منابع پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، ساختار داده، صنعت خودرو

دانلود پایان نامه ارشد

براساس مدل معادلات ديفرانسيل تصادفي: مدل تصادفي مورد استفاده براي بيان فرآيند قيمت ، داراي دو جمله مي‌باشد، جمله‌اي دال بر متوسط تغييرات بازده در هر لحظه و جمله ديگر مبين نوسانات لحظه‌اي فرآيند مولد قيمت ، با استفاده از رياضيات مخصوص به حل معادلات ديفرانسيل اتفاقي (انتگرال Ito)، قيمت سهم پيش‌بيني مي‌شود. هدف از اين قسمت معرفي روشهاي معادلات ديفرانسيل و كاربرد آن در مقوله پيش‌بيني سريهاي زماني قيمت است .

2- كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني شاخص صنعت تحت تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي،حسين تيموري؛ به راهنمايي: عزيزا… معمارياني؛ استاد مشاور: محمدرضا امين ناصري.

استفاده از شبكه هاي عصبي در مسايل پيش بيني و تصميم به ويژه در عرصه اقتصاد، در طي دو دهه اخير گسترش قابل ملاحظه اي يافته است. آنچه كه در اين پروژه بدان پرداخته مي شود، تلاشي است در جهت برقراري يك رابطه منطقي بين چند متغيركلان اقتصادي و شاخص صنعت خودروسازي در بازار بورس با استفاده از شبكه عصبي و تبيين ميزان همبستگي شاخص با اين متغيرها.شبكه پيشنهادي يك شبكه پس انتشار است كه داراي يك لايه پنهان با پنج گره است. ابتدا به تعريف شاخص و مباني شبكه هاي عصبي پرداخته ، سپس مروري بر ساختار داده ها و حل مسأله با استفاده از روش رگرسيون پرداخته مي شود. روش رگرسيون در مرحله يادگيري پاسخ مناسبي ارايه مي كند اما در مرحله آزمون بدليل تغيير شرايط حاكم بر روند تغييرات شاخص، پاسخهاي اين روش داراي خطاي بسيار زيادي است. اما شبكه عصبي پيشنهادي كه دامنه پيش بيني آن تا سه هفته است ، تا حدود زيادي اين مشكل را برطرف كرده است. بطوريكه ميانگين نسبت خطاي كل از 30 درصد در رگرسيون به هفت درصد در شبكه عصبي كاهش يافته است. اما جالبترين نتيجه در مرحله آزمون به دست آمده است. در حاليكه ميانگين نسبت خطاي داده هاي مرحله آزمون ، در روش رگرسيون بيش از 73 درصد است، اين رقم در شبكه عصبي كمتر از هفت درصد است. در انتهاي تحقيق پس از بررسي تاثير نوسانات پارامترهاي شبكه در جواب حاصل از شبكه ، به نتيجه گيري پرداخته مي شود.

3-پيش بيني قيمت سهام شركت ايران خودرو با شبكه عصبي،محمدرضا عباس پور؛ به راهنمايي: محمد رضا امين ناصري ؛ استاد مشاور: ذگردي.
دراين تحقيق ابتدا به وسيله آزمون گردش امكان پيش بيني قيمت سهام شركت ايران خودرو بررسي گرديد . سپس از شبكه هاي عصبي براي پيش بيني يك دو و هفت روز بعد قيمت سهام استفاده شد . به علت نوسانات شديد موجود در داده هاي قيمت سهام شرکت ايران خودرو روش خاصي براي انتخاب مجموعه تست و آموزش به كار گرفته شد و در نتيجه قدرت برازش مدل شبكه به مراتب بهبود يافت .
همجنين تاثير انواع توابع تبديل براي لايه مخفي وخروجي انواع الگوريتم هاي يادگيري انواع ساختارشبكه از لحاظ تعداد گره هاي ورودي و مخفي و چهار متغير بنيادي و فني ، نرخ ارز ، قميت نفت ، ‏‎p/e‎‏ وحجم مبادلات سهام برعملكرد شبكه مورد بررسي قرارگرفت و آنها كه در بهبود مدل شبكه موثر بودند در مدل نهايي لحاظ گرديدند و درنهايت بهترين مدل شبكه براي پيش بيني حالات مختلف ارايه گرديد . در خاتمه به مدل سازي خطي قيمت سهام شركت به وسيله دو روش هموارسازي نمايي و باكس جنكينز پرداخته شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه پيش بيني به وسيله شبكه عصبي به مراتب بهتر از روش هاي خطي عمل مي نمايد.

روش تحقيق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مقدار خطا، شبکه عصبی Next Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، عملکرد استقامتی، علوم ورزشی، اکسیژن مصرفی