منبع پایان نامه ارشد درباره مبانی نظری، مخارج دولت، سریهای زمانی، سیاست پولی

دانلود پایان نامه ارشد

مرکزي صورت ميگيرد، منهاي خالص بدهي دولت به بانک مرکزي. اگر دوطرف رابطه فوق را به سطح عمومي قيمتها تقسيم شود، در اين صورت، کسری بودجه حقيقي، عبارت است از:
[12]

از طرف ديگر، براي وارد کردن تکانههاي مخارج دولت، فرض ميشود مخارج حقيقي دولت از يک فرآيند خود رگرسيون برداري از درجه يک تبعيت کند. معادله (13) تکانه مخارج دولت را معرفي ميکند.
[13]
در رابطه فوق، و بهترتيب مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانههاي مخارج دولت را نشان ميدهند.

ث- بانک مرکزي
براي بررسي ارتباط بين بخشهاي مرتبط با بخش پولي نخست، رابطه بين حجم پول، اوراق قرضه داخلي و خارجي را در نظر ميگيريم. در اقتصاد، ارزش اسمي حجم پول و اوراق قرضه منهاي ارزش ذخاير بينالمللي برابر است با:
[14] در رابطه فوق، QF بدهي بانک به دولت است که طبق رابطه زير معرفي ميشود:
[15] در رابطه فوق، ميزان بهره خارجي است. از سوي ديگر، فرض ميشود ثروت خالص بانک در يک دوره برابر صفر است. يعني:
[16] تغيير در R و B ميتواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثير قرار دهد. اين عرضه توسط خانوارها تقاضا ميشود. با توجه به پول ملي، تراز بانکي را ميتوان بصورت زير نشان داد:
[17]

ج- سياست پولي
مقام پولي، عهدهدار سياستهاي پولي است. براي بررسي تاثير سياست پولي و چگونگي تعريف تکانههاي پولي در سيستم معادلات، بايد دو مولفه مهم يعني ميزان بهره و ميزان تورم را مشخص کرد. مقام پولي براي اقتصاد وجود دارد که نرخ بهره را در اقتصاد تعيين ميکند. همچنين يک بخش مالي وجود دارد که در آن افراد ميتوانند بخشي از درآمد پولي خود را به عنوان سپرده نگهداري کنند. اين بخش مي تواند به افراد قرض دهد و يا حتي از دنیای خارج قرض بگيرد. البته، با توجه به شرايط اقتصاد ايران در مورد نحوه تعيين ميزان بهره، در اين قسمت براي معرفي قاعده تورم از معادله تيلور (جهت معرفي ارتباط بين بهره و تورم) استفاده نميشود. از اينروي، قاعده رشد پايه پولي جهت عکسالعمل بانک مرکزي به سطح توليد و تورم درنظرگرفته ميشود. معادله زير اين ارتباط را نشان ميدهد:
[18] در رابطه فوق، رشد پايه پولي به سطح تورم و توليد مرتبط ميشود. با توجه به تک معادلهاي بودن رابطه فوق، لازم است تا سطوح هدف براي تورم و توليد نيز درنظرگرفته شوند براين اساس، و سطوح تورم و توليد هدف هستند. از سوي ديگر، انتظار نظري اين است که و هر دو منفي هستند.

چ- تجارت خارجي
مهمترين جز صادرات کشور، نفت است. با توجه به سهم بالا و عمده درآمد نفتي در توليد ناخالص داخلي و وابستگي دولت و اتکاي بالاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، لازم است تا علاوه بر بخش هاي قبلي، بخش نفت نيز وارد معادلات شود. فرض اوليه اين است که ميزان صادرات نفت کشور، مقدار باثباتي است. براي اين منظور، يک فرآيند خود رگرسيون برداري از مرتبه يک براي منعکسکردن تکانههاي درآمد نفتي استفاده ميشود.
[19]
در رابطه فوق، ، درآمد نفت، ، ميزان با ثبات درآمد نفت و ، تکانههاي نفتي را نشان ميدهند. تکانههاي نفتي ميتوانند ناشي از تغيير در قيمت نفت و تغيير در ميزان ارز است.

ح- چسبندگی قیمتها
براي در نظرگرفتن رقابت انحصاري در بين بنگاهها، فرض ميشود چسبندگي قيمتها، وجود دارد. براي اين منظور فرض ميشود بنگاه‌هاي توليدکننده کالاي واسطهاي در زمان تعديل قيمت‌هاي خود، با هزينهي فهرست بها به شکل درجه دو مواجه هستند. معادله (20) هزينه تعديل قيمت‌ بنگاه j در زمان t را نشان ميدهد که درآن هزينه بنگاه و پارامتر هزينه تعديل قيمت است.
[20]
در طول زمان، هدف بنگاه‌ها بيشينهکردن ارزش تنزيل شده سود است. مسأله بهينهيابي بنگاه توليدکننده کالاي واسطهاي به صورت زير خواهد بود.
[21] در رابطه فوق، Dو بهترتيب، سود و مطلوبيت نهايي ثروت سود بنگاه هستند. معادله(22)، سود بنگاه را نشان ميدهد.
[22] با توجه به معادلات فوق، چارچوب نظري پژوهش ترسيم ميشود. از اين مرحله تحت عنوان طراحي الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا نام برده ميشود. در مرحله بعد، شرايط مرتبه اول، براي هر بخش استخراج ميشود. پس از بهينهيابي رفتار هر بخش، معادلات استخراج شده، به همراه معادلات ساختاري، در کنار يکديگر، معادلات تفاضلي تصادفي غير خطي را شکل مي‌دهند. جهت حل سيستم معادلات، لازم است پارامترهاي معادلات فوق محاسبه گردند. براي محاسبه پارامترها، ميتوان از روش حداکثر راستنمايي يا رويکرد بيزي استفاده کرد. تصميمگيري در مورد استفاده از هرکدام از اين روش‌ها، به هدف محقق، ديدگاه‌هاي وي و ويژگي‌هاي محاسباتي الگو، بستگی دارد. با مشخص شدن مقادير پارامترها و کاليبرهکردن، حل و استخراج مقادير مجهولات، امکان بررسي تکانههاي تصادفي و برونزا، ممکن شده و پاسخ دستگاه معادلات مزبور نسبت به تغييرات هر متغير و تکانههاي در نظر گرفتهشده، مشخص میشود. علاوه برآن، در صورت بروز تکانههاي موردنظر، طول دوره زماني بازگشت متغيرهاي درونزا به مسير بلندمدت تعادلي خود، تعیین میشود.

1-7 قلمرو تحقیق
بهمنظور برآورد ضرایب و پارامترهای مورد نیاز، اطلاعات مربوط به سریهای زمانی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشوند، بهکار برده میشوند. برای این منظور از بخش بانک سریهای زمانی استفاده میشود. دادههای مورد نیاز برحسب سالانه و فصلی جمعآوری میشوند. برای محاسبه نسبت با ثبات متغیرها دادههای سری زمانی دوره 1392-1338 استفاده میشوند. همچنین، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز دادههای فصلی متغیرها برای دوره 1391-1378 بهکار گرفته میشوند. با استفاده از دادههای فصلی میتوان بخش ادواری متغیرها را در محاسبات و برآوردها در نظر گرفت.
1-8 شماي کلي الگو
سازماندهي پژوهش بهاين شکل است که در فصل دوم چارچوب نظری پژوهش معرفی ميشود. چارچوب نظری شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش است. در بخش مبانی نظری ابتدا مفاهیم تعادل عمومی و الگوی تعادل عمومی تبیین میشوند. همچنین، ویژگیهای الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا مورد ارزیابی قرار میگیرند. سپس، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا با سایر الگوهای رقیب مقایسه میشوند. در پایان نیز، مراحل حل الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا معرفی میشوند. پیشینه پژوهش، شامل سه بخش است. نخست، مطالعات مرتبط با سياستهاي پولي و آثار تکانههاي پولي بر متغيرهاي اقتصادي مرور ميشوند. سپس، مطالعات مربوط به سياستهاي مالي و آثار آنها بر اقتصاد بررسي ميشوند. در پایان فصل دوم، مطالعات خارجي و داخلي در زمينهي سياست پولي و مالي با رويکرد تعادل عمومي تصادفي پويا مرور و ارزیابی ميشوند. فصل سوم، روششناسي پژوهش است. در اين فصل، شماي کلي پژوهش ترسيم و الگوي پژوهش با توجه به معادلات و متغيرهاي مورد استفاده معرفي ميشوند. فصل چهارم، يافتههاي تجربي پژوهش را تبيين ميکند. در این فصل، پس از بررسي اعتبار نظري الگو، توابع عکسالعمل آني متغيرها در واکنش به تکانهها استخراج و نتايج بهدست آمده تحلیل ميشوند. فصل پنجم، خلاصه و نتيجهگيري است. در اين فصل، نتايج بهدست آمده بهصورت خلاصه بررسي و تحليل ميشوند. در پايان فصل، پيشنهادات پژوهش ارايه ميشوند.

.

فصل دوم
چارچوب نظری تحقیق

2-1 مقدمه
فصل حاضر با استفاده از روششناسی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و بهرهگیری از آموزه کینزی جدید مبانی نظری و پیشینه پژوهش را تبیین میکند. در مورد اثرگذاری متغیر حجم پول بر بخش حقیقی اقتصاد بین مکاتب اقتصادی نظریهی یکسانی مشاهده نمیشود. از اینروی، در قسمت مبانی نظری تلاش میشود تا ارتباط نظری بین مکاتب پایه و دو مکتب جدیدتر یعنی دور تجاری حقیقی و کینزی جدید تبیین شوند. بههمین علت، ابتدا بهصورت خلاصه نظریههای مکاتب مختلف اقتصادی در مورد تاثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مرور میشوند. سپس، مفهوم تعادل عمومی و الگوهای تعادل عمومی توضیح داده میشوند. در ادامه، ویژگیهای الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا معرفی و این الگو با سایر الگوهای رقیب که بر پایه تعادل عمومی قرار دارند، مقایسه میشود. همچنین، بسترهای الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا همراه با فروض آنها تبیین و مراحل حل الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا شرح داده میشوند. در قسمت پیشینه پژوهش نخست، مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای پولی و مالی که روشی غیر از روش پژوهش را انتخاب کردهاند، معرفی و تبیین میشوند. سپس، مطالعات تجربی که مبتنی بر روش پژوهش میباشند بهتفکیک مطالعات خارجی و داخلی بررسی میشوند. هدف از این تفکیک، بررسی نتایج تجربی مطالعات صورتگرفته در مورد فرضیه خنثایی پول است.

2-2 مبانی نظری پژوهش
دیدگاههای مختلفی در خصوص تعامل بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد وجود دارند. فرضیه دوگانگی کلاسیکها قبل از بحران بزرگ 1929 هیچ تعاملی بین متغیرهای حقیقی و اسمی در کوتاهمدت و بلندمدت قائل نبود. در الگوهای کینزی سیاست مالی سیاست مناسب است. از دیدگاه کینزیها شرایط رکود بزرگ نشان دادهاست افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر افزایش و تجهیز سرمایهگذاری ندارد. بنابراین، تعادل اقتصادی در سطح پایین تقاضای کل و در شرایط بیکاری بالا ادامه دارد. در چنین شرایطی سیاست پولی کارآیی لازم را ندارد. پولگرایان با اعتقاد به انتظارات تطبیقی اعتقاد دارند در کوتاهمدت تغییرات قیمتها و حجم پول یعنی، تکانههای اسمی، رفتار متغیرهای حقیقی مانند تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین، سیاستهای کینزی بهویژه سیاستهای مالی لزوما کارآیی لازم را ندارند و تغییرات حجم پول عامل مسلط بر تغییرات درآمدی است. اما هنگامیکه انتظارات کامل میشوند سیاست پولی خنثی میشود. در مقابل، کلاسیکهای جدید با معرفی انتظارات عقلایی استدلال میکنند بخش پیشبینی نشده پول میتواند بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد. علت این است که در نظریه کلاسیکهای جدید، پول عاملی خنثی محسوب میشود. مطابق این نظریه در یک اقتصاد بسته تغییر پیشبینی شده در حجم پول بدون آنکه تاثیری بر متغیرهای حقیقی داشته باشد، منجر به تغییرات متناسب در متغیرهای اسمی مانند قیمتها و دستمزدها میشود. در یک اقتصاد باز با نرخ های ارز انعطافپذیر، نرخ ارز اسمی نیز بهطور متناسب تغییر میکند. نتیجه اساسی نظریهی مذکور آن است تولید، اشتغال، میزان بهره، نرخ ارز حقیقی و دستمزدهای اسمی هیچ تغییری نمیکنند. تنها استثناء مربوط به هزینه معاملات است. بر اساس آن، در زمان تغییر در سبد دارایی افراد (بین پول و سایر داراییهای مالی)، تغییر در میزان بهره اسمی تقاضای حقیقی پول را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین، از طریق این مجرا برخی اثرات حقیقی ایجاد میشوند. اما این اثرات آنقدر بزرگ نیستند که نوسانات اقتصادی را توجیه کنند. بهعلاوه اگر سیاستها یا نوسانات پولی هزینههای واسطهگری، نرخ پسانداز، سرمایهگذاری و عادات نگهداری دارایی را در جهت صحیح تغییر دهند، نتایج متفاوتی حاصل میشوند. بهعنوان مثال، افزایش در ذخایر قانونی یا ایجاد محدودیتهایی در پرداخت بهره به سپردهها، هزینههای واسطهگری و تمایل افراد به نگهداری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، ادوار تجاری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سیاست پولی، جدول داده، ادوار تجاری، نرخ بهره