-1)= ∑_(j=1)^(l_i)▒θ_ij 〖∆X〗_(i,t-j)+δ_i t+α_i+ε_it+υ_(i,t-1)→ υ ̂_(i,t-1)

حال رگرسیون خطاها به صورت زیر تخمین زده میشود:

ε ̂_it= ρ_i υ ̂_(i,t-1)+ε_it (4-8)
سپس آزمون بر اساس مقدار این آماره آزمون انجام میگیرد.
در مجموع و با استفاده از آمارهها و ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت متغیرها، آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میشود:

〖t^*〗_δ= (t_δ-NT ̃S ̂_N δ ́_ε^(-2 ) SE((δ)) ̂〖μ^*〗_(mT ̂ ))/(δ_(mT ̂)^* ) →N(0,1) (4-9)
در این رابطه SE((δ)) ̂ انحراف استاندارد δ ̂، δ ́_ε^ انحراف استاندارد معادله نرمال شده بلندمدت، 〖μ^*〗_(mT ̂ ) و δ_(mT ̂)^* به ترتیب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده به وسیله لوین، لین و چو با استفاده از طول وقفه و تعداد متغیرها و T ̃ متوسط تعداد وقفهها در هر مقطع است. سپس آماره محاسبه شده با آماره جدول سطح معناداری مقایسه میشود. اگر این آماره از آماره جدول کمتر باشد فرضیه وجود ریشه واحد برای آن متغیر قابل رد شدن نیست.
4-5-2- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS)
آزمون IPS یکی دیگر از آزمونهای مانایی دادههای ترکیبی است. اختلاف این آزمون با آزمون LLC بیشتر در فرضیات در نظر گرفته شده نمود پیدا میکند. در فرضیه H_1 این آزمون، ρ_i ها دارای ارزشهای متفاوتی هستند. به عبارتی دیگر، فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H_0: ρ_i=0 (4-10)

H_1:{█( ρ_i<0 і=1,2,…,N_1 @ρ_i=0 і= N_(1+i),…,N @0〖 بر اساس این فرضیات بعضی از مقطعها میتواند دارای ریشه واحد باشد. با این وضعیت به جای دادههای پانلی از آزمون ریشه واحد به صورت جداگانه برای هر مقطع استفاده میشود و سپس میانگین این آمارهها به صورت t ̅_NT محاسبه میگردد.
اگر t_it (π_і,B_і ) نشاندهنده آماره t برای آزمون ریشه واحد і امین مقطع، با وقفه π_і و ضرایب آزمون B_і باشد، آماره استاندارد t ̅_NT به صورت زیر تعریف میشود:
t ̅_NT=1/N ∑_(i=1)^n▒〖t_it (π_і,B_і ) 〗 (4-12)
که مقدار آن با افزایش T و Nبه سمت بینهایت به سمت توزیع نرمال استاندارد میل میکند.
برای ایجاد یک آماره t ̅ استاندارد، IPS ارزشهای Var t_it (π_і,B_і ) و E(t_it (π_і,B_і )) این مقادیر را محاسبه کردهاند. وقتی که t به سمت بینهایت میل میکند، این ارزشها به آمارههای دیکی- فولر نزدیک میشوند.
به دلیل وجود خودهمبستگی پیشنهاد شده است که برای رفع آن از دو روش اندازههای مجانبی میانگین و واریانس محاسبه شده و استفاده از آماره استاندارد شده با استفاده از میانگین و واریانس (π_і,0) t_it تحت فرض ρ_i=0 به شکل زیر به کار گرفته شود:
w ̅=(√N [t ̅_NT-N^(-1) ∑_(i=1)^n▒E(t_iT (π_і,0)) /ρ_i ])/√(N^(-1) ∑_(i=1)^n▒Var[t_iT (π_і,0)/ρ_i ] )→N(0,1) (4-13)
پس از محاسبه این آماره، اگر مقدار آماره محاسبه شده از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه ریشه واحد قابل رد شدن نیست.
علاوه بر آماره t استاندارد، میتوان از آماره LMنیز استفاده کرد.
(LM) ̅_NT=1/N ∑_(i=1)^N▒LM_iT (4-14)
که در آن LM_iT عبارت از آماره LMریشه واحد انفردادی برای آزمون فرضیه ρ_i=0 در برابر ρ_i<0 است. در اینجا نیز میتوان از LM استاندارد شده نیز استفاده کرد:
Γ_(LM) ̅ =(√N [(LM) ̅_NT-E(LM_iT/ρ_i )])/(√Var [LM_iT/ρ_i ] )→N(0,1) (4-15)
فرضیات آزمون IPS بر اساس همان فرضیات آزمون ریشه واحد معمول است تفاوت فرضیات در فرضیه H_1 است که بر اساس این فرضیه، بر خلاف آزمون LLC فرض میشود که واحدهای مقطعی دارای ضرایب برابر نیستند. این آزمون بر اساس آماره t استاندارد استوار است.
Γ_t=(√N [t ̅_NT-μ])/√v (4-16)
در رابطه فوق، Γ_t آماره آزمون ریشه واحد IPS و t ̅_NT متوسط آماره t آزمون ADF برای هر مقطع است و به صورت زیر محاسبه میشود:
t ̅_NT=1/N ∑_(i=1)^N▒t_ADF (4-17)
که در ان نمادهای μ و v به ترتیب میانگین و واریانس برای محاسبه آماره آزمون IPS است که در جدولی تحت عنوان همین نام به وسیله ایم و دیگران (1997) محاسبه شده است.
4-5-3- آزمون مانایی فیشر (ADF)
یکی دیگر از روشها برای آزمون ریشه واحد در دادههای پانلی، استفاده از سطح معنیداری آزمون ریشه واحد دیکی- فولر پیشرفته است. اساس این روش برگرفته از روش فیشر(1932) بوده که بعداً توسط مادالا و وو67 (1999) به تفصیل، بسط داده شده است. بر اساس این آزمون به آزمون MW (مادالا و وو) معروف است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی- فولر معمولی به صورت زیر انجام میشود:
〖∆y〗_it=a_i+ ρ_i y_(i,t-1)+∑_(z=1)^πi▒〖B_iz ∆y_(i,t-z)+〗 ε_it (4-18)
که در آن y_it متغیر مورد بررسی، a_i ضریب ثابت در آزمون دیکی- فولر پیشرفته، πi وقفه آزمون و ε_it خطای آزمون میباشد. فرضیات آزمون MW همانند فرضیات آزمون IPS به صورت زیر بیان میشود:
{█(H_0:ها مقطع همه در ها متغیر برای واحد ریشه وجود@H_1:است ایستا ها مقطع از یکی در حداقل متغیر )┤ (4-19)
آزمون فیشر به روشی ساده وجود یا عدم وجود ریشه واحد در دادههای پانلی را بررسی میکند. پس از انجام آزمون دیکی- فولر معمولی، از مقدار P-Value مختص این آزمون، برای انجام آزمون استفاده میشود. آمار استفاده شده برای انجام آزمون فیشر، توسط مادالا و وو (1999) به صورت زیر ارائه شده است:
P_MW=-2∑_(i=1)^n▒Log(P-Value)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، کشورهای منتخب، رشد جمعیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، چابکی سازمانی، ارزش افزوده