منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، سطح معنادار، مالکیت دولتی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

به بانک های دولتی از میزان تمرکز مالکیت بالاتری برخوردار هستند که این امر موجب گردیده از رفتار ریسک پذیری بالاتری برخودار باشند از این رو جهت کنترل این ریسک به پایداری سرمایه بیشتری نیاز دارند تا بتوانند ریسک های ناشی از فعالیت های خود از جمله ریسک های عملیاتی ، بازار، اعتباری و نقدینگی را کاهش می دهند، بنابراین در شبکه بانکی کشور نسبت به بانک های دولتی از که از نظر کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی خالص پایدار از وضعیت مناسب تری برخوردار هستند که این امر موجب بهبود عملکرد آن ها و سود آوری بهتر نسبت به بانک های دولتی گردیده است، بنابراین در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند.

4-3- آمار استنباطی
هدف نهایی از آمار استنباطی برآورد ویژگی های جامعه است که از طریق تعمیم اصول و یافته ها در یک گروه کوچک انتخابی، صورت می گیرد.
4-3-1- آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-1-1- آزمون جارک – برا
به منظور استفاده از روش های آماری باید متغیرها داری توزیع نرمال باشند. در جدول 4-4 به بررسی نرمال بودن متغیرهای کل نمونه می پردازیم. فرضیه نرمال بودن با استفاده از آزمون جارک – برا انجام می شود.

جدول (4-4) آزمون جارک-برا
متغیر
آماره جارک – برا
سطح معناداری
تمرکز مالکیت دولتی
0.689
0.708
تمرکز مالکیت خصوصی
0.898
0.638
کفایت سرمایه
5.089
0.078
نقدینگی
0.294
0.862
تامین مالی پایدار خالص
0.472
0.789

با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آزمون جارک – برا برای همه متغیرها بیشتر از 0.05 و 0.01 است پس نرمال بودن متغیرها در سطح 95 و 99 درصد پذیرفته می شود.

4-3-1-2- آزمون همبستگی، F لیمر و هاسمن
با توجه به اینکه نرمال بودن متغیرها پذیرفته شده است، بنابراین برای بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم.
فرضیه اصلی اول:
تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-5) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری

رفتار ریسک پذیری
تمرکز مالکیت دولتی
ضریب همبستگی پیرسون
0.969

سطح معناداری
0.031

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.031 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی رد می شود یعنی تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.969 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته می گردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-6 آورده شده است.

جدول (4-6) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
2.723
0.000
آزمون هاسمن
3.562
0.000
VIF
1.654

با توجه به جدول 4-6 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 1.654 و کمتر از 5 است، نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.
فرضیه فرعی اول:
تمرکز مالکیت دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-7) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه

کفایت سرمایه
تمرکز مالکیت دولتی
ضریب همبستگی پیرسون
0.966

سطح معناداری
0.034

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.034 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه می باشد رد میشود یعنی تمرکز مالکیت دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.966 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.

برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-8 آورده شده است.
جدول (4-8) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
3.672
0.000
آزمون هاسمن
2.834
0.001
VIF
1.382

با توجه به جدول 4-8 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 1.382 و کمتر از 5 است، نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.
فرضیه فرعی دوم
تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-9) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی

نقدینگی

تمرکز مالکیت دولتی

ضریب همبستگی پیرسون
0.981

سطح معناداری
0.019

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.019 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 و با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی سرمایه می باشد رد می شود یعنی تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی سرمایه تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.981 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-10 آورده شده است.
جدول (4-10) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
4.773
0.009
آزمون هاسمن
3.556
0.001
VIF
2.316

با توجه به جدول 4-10 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 2.316 و کمتر از 5 است نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.

فرضیه فرعی سوم
تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-11) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص

تامین مالی پایدار خالص
تمرکز مالکیت دولتی
ضریب همبستگی پیرسون
0.965

سطح معناداری
0.035

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.035 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص می باشد رد میشود یعنی تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.965 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد، بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته می گردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-12 آورده شده است.
جدول (4-12) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
2.849
0.000
آزمون هاسمن
3.124
0.001
VIF
2.111

با توجه به جدول 4-12 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 2.111 و کمتر از 5 است، نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.
فرضیه اصلی دوم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول (4-13) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری

رفتار ریسک پذیری
تمرکز مالکیت خصوصی
ضریب همبستگی پیرسون
0.920

سطح معناداری
0.000

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 و با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی رد می شود. یعنی تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0.920 می باشد این تاثیر از نوع مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته می گردد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F لیمر استفاده می شود و به منظور مشخص نمودن این که آیا در روش داده های پانل لازم است از رویکرد اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. برای بررسی هم خطی بودن متغیرها از آماره VIF استفاده می شود. نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 4-14 آورده شده است.

جدول (4-14) نتایج آزمون لیمر و هاسمن وVIF
نوع آزمون
مقدار آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون لیمر
3.332
0.000
آزمون هاسمن
2.760
0.000
VIF
1.776

با توجه به جدول 4-14 چون سطح معناداری دو آزمون کمتر از 0.05 است نتیجه می شود که داده ها در سطح 95 درصد از نوع پانل بوده و رویکرد مورد استفاده در برآورد، روش اثرات ثابت می باشد. همچنین با توجه به مقدار VIF که برابر 1.776 و کمتر از 5 است نتیجه می شود که هم خطی شدیدی بین متغیرها وجود ندارد.
فرضیه فرعی چهارم:
تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول (4-15) ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه

کفایت سرمایه
تمرکز مالکیت خصوصی
ضریب همبستگی پیرسون
0.914

سطح معناداری
0.000

با توجه به سطح معناداری بدست آمده از تحلیل دادهها که برابر 0.000 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 0.05 و با اطمینان 95 و درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه می باشد رد میشود یعنی تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر معناداری دارد. لذا با توجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، سیستم بانکی، موسسات مالی، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فعالیت ورزشی، تمرینات استقامتی، تمرین استقامتی، پلاسمایی