مقاله رایگان درباره ریسک اعتباری، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون، الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه ارشد

رويدادهاي مثبت و كاهش احتمال رويدادهاي منفي آن. فرآيندهاي مديريت ريسك را مي توان به منظور كاهش بيم يا احتمال آثار منفي يا بد آينده، به شرح نمودارشکل 2-1 زير طبقه بندي نمود: (جمشيدي، 1390)

شکل 2-1: فرآيند برنامه ريزي و مديريت ريسك (جمشيدي، 1390)
ضرورت مديريت ريسك در نظام بانك داري
1- جهاني شدن و مقررات زدايي خدمات بانكي.
2- تشديد رقابت در عرصه بازارهاي داخلي و بين المللي.
3- افزايش روند ورشكستگي شركت هاي بزرگ وضرورت پيش بيني امكان ورشكستگي شركت ها در هنگام دريافت اعتبار.
4- توسعه و تكامل بازارهاي مالي و افزايش ابداعات و نوآوري در ابزارهاي پولي و مالي.
افزايش و تنوع عوامل ريسك در بانك ها و موسسات مالي به دليل پيچيده شدن معادلات و روابط اقتصادي ناشي از جهاني شدن و مقررات زدايي و توسعه و نوآوري ابزارهاي پولي و مالي.

2-2-4- اعتبارسنجي
اعتبار سنجي در مورد مشتريان حقيقي و حقوقي بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري مطرح مي باشد و امكان شناخت بيشتر بانك ها را نسبت به وضعيت و توان مالي افراد جهت بازپرداخت تسهيلات دريافتي و دريافت خدمات بيشتر فراهم مي کند. براي اعتبارسنجي مشتريان نظام هايي نظير امتيازدهي اعتباري و رتبه بندي مشتريان اعتباري تدوين و توسعه يافته اند. (عرب مازار و روئين تن، 1385)

امتيازدهي اعتباري
امتيازدهي اعتباري، نظامي است كه به وسيله آن بانك ها و مؤسسات اعتباري، با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضي، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي مي نمايند، به عبارت ديگر امتيازدهي به معني، كمي نمودن احتمال نكول در آينده مي باشد. در اين روش، از امتياز به عنوان معياري از سطح ريسك مشتري اعتباري استفاده مي شود، از مقايسه امتيازات با امتياز حدي كه حدآستانه ناميده مي شود و نقطه تمايز ميان مشتريان پرريسك و كم ريسك مي باشد، مشتريان به دو دسته مشتريان با ريسك بالا و مشتريان با ريسك پايين تقسيم مي شوند.(عرب مازار و روئين تن، 1385)
2-2-5- معيارهاي امتياز دهي اعتباري
روش C 5 (شخصيت، ظرفيت، سرمايه، شرايط، وثيقه، اهليت)1
شخصيت: يعني بررسی تعهدپذيري، شهرت اجتماعي، اعتبار متقاضي و بررسي صحت عمل وي در عمليات مالي و فعاليت هاي گذشته. ظرفيت: منظور از اين فاكتور، قدرت و توان يا كشش متقاضي در فعاليت و حرفه اقتصادي وي است كه با توجه به آن سرمايه و يا منابع مورد نياز براي استمرار فعاليتش مشخص مي گردد. سرمايه: منظور از سرمايه منابعي است كه صاحبان فعاليت اقتصادي از محل منابع خود تامين نموده اند كه آن را تبديل به انواع دارايي هاي جاري و ثابت نموده است.

وثيقه(پوشش): پوشش مي تواند به صورت بيمه، اخذ ضمانت نامه يا ساير وثايق و بر اساس ضريب ريسك متقاضي اعتبار تعيين گردد. شرايط : بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمام پديده ها از عوامل متعددي تاثير مي پذيرند. نتيجه اين تاثير پذيري در نحوه فعاليت و استمرار آن مي تواند دگرگوني ها يا تغييراتي به صورت مثبت يا منفي ايجاد نمايد كه اين تغييرات باعث رونق اقتصادي و بهبود فعاليت شده يا برعكس باعث ركود فعاليت هاي واحد اقتصادي گردد.
اهليت (عقل سليم): منظور از اهليت يا عقل سليم، توانايي ذاتي فرد در اتخاذ تصميمات عقلاني و سريع در انجام امور اقتصادي مي باشد.

1- Character, Capacity, Capital, Condition, Coverage

روش LAPP (نقدينگي، فعاليت، سودآوري، پتانسيل)1
نقدينگي: در تمامي بنگاههاي اقتصادي، نقدينگي از فاكتورهاي بسيار مهم مي باشد زيرا بنگاه اقتصادي از محل نقدينگي مي تواند پاسخگوي ايفاي به موقع تعهدات و بدهي هاي جاري خود باشد و نسبت به رفع نيازهاي سرمايه در گردش خود اقدام نمايد.
فعاليت: نوع و نحوه فعاليت بنگاه اقتصادي با در نظر گرفتن بخش اقتصادي (توليدي، خدماتي، بازرگاني، مسكن و ساختمان ) نيز از فاكتورهاي است كه مورد توجه و بررسي قرار ميگيرد.
سوآوری: از دلايل اصلي شكل گيري بنگاه هاي اقتصادي كسب سود از محل فعاليت خود مي باشد. بنابراين لازم است هر واحد اقتصادي با توجه به امكانات موجود و توان فعاليتي خود، يك برنامه ريزي سود براي سطوح مختلف فعاليت داشته باشد. پتانسيل(امكانات بالقوه): امكانات بالقوه به معني و مفهوم توانمندي هاي ساختاري و نهفته در وجود متقاضي تسهيلات مي باشد كه مي تواند سبب پويايي بيشتر واحد اقتصادي در جهت تداوم فعاليت در بازار گردد.
روشp5 ( مردم، توليدات، حمايت، پرداخت، استراتژي )2
مردم: منظور از مردم طيف وسيعي از افرادي هستند كه با بنگاه اقتصادي مراوده كاري دارند، كه مي توان آنها را حداقل در دو گروه دسته بندي نمود.گروه اول مصرف كنندگان نهايي هستند كه در مورد كيفيت محصولات يا خدمات اظهارنظر مي نمايند كه از نظر بازاريابي و استمرار فعاليت بنگاه اقتصادي بسيار حائز اهميت است. گروه دوم شامل متخصصان حرفه اي طرف حساب يا همانند رقباي بنگاه اقتصادي مي باشند.

1- Liquidity, Activity, Profitability, Potential
2- People, Product, Protection, Payment, Perspective
توليدات (محصولات و خدمات) : محصولات و خدماتي كه متقاضي تسهيلات ارائه مي نمايد در واقع سند نهايي تاييد كار وي مي باشد و هر چه كيفيت و كميت آن بهتر باشد، منجر به افزايش عمليات، سودآوري، پوشش تعهدات، توان رقابت در بازار و توان مانور بيشتر در قيمت هاي قابل عرضه خواهد بود. حمايت: حمايت شامل دو بعد داخلي و خارجي مي باشد. بعد داخلي شامل سرمايه، اندوخته، ساير آورده هاي شركا و صاحبان سرمايه و سود آوري عمليات جاري بنگاه اقتصادي مي باشد و بعد خارجي حمايت شامل حمايت هاي بيروني از جمله دولتي مثل معافيت هاي مالياتي، سود بازرگاني و عوارض گمركي به واردات محصولات مشابه يا پشتيباني از طريق عوامل اقتصادي در بازارهاي تامين مالي و… مي گردد. پرداخت ها : سابقه پرداخت هاي گذشته و توان پرداخت هاي آتي، مورد نظر اين بعد از فاكتورهاي اعتبار سنجي مشتريان مي باشد. اينكه متقاضي در گذشته به موقع تعهدات خود را ايفا نموده و داشتن پوشش بيمه اي مناسب و عدم داشتن چك برگشتي از نكات مهم در فاكتور پرداخت ها مي باشد. استراتژي(چشم انداز ): چشم انداز آينده در واقع بررسي صحت و سقم برنامه كار متقاضي مي باشد كه آيا بنگاه اقتصادي استراتژي معيني دارد؟ برنامه عملياتي وي براي اين استراتژي چيست؟آيا چشم انداز روشني از آينده متقاضي وجود دارد؟(جمشيدي، 1390)

در كنار روش امتيازدهي اعتباري روش رتبه بندي اعتباري قرار دارد. رتبه بندي اعتباري در واقع روشي براي شناسايي و موافقت با اعطاي وام به متقاضيان با ريسك پايين و اجتناب از اعطاي وام به متقاضيان با ريسك بالا از طريق طبقه بندي آنها مي باشد. طبقات رتبه بندي با نمادهاي مختلفي مثل Aaa يا AAA ( براي عالي ترين كيفيت) يا با اعداد از 1 تا 10 مشخص مي شوند. موسساتي براي رتبه بندي تشكيل شده كه مي توان به موسساتي همچون فيچ ، اس اَند پي و موديز، اشاره نمود. (عرب مازار و روئين تن، 1385)

2-3 پیشینه تحقق
2-3-1- پيشينه داخلي
احمد پویان فر و سعید فلاح پور در سال 1392 تحقیق خود را با عنوان ” رویکرد حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت تخمین رتبه اعتباري مشتریان بانک ها” انجام دادند. هدف اصلی این پژوهش بکارگیري روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت نمایش UCI در ارزیابی ریسک اعتباري متقاضیان تسهیلات اعتباري (Ga-LSSVM)1 می باشد. بدین منظور از مجموعه داده هاي بانک آلمان در پایگاه داده یادگیري ماشین استفاده شده است. نتایج مدل ارائه شده با مدل آماري Ga-LSSVM اثربخشی و دقت طبقه بندي کننده لاجیت و رویکردهاي بهینه سازي پارامترهاي ماشین بردار پشتیبان مقایسه شده است. یافته هاي پژوهش نسبت به Ga-LSSVM حاکی از آن است که در ارزیابی ریسک اعتباري متقاضیان تسهیلات اعتباري، مدل هاي بررسی شده از عملکرد مطلوبی برخوردار می باشد.
اسدی و هاشمی در سال 1392 در تحقیق خود تحت عنوان ” اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در بانک ها با استفاده از رگرسیون لجستیک” با استفاده از متغیر هایی همچون نرخ بهره ، نوع وام، نوع وثیقه و.. به بررسی ریسک اعتباری پرداخته است.تایج حاصل نشان می دهد که افزایش در پرداخت خوب به دلیل افزایش در میانگین نمره حساب موجودی و کاهش پس از آن به دلیل افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و دوره بازپرداخت می باشد.

1- Genetic Algorithm (GA), Least Square Support Vector Machines (LSSVM)

شمس اله شيرين بخش در سال 1390 در بانک توسعه صادرات ایران تحقیق با عنوان “بررسي عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات اعتباري بانكها ” انجام داده که در آن به بررسی ریسک اعتباری با استفاده از رگرسیون لجیت پرداخته است.نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر است:
در تحقیق وی از نمونه تصادفي 330 تايي شامل 265 مشتري خوش حساب و 65 مشتري بد حساب، از ميان شركت هايي كه طي سال 1387 تسهيلات دريافت نموده اند، انتخاب شدند. از ميان 13 نسبت مالي انتخاب شده به عنوان متغيرهاي توضيحي اثرگذار بر احتمال نكول، بر اساس شاخص هاي آماري و با استفاده از نظريه هاي اقتصادي و مالي، 7 متغير داراي اثر معني دار بر ريسك اعتباري شركت ها شناسايي در سطح معني داري 5 % مدل ( LR)1 شده و پس از بررسي معني داري كل رگرسيون با استفاده از آماره نهايي بوسيله آنها برازش گرديد. نتايج نشان دادند متغيرهاي نسبت جريان نقدينگي به بدهي كل، نسبت گردش دارايي ها، نسبت جاري ونسبت نقدي داراي اثر معكوس بر ريسك اعتباري هستند و نسبت جريان نقدي آزاد، نسبت كل بدهي ها، نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه، داراي اثر مستقيم بر ريسك اعتباري می باشند.
در تحقیقی که توسط زهرا قرصی در سال 90 انجام شده است به رتبه بندي اعتبار ي مشتریان حقوقی بانک ملت پرداخته است. این تحقیق با هدف مدلسازي سنجش ریسک اعتباري و اعتبار سنجی انجام(GMDH) 2 مشتریان در بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه هاي عصبی شده است .بدین منظور اطلاعات و داده هاي مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 200 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق پس از بررسی پرونده هاي اعتباري هریک از مشتریان، در ابتدا 11 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهاي مالی و کیفی شناسایی و GMDH بررسی شدند و مدل به وسیله آن برازش گردید.

1- Likelihood Ratio Test
2- Group method of data handling

سپس مدل به روش شبکه عصبی با الگوریتم طراحی و مدلسازي گردید. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تائید نظریه هاي اقتصادي و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباري نشان می دهد که نتایج حاصل از مدلسازي شبکه هاي عصبی اختلاف محسوسی با مدل هاي اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت ندارد.
سعید صفری در سال 1389 در تحقیقی تحت عنوان “مديريت ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در بانك هاي تجاري با رويكرد تحليل پوششي داد ه ها (رتبه بندي اعتباري)” به بررسی ریسک اعتباری درشعب بانک تجارت تهران پرداخته است. به اين منظور بررسي هاي لازم بر اطلاعات مالي و غير مالي با استفاده از يك نمونه 146تايي تصادفي ساده از مشتريان حقوقي متقاضي تسهيلات صورت گرفت. در اين پژوهش، 27 متغير توضيح دهنده شامل متغير هاي مالي و غير مالي بررسي شد كه از بين متغير هاي موجود در نهايت با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل عاملي و قضاوت خبرگان (روش دلفي)، 8 متغير تأثيرگذار بر خطرپذيري اعتباري انتخاب شد كه وارد مدل تحليل پوششي داده ها شد و امتيازات كارايي شركت هاي حقوقي با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس براي اعتبارسنجي مدل مربوط به آن، تابع رگرسيوني براورد شد كه درآن 8 شاخص مالي و غير مالي به عنوان متغير مستقل و رتبه كارايي حاصل از مدل تحليل پوششي داده ها به عنوان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ریسک اعتباری، رتبه بندی، رتبه بندی اعتباری، رگرسیون Next Entries مقاله رایگان درباره ریسک اعتباری، تحلیل پوششی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام