منابع پایان نامه ارشد درباره مدل ARIMA

دانلود پایان نامه ارشد

پيش بيني مورد استفاده قرار مي گيرند به دو گروه کلي روشهاي کمي و کيفي تقسيم مي شوند(مدرس،1380).
در روشهاي کيفي ، پيش بيني مبتني بر قضاوت ذهني است و پيش بيني کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرايط کنوني و تغييرات قابل پيش بيني ، داده هاي آينده را پيش بيني مي کند . استفاده از اين روش هنگامي ضروري مي گردد که در فرايند پيش بيني ، داده هاي تاريخي در دسترس نباشد و يا حجم آنها براي انجام پيش بيني کفايت نکند .
در روشهاي کمي با استفاده از تجزيه وتحليل داده هاي گذشته ، ارزش متغير مورد نظر براي آينده پيش بيني مي گردد . روشهاي رگرسيون و سري زماني نمونه هايي از اين روشهاي کمي هستند . روشهاي سري زماني، خود به مدلهاي يک متغيره و چند متغيره تقسيم مي گردند. در مدلهاي يک متغيره ، تنها براساس ارزش مقادير گذشته يک سري زماني ، ارزش مقادير آتي متغير وابسته پيش بيني مي شود . در حاليکه در مدلهاي چند متغيره ، با شناسايي وتشخيص متغيرهايي که با متغير مورد نظر براي پيش بيني در ارتباط است ، مدل آماري مربوط طراحي شده و براي پيش بيني مورد استفاده قرار مي گيرد . در اين مدلها با شناسايي روابط بين متغيرها مي توان نتيجه پيش بيني را بهبود بخشيد .

تعريف پيش بيني
در فرهنگ لغات دو اصطلاح Forecasting و Predicition که به معناي پيش بيني و يا پيشگويي است، وجود دارد. معمولاً در زبان فارسي معني دو اصطلاح فوق را به صورت پيش بيني يا پيشگويي جايگزين مي کنند. در فرهنگ Webster ، Forecast به معناي برآورده کردن يا محاسبه چيزي از قبل، عنوان شده وPredict به معناي دانستن چيزي از قبل ، تعريف شده است . در فرهنگ آريانپور Forecasting به معناي حدس زدن وقايع آينده با توجه به علل و اسباب و قراين موجود و Predicitionبه معناي پيشگويي وتعيين حوادث قبل از وقوع آنها تعريف شده اند .
برخي براي دو اصطلاح مذکور معني يکساني قايل نيستند. مثلاً Forecasting را به معناي برايند برآورد رويدادهاي آتي با استفاده از داده هاي قبلي و و Predicitionرا به معناي پيش بيني با استفاده از روشهاي کيفي وقضاوتي تعريف مي کنند. به هر حال در متون مالي و بازرگاني از هر دو اصطلاح عمدتا ، با معني يکسان استفاده شده است ( مدرس ، 1380)

هدف پيش بيني
شيم ساندر در مقاله خود تحت عنوان نگرشهاي کلاسيک ، مباشرت و بازار در حسابداري نقش تصميم گيري در هر سازمان را به صورت زير بيان مي کند :
« تصميم گيري و نظارت در هر موردي ، به عنوان ابزاري براي يافتن آينده اي بهتر عمل مي کنند. با اين وجود بين اين دو يک تنش وجود دارد . اين تنش ناشي از اين امر است که داده ها و فرايندهاي مورد استفاده براي برقراري نظارت لزوما بهترين داده ها براي تصميم گيري نيستند و برعکس. با اين همه نظارت امروز مبناي تصميمات بهتر براي فرد است و تصميمات فردا توجيه کننده نظارت امروز است(ساندر و ياماجي ، 1999).»
بدون شک اتخاذ هر تصميم نيازمند اطلاعات و داده هاي مرتبط با آن است . بسياري از اين اطلاعات از طريق فرايند پيش بيني تهيه مي شوند. لذا پيش بيني، عنصري کليدي در تصميم گيري است زيرا اثر بخشي هر تصميم به پيامدها و رويدادهاي بعد از تصميم بستگي دارد و توانايي پيش بيني جنبه هاي غير قابل کنترل اين رويدادها، قبل از اتخاذ تصميم مي تواند، به انتخاب بهتري منجر شود . به همين دليل سيستم هاي مديريتي براي برنامه ريزي و اداره عمليات داراي مدلهاي پيش بيني هستند.برنامه ريزي در زمينه هاي مالي ، توليد ، موجودي کالا و… متضمن فرايند پيش بيني در ابعاد مختلف است .
هدف پيش بيني کاهش ريسک در تصميم گيري است . با وجود آنکه پيش بيني ها معمولاً دقيق نيست ولي ميزان خطاي پيش بيني به سيستم مورد استفاده براي پيش بيني بستگي دارد . با صرف منابع بيشتر براي پيش بيني مي توان دقت آن را افزايش داد ودر نتيجه برخي زيانهاي ناشي از عدم اطمينان را حذف کرد و يا کاهش داد ( مونتگومري و سايرين ، 1990)
از آنجا که پيش بيني ريسک را کاملاً حذف نمي کند لذا لازم است که در فرايند تصميم ، عدم قطعيت پيش بيني به طور صريح مورد توجه قرار گيرد . از نظر مفهومي ارتباط تصميم گيري با پيش بيني را مي توان در رابطه زير نشان داد (مدرس ، 1380)

خطاي پيش بيني + تصميم گيري با فرض صحيح بودن پيش بيني = تصميم واقعي

اين رابطه نشان مي دهد که سيستم پيش بيني بايد علاوه بر پيش بيني ، خطاي آن را نيز توصيف مي کند . بدون شک پيش بيني به خودي خود پايان کار نيست، بلکه وسيله اي براي رسيدن به هدف است. سيستم پيش بيني، جزيي از مجموعه سيستم تصميم گيري است و به عنوان يک سيستم فرعي در واکنش با اجزاي کل سيستم ، در عملکرد آن موثر است ( مدرس ، 1380)

تعريف مسأله پيش بيني
براي تعريف مسأله پيش بيني بايد از مسأله تصميم شروع کرد. اطلاعات حاصل از فرايند پيش بيني براي بهبود بخشيدن به فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين ماهيت تصميماتي که اتخاذ مي شود ، بسياري از ويژگيهاي سيستم پيش بيني را تعيين خواهد کرد .بررسي مسأله تصميم بايد کمک کند تا سوالات زير پاسخ داده شود :
چه چيزي پيش بيني مي شود ؟
عناصر زماني پيش بيني چيست ؟
پيش بيني چگونه انجام مي شود ؟
چه دقتي مورد نياز است ؟

هنگام تعيين « چيزي که پيش بيني مي شود » متغيرهاي تعريف مي گردد که سپس بايد تجزيه و تحليل و پيش بيني شوند .بسياري از عوامل نظير دسترسي به داده ها ، دقت ، هزينه تجزيه وتحليل وترجيحات تصميم گيرنده ، در سطح جزييات مورد استفاده موثر هستند. در مواردي که انتخاب متغيرهاي مناسب به روشي امکان پذير نيست . مي توان راهکارهاي مختلفي را آزمون کرد و بهترين راهکار را انتخاب کرد .

عناصر زماني تصميم شامل : دوره پيش بيني ، افق پيش بيني و فاصله پيش بيني است .
ـ دوره پيش بيني واحد اصلي زماني است که پيش بيني براي آن انجام مي شود براي مثال پيش بيني شاخص در ماه آينده .
ـ فاصله پيش بيني تواتري است که با آن پيش بيني انجام مي شود . معمولاً فاصله پيش بيني و دوره پيش بيني مساوي است .

معمولاً پيش بيني يکي از اشکال زير را به خود مي گيرد:
ـ برآورد ارزش مورد انتظار متغير بعلاوه برآورد انحراف معيار خطاي پيش بيني .
ـ دامنه اي که با احتمال تعيين شده ،شامل ارزش آتي واقعي خواهد بود .

سطح دقت مورد نياز در پيش بيني ، بر سيستم پيش بيني مورد استفاده اثر خواهد گذاشت . ويزگي مهم يک سيستم تصميم گيري خوب ، توانايي آن در دست يابي به کارايي بهينه در موارد عدم قطعيت است . افزايش دقت در پيش بيني عدم اطمينان را کاهش مي دهد ولي از طرف ديگر ممکن است از ديدگاه اقتصادي توجيه پذير نباشد . ساير عواملي که بايد در تعريف مسأله پيش بيني بايد تا حد امکان کاهش داده شود .

روشهاي پيش بيني
روشهاي انجام پيش بيني را به صورتهاي مختلفي طبقه بندي مي کنند. اما با توجه به ميزان استفاده از روشهاي رياضي و آمار مي توان آنها را به دو طبقه کيفي و کمي دسته بندي کرد ( مدرس ،1380):
الف ) روشهاي کيفي شامل برآورد ذهني از طريق اظهار نظر متخصصان است . در روشهاي کيفي ، پيش بيني مبتني بر قضاوت ذهني است و پيش بيني کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرايط کنوني وتغييرات قابل پيش بيني ، داده هاي آينده را پيش بيني مي کند . در فرايند پيش بيني ، فقدان يا عدم دسترسي به اطلاعات تاريخ و يا عدم کفايت حجم آن ، استفاده از روشهاي قضاوتي را ايجاب مي کند.
ب ) روشهاي کمي ، به وضوح چگونگي انجام پيش بيني را تعريف مي کنند. منطق کار به طور صريح بيان مي شود و عمليات رياضي است . در اين روشها با بررسي داده هاي تاريخي فرض مي شود که فرايند ايجاد داده ها پايدار و قابل تسري به آينده است .

در عمل، سيستم هاي پيش بيني اغلب ترکيبي از هر دو روش را به کار مي برند . روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل منظم داده هاي تاريخي به کار مي روند و پيش بيني انجام مي شود . اين امر به سيستم عينيت مي بخشد و به سازماندهي موثر محتواي اطلاعاتي داده هاي تاريخي منجر مي شود .سپس نتايج کار به عنوان ورودي در ارزيابي ذهني تصميم گيرندگان آگاه عمل مي کند و آنان با استفاده از ساير اطلاعات مرتبط و انتظارات معقول خود از آينده ، پيش بيني را به نحو مقتضي تعديل مي کنند.
باتوجه به مطالبي که بيان گرديد ، براي ارايه يک پيش بيني مناسب از وقايع و رويدادهاي آينده که نتايج آن در تصميم و فرايند تصميم گيري موثر باشد ، انتخاب روشهاي پيش بيني مناسب از اهميت بالايي برخوردار است . همانطور که بيان گرديد انتخاب روشهاي پيش بيني به عوامل مختلفي بستگي دارد . ذيلاً به طور خلاصه عوامل موثر بر انتخاب روش مناسب جهت پيش بيني ذکر مي گردد :
شکل پيش بيني مورد نياز.
افق ، دوره و فاصله پيش بيني.
در دسترس بودن داده ها و توجه به کيفيت آنها.
دقت مورد نياز جهت پيش بيني.
رفتار فرايند مورد پيش بيني.
هزينه انجام پيش بيني.
حد الامکان ساده بودن عمليات پيش بيني.
درک و همکاري استفاده کننده.

معيارهاي ارزيابي نتايج پيش بيني
دقت و کنترل نتايج پيش بيني شده يکي از مهمترين جنبه هاي فرايند پيش بيني است. پيچيدگي و ماهيت متغيرهاي دنياي واقعي ، اغلب پيش بيني دقيق مقادير آينده آن متغيرها را غير ممکن مي سازد . به علاوه، از آنجا که بعضي از تکنيکها در يک شرايط معين ، دقت بيشتري نسبت به ساير روشها دارند، تصميم گيرنده نياز به يک معيار جهت سنجش دقت روش هاي مختلف پيش بيني را احساس مي کند . خطاي پيش بيني ، اختلاف بين مقدار واقعي و مقدار پيش بيني شده متغير مي باشد . خطاي پيش بيني از يک طرف در انتخاب يک روش از بين روشهاي مختلف و از طرف ديگر ، براي ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت فرايند پيش بيني در تصميم گيري تاثير گذار است ( استيونسون،2000). در اين قسمت معيارهاي سنجش دقت پيش بيني به اختصار بيان مي شوند.
ارزيابي دقت پيش بيني از دو جنبه دقت در پيش بيني سطح متغير و دقت در پيش بيني جهت تغييرات متغير حايز اهميت است . سه معيارسنجش دقت سطح پيش بيني که معمولاً مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :
الف ) متوسط قدر مطلق خطا (MAD) که با استفاده از رابطه زير محاسبه مي گردد.
معادله 3

ب ) ميانگين مربعات خطا (MSE) که از رابطه زير محاسبه مي شود .
معادله 4

ج)ميانگين مربعات خطاي نرمال شده((NMSE كه از فرمول زير محاسبه مي گردد:
معادله 5

كه در آن عبارت است از مقدار واقعي عدد مورد نظر جهت پيش بيني.
در صورتي که از MSE جذر گرفته شود . معيار RMSE يا ريشه دوم ميانگين مربعات خطا به دست مي آيد. دراين تحقيق از معيارMAD و RMSE براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده مي گردد .شاخص هاي سنجش دقت پيش بيني جهت تغييرات متغير شامل موارد زير است :
الف ) تورش (Bias) که مجموع خطاهاي پيش بيني مي باشد ونشان دهنده ميل ارقام پيش بيني شده به اينکه بزرگتر يا کوچکتر از مقدار واقعي متغير هستند ، مي باشد.
ب ) معيارTracking signal که از تقسيم Bias بر MAD بدست مي آيد به عبارت ديگر :

معادله 6

هر چقدر مقدار Bias وTS نزديکتر به صفر باشند ، دقت مدل در پيش بيني جهت تغييرات متغير بيشتراست.

روشهاي پيشبيني اقتصادي
بطور کلي چهار روش پيش بيني اقتصادي براساس داده هاي سري زماني وجود دارد:
مدل رگرسيون تک معادله اي.
مدل رگرسيون معادلات هم زمان.
مدل ARIMA 5
مدل هاي VAR6

از بين روشهاي فوق تنها روشي که با استفاده از داده هاي گذشته خود متغير، به پيش بيني مي پردازد مدل ARIMA مي باشد . در بقيه روشها وجود حداقل دو متغير الزامي است . باکس و جنکينز در کتاب خود با عنوان « تجزيه وتحليل سريهاي زماني ، پيش بيني وکنترل » روشهاي ARIMA و VAR را معرفي نمودند که به متدولوژي “باکس ـ جنکينز” معروف شد . تاکيد بر اين روش جديد پيش بيني، براساس مدل هاي تک معادله اي و معادلات هم زمان نمي باشد، بلکه بر تجزيه و تحليل احتمالي يا استوکاستيک سريهاي زماني تحت اين فلسفه که «اجازه دهيد اطلاعات خود را بازگو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازار کار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، پردازش اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران