منبع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، رگرسیون، ادوار تجاری، مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

در معادله ب، عملگر انتظارات و اطلاعات در دسترس را در دوره t نشان میدهند. از اینروی، هر اطلاعاتی در مورد متغیرهای درونزا و برونزای الگو از زمان گذشته تا دوره جاری t و همچنین، اطلاعات آینده در مورد متغیرهای برونزا را در بر میگیرد. با توجه به معادلات فوق، متغیر بر اساس متغیر تعیین میشود. بر این اساس، مقادیر تحقق یافته در ماتریس هستند. متغیرهای درونزای – که از پیش تعیین شده نیستند- تابعی از متغیرهای هستند. بنابراین نتیجه گرفته میشود تنها اگر مقادیر تحققیافتهی تمامی متغیرهای موجود در با مقادیر انتظاری شرطی خود یعنی برابر باشند، یعنی مقدار انتظاری متغیرهای دورنزا، با برابر خواهد بود. بهبیان دیگر، الگوی ساختاری این محدودیت را ایجاد میکند که همهی عوامل اقتصادی در زمان t اطلاعات یکسان دارند. یعنی، انتظارات کارگزاران بهصورت دقیق شکل میگیرند. معادله دوم، این احتمال را که عوامل اقتصادی مقادیر متغیرهای درونزا را میدانند ولی اطلاعی از مقادیر برونزا ندارند را کنار میگذارد. یعنی، متغیرهای درونزای الگو میتوانند اطلاعات لازم در مورد متغیرهای برونزا را منعکس کنند.
(پ)
شرط سوم این محدودیت را ایجاد میکند که مقدار انتظاری متغیرهای برونزا قابل تعیین هستند. برای بدست آوردن مقدار پارامترها لازم است توزیع پیشین پارامترهای مورد نظر برای نرمافزار تعیین و با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هستینگ پارامترها برآورد شوند. تعداد تکرار الگوریتم متروپلیس –هستینگ(mh_replic) یک میلیون بار در نظر گرفته شدهاست. تعداد زنجیرههاي موازي (mh_nblocks) براي الگوریتم 2 و میزان پیش فرض توزیع هاي پرشی (mh_jscale) 2/0 در نظرگرفته شدهاند. درصد پارامترهاي اولیه ( mh_init_scale) پرشی 4/0 است که نشان میدهد چه نسبتی از توزیعهای پسین شبیهسازي شده قبل از استفاده حذف میشوند. با اعمال دستورات فوق، پارامترهای مورد نیاز برآورد شدهاند. نتایج نهایی پس از اجراي نرمافزار، در نمودار (4-1) و جدول (4-1) مشاهده میشوند.

نمودار(4-1) چگالی پیشین و پسین پارامترهای الگو

ضریب پذیرش الگو 192/0 است که همراه با درصد پارامترهاي اولیه حذف شده بهمیزان 4/0 نشان از نکویی برازش الگو دارند. علاوه بر این، ملاک تصمیمگیری برای مقدار برآورد شده هر ضریب، موقعیت آماره مود، توزیع پیشین و توزیع پسین است. باید دقت کرد نمودارهای پارامترها تک قلهای باشند. همچنین، در هر نمودار مود از ماکزیمم توزیع پسین عبور کردهباشد. جدول (4-1) مقادير پارامترهاي ارایه شده شامل نام توزیع پارامترها، میانگین توزیع پیشین و پسین را در بر دارد. مقادیر داخل پرانتز نیز انحراف معیار مقادیر برآورد شده را نشان میدهند.

جدول (4-1) نتايج برآورد ضرايب الگو به روش بیزی

نام پارامتر
نام توزیع
میانگین توزیع پیشین
میانگین توزیع پسین
نرخ ترجیحات زمانی مصرفکننده

بتا
95/0
(006/0)
953/0
(005/0)
عکس کشش جانشيني بين دورهاي مصرف
گاما
42/1
(0141/0)
65/1
(032/0)
عکس کشش مانده حقیقی پول
گاما
057/1
(0051/0)
12/1
(0023/0)
عکس کشش نیروی کار فیشر
گاما
56/2
(003/0)
871/2
(023/0)
مقدار تورم هدف
نرمال
16/0
(032/0)
21/0
(0045/0)
چسبندگی قیمت (کالوو)
بتا
434/0
(001/0)
48/0
(043/0)
سهم کالاهای سرمایهای وارداتی در
سرمایهگذاری کل
بتا
37/0
(002/0)
4/0
(0031/0)
سهم مصرف کلاها و خدمات وارداتی
در مصرف کل
بتا
6/0
(003/0)
45/0
(038/0)
نرخ استهلاک
بتا
042/0
(003/0)
045/0
(045/0)
سهم سرمايه در تابع توليد
بتا
44/0
(023/0)
46/0
(034/0)
کشش جانشيني کالاهاي مصرفي
وارداتي و مصرفی داخلي
بتا
41/1
(001/0)
45/1
(0034/0)
کشش جانشيني کالاهاي سرمایهای
وارداتي و سرمایهای داخلي
بتا
54/0
(005/0)
67/0
(008/0)
پارامتر تقاضای کالاهای صادراتی
غیر نفتی
گاما
3/0
(003/0)
41/0
(02/0)
سهم مخارج مصرفی دولت از کل
مخارج دولت
بتا
6/0
(004/0)
63/0
(023/0)
درصد فروش درآمد نفت به بانک
مرکزی
نرمال
8/0
(023/0)
76/0
(007/0)
کشش جانشینی کالاهای مصرفی
داخلی
گاما
7/1
(021/0)
85/1
(0034/0)
ضريب اهميت تورم در تابع
عکس العمل پایه پولی
نرمال

08/1-
(0045/0)
12/1-
(015/0)
ضريب اهميت توليد در تابع
عکس العمل سياست پولي
نرمال
1/3-
(005/0)
23/3-
(041/0)
کشش جانشینی بین مخارج مصرفی
و سرمایهگذاری دولتی
بتا
43/0
(002/0)
56/0
(012/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون تکانه
پایه پولی
بتا
58/0
(005/0)
65/0
(0056/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون
سرمایهگذاری
بتا
79/0
(03/0)
96/0
(023/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون تکانه
نفتی
بتا
532/0
(028/0)
46/0
(04/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون تکانه
مخارج دولت
بتا
6/0
(012/0)
76/0
(03/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون نرخ ارز
بتا
541/0
(045/0)
64/0
(001/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون تکانه
مخارج عمرانی
بتا
4/0
(0051/0)
392/0
(0065/0)
ضریب فرآیند خودرگرسیون تکانه
مخارج جاری
بتا
76/0
(007/0)
681/0
(003/0)
انحراف معیار تکانه فنآوری
گاما
46/0
(∞)
03/0
(008/0)
انحراف معیار تکانه مخارج دولت
گاما معکوس
36/0
(∞)
4/0
(005/0)
انحراف معیار تکانه نفتی
گاما معکوس
42/0
(∞)
5/0
(009/0)
انحراف معیار تکانه پایه پولی
گاما معکوس
065/0
(∞)
054/0
(031/0)
انحراف معیار تکانه نرخ ارز
گاما معکوس
045/0
(∞)
0395/0
(0079/0)
انحراف معیار تکانه عمرانی دولت
گاما معکوس
051/0
(∞)
0546/0
(011/0)
انحراف معیار تکانه مصرفی دولت
گاما معکوس
0391/0
(∞)
042/0
(032/0)
منبع: محاسبات پژوهش

با توجه به آماره تی استیودنت (بر اساس ضریب و مقدار انحراف معیار) مقادیر ضرایب معنیداری هستند.
برای اطمینان از صحت نتایج، روش شبیهسازي متروپلیس- هستینگ استفاده شدهاست. این شبیهسازی بهصورت تکراری است که در هر بار از یک نقطه متفاوت شروع میشود.. رفتار این زنجیرهها ملاک تصمیمگیری است. اگر رفتار زنجیرهها شبیه هم باشند یا بهسمت هم همگرا باشند نتیجه گرفته میشود رفتار این زنجیرهها منطقی بوده است. نتایج حاصل از این شبیهسازی در نمودار () بخش پیوست مشاهده میشوند. نرمافزار داینر با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو، سه شاخص (m3 ، m2، Interval) ارائه کردهاست که بهترتیب فاصله اطمینان 80 درصدي از میانگین، واریانسها و گشتاور سوم پارمترها را در بر گرفتهاست. در نمودارهایmultivariate diagnostic شاخص ارزیابی براساس مقادیر ویژه از ماتریس واریانس-کوواریانس هر پارامتر ارایه شدهاست. محور افقی بیانگر تعداد تکرارهاي متروپلیس -هستینگ و محور عمودي بیانگر گشتاور پارامترها است. نمودارهای فوق وجود همگرایی و ثبات نسبی در تمام گشتاورهاي پارامترهای برآورد شده را اثبات میکنند. بنابراین، نتیجه گرفته میشود توزیعهاي پیشین قابل اطمینان بوده و برای برآورد پارامترها نیازی به استفاده از توزیعهاي پیشین جدید نیست. البته میتوان تعداد شبیهسازيهاي متروپلیس -هستینگ را برای دستیابی به نتایج مطلوب افزایش داد.

4-3. نتایج الگو
بهمنظور بررسی تاثیر تکانههای تصادفی الگو بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور، نتایج در دو بخش تنظیم شدهاند. بخش اول نتایج حاصل از شبیهسازی الگو را نشان میدهد. در این بخش رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد بررسی میشوند. بخش دوم واکنش متغیرهای درونزای الگو را نسبت به تکانههای تصادفی پولی و مالی منعکس میکند.

4-3-1.شبیهسازی الگو و نوسانات ادواری متغیرهای اقتصاد کلان ایران
با استفاده از آماره‌ مربوط به دادههای مورد استفاده، رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد کلان کشور بررسی میشوند. برای بررسی رفتار ادواری متغیرها، فيلتر هدريك – پرسكات برای دوره زمانی 1392-1338 بکار گرفته شدهاست. همچنین، تولید ناخالص ملی حقیقی بهعنوان شاخص ادوار تجاری معرفی شدهاست. بهدلیل بروز تکانههای پولی و مالی توليد ناخالص ملی حقيقي دارای نوسانات ادوار تجاري بودهاست. انحراف معيار توليد ناخالص ملي، ادوار تجاري اقتصاد ايران را منعکس ميکند. براي محاسبه نوسان نسبي هر متغير، انحراف معيار آن متغير به انحراف معيار توليد ناخالص ملی حقیقی تقسيم شدهاست. براي مشخص شدن همحرکتي متغيرها با توليد ناخالص ملي، ضريب همبستگي هر متغير با توليد ناخالص ملي گزارش شدهاست. جدول (4-2) نتایج مربوط به نوسانات، نوسانات نسبی، همبستگی متغیرهای پژوهش با متغیر توليد ناخالص ملی و جهت حرکت متغیرها با تولید ناخالص ملی را خلاصه کردهاست.

جدول (4-2): نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاري متغیرهای اقتصاد کلان کشور
متغير
نوسانات (%)
نوسانات نسبي
همبستگي با GNP
جهت حركت
تغيير فاز
GNP
3/7
1
1

N
3/6
2/1
7/0
موافق
تقدم
Q
2/9
2/1
81/0
موافق
همزمان
oil
9/23
4/3
814/0
موافق
همزمان
pai
5/43
75/5
085/0
موافق
تقدم
e
7/24
3/3
42/0-
مخالف
همزمان
m
7/7
4/11
6/1
موافق
تقدم
im
8/9
4/1
42/0
موافق
تقدم
C
6/6
9/0
76/0
موافق
همزمان
I
7/17
3/2
86/0
موافق
همزمان
IM
2/23
4/3
73/0
موافق
همزمان
Gc
4/10
5/1
78/0
موافق
همزمان
Gi
3/28
7/3
7/0
موافق
همزمان
X
9/24
35/3
55/0
موافق
تقدم
منبع: محاسبات پژوهش

با توجه به نتایج جدول فوق، رفتارهای موافق و مخالف ادوار قابل مشاهده هستند. بر این اساس نتایج زیر حاصل شدهاند:
1- توليد ناخالص ملی حقیقی داراي نوسانات ادواری است.
2- درآمد بخش تولید غیر نفتی در ايران موافق چرخه‌هاي توليد ناخالص ملی حقيقي حرکت کردهاست.
3- درآمد بخش نفت موافق چرخه‌هاي توليد ناخالص ملی حقيقي حرکت کردهاست و داراي نوسانات بالائي است.
4- اشتغال موافق ادوار تجاري حرکت کردهاست و همبستگي زيادي با توليد ناخالص ملی حقيقي دارد.
5- مصرف بخش خصوصی در ايران موافق ادوار تجاری حرکت کردهاست.
6- مخارج مصرفی دولت موافق ادوار تجاری حرکت کردهاست و از نوسانات بالایی نیز برخوردار بودهاست.
7- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موافق ادوار تجاری ایران حرکت کردهاست و از نوسانات بسيار زيادي برخوردار بودهاست.
8- نرخ تورم موافق داراي نوسانات زيادي است و موافق با چرخه‌ها است.
9- نرخ دستمزد در ايران داراي نوسانات زيادي است و مخالف ادوار تجاری است.
10- حجم واقعي پول در ايران داراي نوسان است و بر چرخه‌ها تقدم دارد مورد انتظار است.
11- حجم واقعي نقدينگي در ايران داراي نوسانات بيشتري است و بر چرخه‌ها تقدم دارد و مورد انتظار است.
12- نرخ بهره ايران موافق چرخه‌ها است اگر چهداراي نوسانات وبی ثباتی نسبی بالایی است ولي ضریب همبستگی ضعيفي با توليد ناخالص داخلي واقعي دارد.
13- صادرات كل، صادرات غير نفتي و صادرات نفت و گاز موافق ادوار در ايران هستند و اين نشان دهنده وابستگي نسبي ايران را به صادرات باشد.
14- واردات كل، واردات كالا و واردات نفتي موافق ادوار هستند و تاثير واردات بر فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران حایز اهمیت است.
15- مي‌توان گفت موافق چرخه‌ها بودن متغيرهاي تجارت خارجي در فرآيند رشد كشور ضروري است.
16- نرخ ارز در ايران مخالف ادوار تجاری است ولي داراي نوسانات بالائي مي‌باشد.
17- درآمدهاي دولت به شدت بي ثبات است ولي موافق چرخه‌ها است.
4-3-2 توابع عكسالعمل آني
در ادامه، واکنش متغيرهاي پژوهش نسبت به تکانههاي تعریف شدهی تصادفی بررسي ميشوند. تابع عکس العمل آني واکنش پوياي متغيرها را بعلت وارد شدن يک تکانه‌ تصادفي نشان ميدهد. اين تکانه، بهشدت a درصد انحراف معياري است که در الگو بهصورت يک جملهي استوکاستيک معرفي شدهاست. تکانههاي مورد نظر پژوهش در جدول(4-3) معرفي شدهاند.

جدول(4-3) معرفي تکانههاي پژوهش
1- تکانه پايه پولي
2- تکانه مخارج دولت
3- تکانه درآمد نفتي
4- تکانه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نرخ بهره، کسری بودجه، اوراق قرضه، تولید ناخالص ملی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، تامین مالی، مالکیت خصوصی