مقاله رایگان درباره شبکه عصبی، ریسک اعتباری، رگرسیون، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………..106

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1 – منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………51
4-1 – توصیف یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………65
4-2 – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته و مقدار تعدیل شده آن …………………………………68
4-3 – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ……………………………………………………………68
4-4 – آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………….70
4-5 – نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل بر مبنای همبستگی ………………………………………………72
4-6- ارزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس …………………………………………………..74
4-7 – آزمون همسانی واریانس ها (وایت) ………………………………………………………………………………………76
4-8 – خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی …………………………………………………………………………….78
4-9 – تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………………….85
4-10 – الگوریتم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………………88
4-11 – برآورد وزن هر یک از متغیرهای مستقل در شبیه سازی…………………………………………………………..90
4-12 – اعتبارسنجی مدل برآوردی با شاخص های خطا و ضریب همبستگی ………………………………………..91

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 – ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی رگرسیونی …………………………………………..71
نمودار 4-2 – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………92
نمودار 4-3 – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل شبکه عصبی ……………………………………………………..93

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………..14
شکل 3-1 ساختار شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………. 59

چكيده:
هدف اصلي كليه بانك ها در كشور جمع آوري پس انداز هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و اعطاي تسهيلات به سازمان ها، شركت هاي مختلف و اشخاص حقيقي مي باشد. تا بحال مسائل و مشكلات مديريت پرتفوليوي وام، مهمترين دليل ورشكستگي يا زيان دهي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري بوده است. در اقتصادهاي نوظهوري چون ايران، اهميت ايجاد نظام تامين مالي کارا، شفاف و روان جهت تشويق کارآفريني و نيل به اهداف توسعه هاي ،دو چندان است. يکي از کليدي ترين خرده سيستم هاي تامين مالي که منجر به تحقق اهداف فوق ميشود نظام سنجش اعتبار است.مدل های مختلفی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک ارائه گردیده است.
در اين تحقیق با استفاده از دو مدل رگرسيون لجستيك و شبكه هاي عصبي پرسپترون چند لايه يك نمونه 400 تايي كه از بانك ملی ایران استان اصفهان تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند، بررسي كرده ايم. 7 متغير مستقل شامل متغيرهاي كيفي و مالي شناسايي كه داراي اثر معناداري بر ريسك اعتباري و تفكيك بين دو گروه از مشتريان بودند، انتخاب و مدل نهايي را به وسيله آنها برازش كرده ايم. به منظور سنجش كارآيي مدل شبكه عصبي در مقايسه با رگرسيون لجستيك، نتايج حاصل از رگرسيون لجستيك و شبكه عصبي با يكديگر مقايسه شده است. بررسي نتايج نشان داد كه مدل شبکه عصبی در ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك از كارآيي بالاتری برخوردار مي باشد.
واژگان كليدي: ريسك اعتباري، مشتريان حقوقي، شبكه هاي عصبي، رگرسيون لجستيك.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ارائه تسهيلات مالي يكي از فعاليت هاي مهم نظام بانكي مي باشد. نظام بانكي در ايران نيز همچون ساير كشورها نقش بسيار مهمي در اقتصاد ايفا مي نمايد، زيرا علاوه برآنكه بانك ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه كافي بازار سرمايه، نقش اساسي در تأمين مالي برنامه هاي میان مدت و بلندمدت اقتصادي دارند. در مجموع مي توان گفت، مهم ترين فعاليت بانك ها جمع آوري منابع مالي و تخصيص آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد.
براي اعطاء تسهيلات بايد درجه اعتبار و قدرت گيرنده تسهيلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهيلات اعطائي تعيين نمود، در شرايط كنوني كه خصوصي شدن بانك ها شتاب گرفته و بانك ها و موسسه هاي مالي خصوصي نيز به تعداد زيادي در حال بوجود آمدن مي باشد، امكان تعيين نرخ تسهيلات بر اساس ريسك و درجه اعتباري مشتريان براي آنها فراهم گرديده و سيستم رتبه بندي و سنجش ريسك اعتباري مشتريان مي تواند بانك را در طراحي پورتفوي اعتباري خود بر اساس رعايت اصل تنوع ياري دهد. همچنين در صنعت بانكداري يكي از موضوعات مهمي كه همواره بايد مد نظر مديران و سياست گذاران اعتباري قرار گيرد، مبحث مديريت ريسك اعتباري است. به منظور مديريت و كنترل ريسك مذكور، سيستم هاي رتبه بندي اعتباري مشتريان ضرورتي انكار ناپذير است. چنين سيستمي بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر يك از مشتريان درجه ريسك اعتباري آنها را تعيين و آنان را براساس ميزان ريسكي كه متوجه بانك خواهند كرد رتبه بندي مي نمايد. بديهي است بهره گيري از چنين سيستمي بانك را در گزينش مطلوب مشتريان خود ياري نموده و ضمن كنترل و كاهش ريسك اعتباري، سطح بهره وري فرايند اعطاي تسهيلات بانكي را ارتقا مي دهد.
تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد درخواست اعتباري يك مشتري مي تواند توسط تكنيك هاي قضاوتي و يا مدل هاي اعتبار سنجي صورت پذيرد. در تكنيك هاي قضاوتي، تحليل گر بر اساس اطلاعات و سوابق گذشته و حال مشتري و مواردي از قبيل شهرت و اعتبار، توانايي باز پرداخت، وثايق و شخصيت متقاضي اعتبار وي را ارزيابي مي نمايد. در اين شیوه ها تصميم نهايي به عهده مديران و يا كارشناسان اعتباري بانك خواهد بود كه به مشتري تسهيلات پرداخت گردد يا خير، اين امر باعث افزايش وقوع خطا و اشتباه در تصميم گيري شده و نمي توان ريسك اعتباري مشتري را تعيين نمود، در نتيجه ريسك اعتباري بانك افزايش خواهد يافت.
1-2- موضوع تحقیق و ابعاد آن
ارتباط صحيح بين نظام هاي مالي و توليدي در هر كشوري از مهم ترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي محسوب خواهد شد. بانك ها به عنوان بخش اصلي نظام مالي نقش اساسی را در تامين مالي در بخش هاي توليدي تجاري و مصرفي و حتي دولتي به عهده خواهد داشت،
با توجه به ساختار اقتصادي كشور و به دلائلي هم چون عدم توسعه بازارهاي سرمايه و ساير شبكه هاي غير بانكي و قراردادي تامين مالي بخش هاي واقعي اقتصاد بر عهده شبكه بانكي كشور است. بنابراين بانك ها در صدد اعطاي تسهيلات خود به شركت هايي هستند كه ضمن برخورداري از ريسك پايين بتوانند بازده متناسب با سود تسهيلات اعطايي را داشته باشند. اين امر زماني محقق مي گردد كه بانكها قادر به شناسايي مشتريان اعتباري خود اعم از حقيقي و حقوقي بوده و بتوانند آنها را براساس توانايي و تمايل نسبت به بازپرداخت كامل و به موقع تعهدات با استفاده از معيارهاي مالي و غير مالي مناسب، طبقه بندي نمايند زيرا تحت چنين سيستمي تسهيلات به متقاضياني اعطا مي شود كه از ريسك اعتباري كمتري برخوردار بوده و احتمال بازپرداخت بدهي آنها در موعد مقرر بيشتر است.
با توجه به اينكه اين وجوه مي توانند به عنوان منبع مالي جهت اعطاي تسهيلات بعدي مورد استفاده قرار گيرند، لذا نقش بسيار مهمي در افزايش سرمايه گذاري، رشد و توسعه اقتصادي كشور دارند. در بازاري كه حاشيه سود بانك ها به دليل تشديد رقابت همواره در حال كاهش بوده و همواره فشاري براي كاهش بيشتر هزينه ها احساس مي شود. مدل هاي ريسك اعتباري با پيش بيني زيان هاي عدم بازپرداخت وام ها نوعي برتري نسبي براي بانك ها و نهادهاي اعتباري ايجاد خواهد كرد. مدل هاي ريسك اعتباري با اندازه گيري ريسك مي توانند با ايجاد ارتباط بخردانه اي بين ريسك و بازده امكان قيمت گذاري دارايي ها را فراهم سازد. همچنين مدل هاي ريسك اعتباري امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري و تعيين سرمايه اقتصادي بانكها براي كاهش هزينه هاي سرمايه اي در اين مقاله پنج سوال اساسي محوريت مقاله مي باشد را فراهم خواهد ساخت.
1-3- اهمییت و ضرورت تحقیق
1) جنبه جدید بودن تحقیق
این تحقیق از بعد موضوعی و همچنین روش های به کار گرفته شده متفاوت می باشد. به عنوان مثال در تحقیقی که در سال 1389 در شعب بانک کشاورزی انجام شد از روش تحلیلی پوششی داده ها و همچنین در تحقیقی که در بانک اقتصاد نوین صورت گرفته محقق تنها از شبکه عصبی به عنوان روش استفاده کرده است.
در این تحقیق با بهره گیری از دو روش لجستیک و شبکه عصبی سعی بر آن شده است تا با استفاده از روش های ذکر شده نتیجه تحقیق از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد.

2) رفع مشکل توسط تحقیق
ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد در نتیجه تسهیلات اعطایی به مشتریان افزایش می یابد.
3) رفع ابهام توسط تحقیق
به کار گیری کدام مدل در ارزیابی ریسک اعتباری برای بانک ها کارآمدتر است.
4) سازمان یا نهاد حمایت کننده
حامی این تحقیق بانک ملی ایران است.

1-4- بیان مسأله
1-4-1- بیان مشکل
اگر چه بانك ها و موسسه هاي مالي با مخاطرات زيادي همچون ريسك هاي عملياتي، بازار، نرخ بهره، منابع انساني، كشور و… مواجهند اما با توجه به ماهيت فعاليت هاي آنها، ريسك اعتباري بيشترين نقش را در توان سودآوري آنها خواهد داشت، عليرغم ابداعات و نوآوري هاي موجود در نظام بانكي، ريسك عدم بازپرداخت وام از سوي وام گيرنده هنوز هم به عنوان دليل عمده عدم موفقيت بانك ها محسوب مي شود.
1-4-2- ابعاد مشکل
از این جهت كه معمولا 80 درصد ترازنامه يك بانك تسهيلات اعطايي به مشتريان است. افزايش زيان اعتباري ناشي از عدم بازپرداخت وام و كاهش توان سودآوي بانك ها در دهه اخير فكر اندازه گيري و كنترل ريسك اعتباري را گسترش داده است بنابراين جهت كنترل و مديريت ريسك اعتباري بانك مهم ترين و اصلي ترين اقدام موثر كه مي توان انجام داد ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان بانك با استفاده از روش ها و تكنيك هاي نو و جديدمي باشد تا از اين طريق از انتقال ريسك اعتباري مشتريان به بانك جلوگيري نمود.
براي اعطاء تسهيلات بايد درجه اعتبار و قدرت گيرنده تسهيلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهيلات اعطائي تعيين نمود، سيستم رتبه بندي و سنجش ريسك اعتبار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اعتبارسنجی، رگرسیون، رگرسیون لجستیک، روش تحقیق Next Entries مقاله رایگان درباره ریسک اعتباری، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون، الگوریتم ژنتیک