منبع پایان نامه درباره رگرسیون، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

روی یک پانل نامتوازن انجام شده است.
علت استفاده از دادههای تابلویی نسبت به دادههای مقطعی و سری زمانی این است که آن، منبع غنیتری از تغییرات را ارائه میدهد و در نتیجه تخمین کاراتری از پارامترها خواهیم داشت. به علاوه، دادههای با اطلاعات مفیدتر، تخمینی با قابلیت اطمینان بیشتر فراهم میکند و تست مدلهای پیچیدهتر و با مفروضات محدودتر را امکانپذیر میسازد. مزیت دیگر دادههای ترکیبی توانایی آنها در کنترل عدم تجانس انفرادی است. عدم کنترل این اثرات خاص غیر قابل مشاهده منجر به ایجاد تورش در نتایج تخمین میشود. دادههای ترکیبی قادر به همسان کردن بهتر و اثرات تخمینی هستند که در دادههای سری زمانی یا مقطعی به سادگی قابل کشف نیست(بالتاجی15، 2005: 17). همچنین از آنجا که دادههای ترکیبی به شرکتهای مختلف طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس محدود میگردد و نیز با ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی، دادهها با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، و همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری ارائه میگردد(گجراتی، 2004).
البته دادههای ترکیبی با وجود مزایای گفته شده در بالا، با چند مشکل مانند مسأله تخمین و استنباط مواجه است. از آنجا که این دادهها شامل ابعاد مقطعی و زمانیاند، مشکل پدید آمده از کاربرد داده های مقطعی (مثل ناهمسانی واریانس) و دادههای سری زمانی(مثل خود همبستگی) نیز باید بررسی شود.

3-10 پایایی (ایستایی، مانایی) در دادههای ترکیبی
در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی و ترکیبی که دادههای چندین دوره در مدل وجود دارد، محققان ضریب تعیین بالایی را مشاهده میکنند، هر چند که رابطه معناداری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشاندهنده رگرسیون ساختگی است. این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر وابسته و توضیحی، تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکتهای صعودی) و نزولی نشان میدهند و لذا ضریب تعیین بالایی مشاهده میشود که ناشی از وجود متغیر زمان و نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها است، بنابراین، بررسی ارتباط حقیقی یا ساختگی بین متغیرها از اهمیت خاصی برخوردار است. یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. آزمونهای ایستایی ازجمله مهمترین آزمون ها برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد است. در تعیین ایستایی دادههای پانلی، آزمونهای متفاوتی وجود دارد. در این تحقیق از دو آزمون لوین، لین و چو16و ایم، پسران و شین17(IPS) استفاده خواهد شد. در صورت تناقض نتایج این دو روش، از آزمون فیشر18 به منظور نتیجهگیری نهایی استفاده خواهد شد(گجراتی، 2004).

3-11 آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)
ناهمسانی واریانس به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانسهای نابرابر هستند. در واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام می‌شود. ابتدا فرض می‌کنیم که تمامی جملات خطا دارای ‍‍واریانسهای برابر هستند و بعد از آنکه مدل را تحمین زدیم، سپس با استفاده از یک سری روش‌ها و تکنیک‌ها به بررسی این فرض می‌پردازیم و این که آیا واقعاً در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟
برای پاسخگویی به سوال فوق باید گفت که اقتصاددانان از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند، که می‌توان برای مثال آزمون بروش پاگان و آزمون وایت و آزمون پارک را نام برد که البته یکی از پرکاربرترین روشها آزمون وایت است. این آزمون نیز برای تشخیص ناهمسانی واریانس به کار گرفته میشود و در مورد جملات خطا معادلهای که به روش کمترین مجذورات معمولی (OLS) تخمین زده شده مورد استفاده قرار میگیرد. معمولاً هنگامی از آزمون وایت استفاده می‌شود که توزیع واریانس جملات خطا را ندانیم و حدسی نیز در مورد آن نداشته باشیم و بنابراین آزمون وایت کلی‌ترین حالت را در نظر می‌گیرد و نسبت به تشخیص واریانس ناهمسانی بسیار حساس است.

3-12 بررسی وجود خود همبستگی خطاها (آزمون خود همبستگیLM)
خود همبستگی بین جملات خطا یا اخلال به زبان ساده، اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دورههای قبل خودش وابسته باشد، خود همبستگی میگویند که اگر به یک دوره قبل وابسته باشد، خود همبستگی مرتبه اول و اگر به دورههای قبلتر وابسته باشد، همبستگی آن دوره یا سریالی گویند. فرض این است که به ازای تمامی مقادیر از یکدیگر مستقلند. یعنی کوواریانس آنها صفر است. به عبارت دیگر هر گاه دو مقدار متفاوت برای متغیرهای مستقل را در نظر بگیریم، فرض بر این است که جمله‌های اخلال متناظر با آنها از یکدیگر مستقلند. در چنین حالتی می‌گوییم که جمله‌های اخلال خود همبستگی ندارند. این آزمون در واقع همان آزمون بریوش- گادفری19 است، که برای تعیین وجود و یا عدم وجود مشکل خود همبستگی خطا به کار میرود. این آزمون برای جملات خطا معاملاتی که از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شدهاند میتوان اجرا نمود و وقتی obs*R squared n* R2 کوچکتر از χ2 جدول باشد، فرضیه صفر پذیرفته میشود. همچنین اگر میزان احتمال بیش از 5 درصد باشد با پذیرش فرضیه صفر به این نتیجه میرسیم که مشکل خودهمبستگی وجود ندارد(گجراتی، 2004).

3-13 معرفی مدل اصلی‌ تحقیق
برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش پنل دیتا و نرم افزار Eviews 7 استفاده شده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر سطح افشای شرکت مطابق تحقیقات قبلی از مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:
INDEXQUALITYit= β0+β1×VALUEit+β2× LEVERAGEit +β3× SIZEit+β4×LOSSit+β5× EARNINGit + εi,t

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رگرسیون، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد افغانستان، آداب و رسوم، جهان اسلام