مقاله رایگان درباره ریسک اعتباری، رتبه بندی، رتبه بندی اعتباری، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ي مشتريان مي تواند بانك را در طراحي پورتفوي اعتباري خود بر اساس رعايت اصل تنوع ياري دهد. همچنين در صنعت بانكداري يكي از موضوعات مهمي كه همواره بايد مد نظر مديران و سياست گذاران اعتباري قرار گيرد، مبحث مديريت ريسك اعتباري است. به منظور مديريت و كنترل ريسك مذكور، سيستم هاي رتبه بندي اعتباري مشتريان ضرورتي انكار ناپذير است. چنين سيستمي بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر يك از مشتريان درجه ريسك اعتباري آنها را تعيين و آنان را براساس ميزان ريسكي كه متوجه بانك خواهند كرد رتبه بندي مي نمايد.
1-4-3- جنبه های ابهام
آنچه كه در اينجا براي سيستم بانك داري و به تبع آن براي كشور اهميت دارد، آنست كه قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان، توان آنها را در بازپرداخت ارزيابي نمايد. به بيان ديگر ريسك اعتباري مربوط به هر يك از دريافت كنندگان تسهيلات قبل از پرداخت وام بررسي و متناسب با آن اتخاذ تصميم گردد. اين امر زماني محقق مي شود كه بانك ها قادر به شناسايي مشتريان اعتباري خود (حقيقي وحقوقي) بوده و بتوانند آنها را براساس توانايي و تمايل نسبت به باز پرداخت كامل و به موقع تعهدات طبقه بندي نمايند. بنابراين ارائه مدلي كه بتواند ريسك اعتباري مشتريان را به نحو مناسبي تعيين كند، بانك ها را قادر خواهد ساخت از تسهيلات جمع آوري شده استفاده بهينه اي داشته باشند.

1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی
رتبه بندی مقایسه ای مشتریان بر مبنای مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی
اهداف فرعی
رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل رگرسیون لجستیک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل شبکه عصبی
مقایسه نتایج دو مدل با یکدیگر

1-6- سوالات تحقیق
سوال اصلی
در رتبه بندی اعتباری مشتریان کدامیک از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی از دقت، کارایی و عملکرد بهینه تری برخوردار است؟
سوالات فرعی
1- نتایج حاصل از رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل رگرسیون لجستیک چیست؟
2- نتایج حاصل از رتبه بندی اعتباری مشتریان بر اساس مدل شبکه عصبی چیست؟
3- با مقایسه نتایج دومدل چه تفاوتی میان عملکرد آنها وجود دارد؟

1-7- فرضیه های تحقیق
با عنایت به ویژگی خاص روش های یاد شده در ارزیابی توصیفی و روش سرشماری در گردآوری داده ها در این تحقیق فرضیه ای طرح نشده و هدف پاسخ به سوالات تحقیق است.
1-8- تعاریف عملیاتی
اعتبارسنجي
اعتبار سنجي در مورد، مشتريان حقيقي و حقوقي بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري مطرح مي باشد و امكان شناخت بيشتر بانك ها را نسبت به وضعيت و توان مالي افراد جهت بازپرداخت تسهيلات دريافتي و دريافت خدمات بيشتر فراهم مي كند. براي اعتبارسنجي مشتريان نظام هايي نظير امتيازدهي اعتباري و رتبه بندي مشتريان اعتباري تدوين و توسعه يافته اند. (عرب مازار و روئين تن، 1385)
سيستم هاي هوش مصنوعي
از زماني كه سيستم هاي هوش مصنوعي نظير شبكه هاي عصبي، و الگوريتم ژنتيك طراحي و معرفي شدند؛ استفاده از آنها در تحقيقات مالي، و از جمله رتبه بندي اعتباري مرسوم گشته و به سرعت در حال گسترش و نوآوري مي باشد. كاربرد انواع مختلف شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك و يا تركيب آنها با قاعده هاي ديگر مثل منطق فازي و آمار بيزين، مدل هاي نيرومندي براي رتبه بندي اعتباري به وجود آورده است. (منصوري گرگري، 1387)
شبكه هاي عصبي پرسپترون (MLP )
يكي از متداول ترين شبكه هاي كاربردي است. در مباحث نظری مربوط به شبكه هاي عصبي چند لايه پرسپترون با الگوريتم پس انتشار خطا اثبات شده كه اين نوع شبكه با انتخاب ساختار مناسب داخلي، قادر است هرگونه سيستم غير خطي را مدل كرده و شبيه سازي كند. اين شبكه ها مي توانند با گزينش شمار لايه ها و سلول هاي عصبي(نرون ها)، كه اغلب زياد نيستند، يك نگاشت غير خطي را با دقت دلخواه انجام دهند. (راعي و چاوشي،1382)
مدیریت ریسک اعتباری
هدف مدیریت ریسک اعتباری بیشینه کردن بازده اصلاح شده بر اساس ریسک از طریق حفظ میزان قابل قبول ریسک اعتباری بانک است. بانک ها باید ریسک اعتباری ذاتی کل پورتفوی و همچنین ریسک اعتبارات جداگانه و یا معاملات را مدیریت کنند. بانک ها باید ارتباطات بین ریسک اعتباری و سایر ریسک ها را هم مدنظر قرار دهند. مدیریت موثر ریسک اعتباری یکی از اجزای حیاتی روند فراگیر اداره ریسک و عامل اساسی موفقیت بلند مدت هر موسسه بانکی است.
ریسک اعتباری
با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در موفقیت بانک ها و همچنین رشد و توسعه اقتصادی یک کشور بانک های تجاری سعی می نمایند، قبل از اعطاء تسهیلات به مشتریان توانایی آنها را در بازپرداخت بدهی هایشان برآورد نمایند. برای این منظور اغلب از روش های متعددی استفاده می شود. از جمله می توان به رتبه بندی مشتریان اشاره نمود. با توجه به تمرکز این تحقیق بر ریسک اعتباری، رتبه بندی مشتریان در این بخش بصورت تفصیلی آورده شده است.
رگرسيون لجستيك
نوعي از مدل رگرسيون است كه متغيرهاي پيش بينی (مستقل) هم در مقياس كمي و هم در مقياس کیفی مي تواند باشد و متغير وابسته، مقوله اي دو سطحي است. اين دو مقوله به گونه اي معمول به عضويت يا عدم عضويت در يك گروه (شركت هايي كه قادر به بازپرداخت وا مهاي خود نمي باشند) اشاره دارد. در رگرسيون لجستيك از مفهوم بخت براي مقدار متغير وابسته استفاده مي شود.

1-9- روش کلی تحقیق
این تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی جای می گیرد.
در این تحقیق به جهت به کار گیری روش سرشماری در گردآوری داده ها از جهت روش استنتاج روش توصیفی است.
این تحقیق از لحاظ طرح تحقیق به دلیل تکیه بر اطلاعات عملکردی گذشته، پس رویدادی محسوب می شود.

1-10- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تامین دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.

قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقی با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و رگرسیون لجستیک و مقایسه آنها.

قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی از تاریخ 1/1/1391 تا 29/12/1392 می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مکانی بانک ملی ایران می باشد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
بانک ها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد و انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسک ها قرار دارند. رتبه بندي اعتباري به منظور پيش بيني احتمال كوتاهي در بازپرداخت و يا عدم بازپرداخت و يا معادل آن براي طبقه بندي متقاضيان اعتبار به دو گروه ريسك خوب و ريسك بد مورد استفاده قرار مي گيرد. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی انواع روش های آماری در زمینه رتبه بندی اعتباری و انواع معیارهای امتیاز دهی اعتباری می پردازیم.
2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2-1- مفهوم ريسك
ريسك از نظر لغوي، به معني احتمال عدم دستيابي يا انحراف در دستيابي به يك خواسته معين مي باشد. به بيان كامل تر، ريسك يعني بيم ناشي از عدم دستيابي يك پروژه يا طرح به برخي از اهداف از پيش تعيين شده آن يا عدم قطعيت و احتمال انحراف ارزش يك متغير نسبت به پيش بيني هاي اوليه آن و زيان ناشي از اين پيشامد ناخوشايند.(جمشيدي، 1390)
واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است:ریسک عبارت است از احتمال وقوع حادثه ای نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر(کرمی، 1386)
2-2-2- انواع ريسك هاي بانكي
به دليل عدم اتفاق نظر در تعريف ريسك، گستردگي و تنوع فعاليت هاي بانكي و تغييرات مداوم محيطي و سيستم هاي اقتصادي كه هر روزه ريسك هاي متفاوتي بر ساختار مالي بانك ها و موسسات مالي اثر مي گذارد، بانك ها در معرض محدوده وسيعي از انواع ريسك ها مي باشند. از جمله مهم ترين ريسك هاي عمليات می توان از ريسك اعتباری ، ريسك نرخ بهره، ريسك نقدينگی، ريسك بازار، ريسك عملياتي ريسك قانوني و ريسك عوامل انساني بانكي نام برد. ريسك هاي اصلي شناسايي شده توسط كميته بال براي يك موسسه مالي عبارتند از: ريسك نقدينگي، ريسك نرخ بهره، ريسك بازار، ريسك عملياتي، ريسك اعتباري.
ريسك نقدينگي: عبارت از ريسك ناشي از فقدان نقدينگي لازم جهت پوشش تعهدات كوتاه مدت و خروجي هاي غيرمنتظره وجوه می باشد. در چنين شرايطي بانك مجبور به جذب منابع گران قيمت و يا نقد كردن ساير دارايي هاي خود در زمان كمتر و با قيمتي بسيار پايين تر از قيمت بازار آنها مي شود. (فلاح شمس، 1387)
ريسك نرخ بهره: ريسك نرخ بهره زماني به وجود مي آيد كه حجم و سررسيد بدهي ها، دارايي ها و اقلام خارج از ترازنامه نسبت به بهره حساس باشند. يك تغيير غير منتظره مي تواند بر سودآوري بانك و در نتيجه بر ارزش افزوده سهامداران اثر شديد بگذارد (هفرنان، شلاگ، 2005)1

1-Heffernan, Shelagh

ريسك بازار: كميته بال ريسك بازار را ريسك مربوط به زيان هاي ايجاد شده در اثر وضعيت اقلام داخل و خارج ترازنامه، ناشي از نوسانات بازار مي داند. از ديدگاه بال ريسك بازار مي تواند ناشي از ريسك نرخ ارز و ريسك بازاركالا باشد.
ريسك عملياتي: كميته بال ريسك عملياتي را به عنوان ريسك ناشي از فرايندهاي داخلي، افراد، سيستم و يا اتفاقات خارجي مي داند. در برخي ديگر از تعاريف نيز گفته شده است كه فقط زيان هاي مستقيم حاصل از عمليات سازمان را در بر مي گيرد،در صورتي كه بسياري از ريسك هاي عملياتي نتيجه غيرمستقيم انجام عمليات سازمان هستند كه مي توان به انواع سرقت ها و سوءاستفاده ها مانند اختلاس اشاره كرد.
ريسك اعتباري: عبارت است از احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانك نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرايط توافق شده.(انتشارات كميته نظارت بر بانكداري بانك تسويه بين المللي سپتامبر، 2000)1

با توجه به اينكه سرمايه بانك ها نسبت به ارزش دارايي هاي آنها كم است، حتي اگر درصد كمي از وام ها قابل وصول نباشند، بانك با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد. سه نوع مهم از ريسك اعتباري عبارتند از: (فلاح شمس، 1387)
• ريسك شخصي يا مصرف كننده
• ريسك شركت
• ريسك كشوري
به طور كلي چهار شاخص زير به منظور تعيين ميزان ريسك اعتباري براي بانك ها در نظر گرفته مي شود:(مدرس و ذكاوت، 1382)

1-Basel Committee on Banking Supervision

– نسبت دارايي هاي تحقق نيافته (اجرا نشده) به كل وام ها و دارايي هاي استيجاري (دارايي هاي تحقق نيافته دارايي هاي درآمدزايي همچون وام هاست كه 90 روز از سررسيد آنها گذشته باشد).
– نسبت خالص وام هاي سوخت شده به كل وام ها و دارايي هاي استيجاري.(وام هاي سوخت شده وام هايي است كه امكان وصول شان براي بانك وجود ندارد و عملا بي ارزشند و بانك ها آنها را از دفاتر خود حذف نموده اند).
– نسبت ذخيره احتياطي سالانه زيان وام ها به كل وام ها و دارايي هاي استيجاري و يا كل حقوق صاحبان سهام.
– نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل وام ها و دارايي هاي استيجاري.
اگر چه بانك ها و موسسه هاي مالي با انواع مختلفي از ريسك ها مواجهند اما با توجه به ماهيت فعاليت هاي آنها، ريسك اعتباري بيشترين نقش را در توان سودآوري آنها خواهد داشت و عليرغم ابداعات و نوآوري هاي موجود در نظام بانكي، ريسك عدم بازپرداخت وام از سوي وام گيرنده هنوز هم به عنوان دليل عمده عدم موفقيت بانك ها محسوب مي شود و علت آن هم اين است كه معمولا 80 درصد ترازنامه يك بانك تسهيلات اعطايي به مشتريان است.
2-2-3- مديريت ريسك
مديريت ريسك يعني جلوگيري از پيشامدهاي ناخواسته كه بيم روي دادن آنها مي رود، و يا تحليل سيستماتيك يك پروژه و واكنش مناسب براي افزايش احتمال

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اعتبارسنجی، رگرسیون، رگرسیون لجستیک، روش تحقیق Next Entries مقاله رایگان درباره ریسک اعتباری، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون، الگوریتم ژنتیک