مقاله رایگان درباره انحراف معیار، سطح معنادار، متغیر مستقل، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

SPSS جهت تجزیه و تحلیل متغیر ها

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده و به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي توصیفی و استقرایی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها، تحلیل يافته ها مشتمل بر اعتبار سنجي ريسك مشتريان به هر يك از روش هاي شبيه سازي عصبي و رگرسيوني تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزارهای آماری SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
در اين فصل ابتدا نتايج توصيف متغيرهای تحقيق ارائه گرديده و پس از آن تحليل هاي لازم به به عنوان مبناي آزمون فرضيات تحقيق ارائه شده است. البته استنتاج نسبت به فرضيات تحقيق به بخش نتيجه گيري فصل پنجم احاله شده است.

4-2- توصیف نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از مشتريان حقوقي بانك ملي ايران در استان اصفهان بوده است. اين شركت ها در زمينه هاي توليدي اشتغال داشته و جهت توسعه فعاليت ها يا تامين سرمايه در گردش مورد نياز از يكي از شعب بانك ملي ايران در سطح استان اصفهان تسهيلات بانكي دريافت داشته اند. به جهت رعايت همگني و تجانس در بين داده ها و فراهم آوردن قابليت مقايسه جامعه آماري مشتمل بر شركت هايي تعريف شده است كه در سال مالي 1391 از اين بانك تسهيلات گرفته اند.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. شايان ذكر است در اين جامعه آماري شركت هايي لحاظ شده اند كه اطلاعات مورد نياز جهت انجام تحليل هاي آماري در دسترس بوده و در ارتباط با هيچ يك از متغيرهاي تحقيق، نقص اطلاعاتي نداشته اند. علاوه بر اين به جهت محدوديت محرمانه بودن داده هاي مورد استفاده در اعتبار سنجي مشتريان، از افشای نام اين شركت ها در تحقيق خود داري شده و به عبارتي داده ها كدبندي شده است.
با استفاده از فرمول مناسب، نمونه تصادفی به شرح مذکور در فصل سوم، 400 شرکت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. انتخاب این نمونه به روش تصادفی ساده انجام شده ولی طبقه بندی شرکت های نمونه تصادفی بر حسب صنعت توصیف شده است.

4-3- توصیف داده‌ها

در این بخش از گزارش تحقیق، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. نتایج توصیف یافته ها در جدول
4-1 آورده شده است. در این جدول، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است. کل مشاهدات يا شركت ها، بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی برابر با 400و مشتمل بر نمونه اي تصادفي از شركت هايي كه در سال تقويمي 1391 از يكي از شعب بانك ملي ايران در سطح استان اصفهان تسهيلات دريافته اند و در اين دوره تحت بررسي مشتريان حقوقي بانك تحت بررسي تلقي مي شوند، انتخاب شده است. شاخص های آماری محاسبه شده در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است که در جدول 4-1 ارائه گردیده است.

شرح
کمینه
بیشینه
متوسط
انحراف معیار
ضریب چولکی
ضریب کشیدگی
مبلغ چك برگشتي
000
26162
7648
6339
0/57
-0/04
ارزش وثيقه ملكي
190
6428283
227001
56175
1/63
4/96
مبلغ تسهيلات
117
3955867
139693
345652
6/92
59/44
گردش بستانكار
4
1777918
25535
11283
10/95
153/17
معدل موجودي
13
8376
1403
1067
1/91
8/41
سابقه اعتباري
2
5000
258
692
3/61
14/69
سابقه حساب جاري
2
12
5/6
2/07
0/956
0/38
ريسك اعتباري
0/01
0/30
0/16
0/07
0/03
-0/08
ريسك تعديل شده
-4/60
-0/85
-1/8
0/69
-0/04
0/09
جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق

بر مبنای نتایج مندرج در جدول 4-1 در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می شود که:
1) مبلغ چك برگشتي مشتريان در شرکت های نمونه بر حسب ميليون ريال اقلا صفر و حداكثر 26162بوده است. به طور متوسط مبلغ چك برگشتي مشتريان 7648 با انحراف معیار 6339 ميليون ريال بوده است.
2) ارزش وثيقه ملكي مشتريان به منظور اخذ تسهيلات در شرکت های نمونه بر حسب ميليون ريال اقلا 190 و حداكثر 6428283 بوده است. به طور متوسط ارزش وثيقه ملكي مشتريان 227001 با انحراف معیار 56175 ميليون ريال بوده است.
3) مبلغ تسهيلات دريافتي مشتريان در شرکت های نمونه بر حسب ميليون ريال اقلا 117 و حداكثر 3955867 بوده است. به طور متوسط مبلغ تسهيلات دريافتي مشتريان 139693 با انحراف معیار 345652 ميليون ريال بوده است.
4) مبلغ گردش بستانكار حساب جاري مشتريان در شرکت های نمونه بر حسب ميليون ريال اقلا 4 و حداكثر 1777918 بوده است. به طور متوسط مبلغ گردش بستانكار حساب جاري مشتريان 25535با انحراف معیار 11283 ميليون ريال بوده است.
5) مبلغ متوسط موجودي حساب جاري مشتريان در شرکت های نمونه بر حسب ميليون ريال اقلا 13 و حداكثر 8376 بوده است. به طور متوسط مبلغ موجودي حساب جاري مشتريان 1403با انحراف معیار 1067 ميليون ريال بوده است.
6) سابقه اعتباري مشتريان در شرکت های نمونه بر حسب مرتبه اقلا 2 و حداكثر 5000 بوده است. به طور متوسط سابقه اعتباري مشتريان 258 با انحراف معیار 692 مرتبه بوده است.
7) سابقه حساب جاري مشتريان در شرکت های نمونه بر حسب مرتبه اقلا 2 و حداكثر 12 بوده است. به طور متوسط سابقه حساب جاري مشتريان 6/5 با انحراف معیار 07/2مرتبه بوده است.
8) ريسك اعتباري مشتريان در شرکت های نمونه به طور نسبي اقلا 01/0 و حداكثر 30/0 بوده است. به طور متوسط ريسك اعتباري مشتريان 16/0 با انحراف معیار 07/0بوده است.
9) ريسك تعديل شده اعتباري مشتريان در شرکت های نمونه بر مبناي محاسبات لگاريتمي اقلا 06/4- و حداكثر 85/0- بوده است. به طور متوسط ريسك تعديل شده اعتباري مشتريان 8/1- با انحراف معیار 69/0 بوده است.
4-4- تحلیل پیش فرض ها
در این تحقیق به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط جهت اعتبار سنجي مشتريان حقوقي بانك ملي در استان اصفهان از روش رگرسیون خطی مرکب مقطعي و شبيه سازي با استفاده از شبكه هاي عصبي استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به کارگیری روش هاي اعتبار سنجي، پیش فرض های استفاده از این روش ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این پیش فرض ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی مانده های مدل برآوردی، ثبات واریانس ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی می باشد. در این بخش از شرح یافته های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش فرض ها اشاره شده است.

4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها
آماره های توصیفی جدول 4-1 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی نشان می دهد که توزیع متغیر وابسته و مقدار تعديل شده آن يعني ريسك اعتباري مشتريان و ريسك تعديل شده در نمونه تصادفی تقریبا نرمال است. از آن جهت که مقادیر این شاخص ها تقریبا به صفر میل کرده و می توان با اغماض ، نرمال بودن متغیر ها را پذیرفت. در عین حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است. در اين آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال نبودن توزیع آزمون می شود. این آزمون را غالبا در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام می دهند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیرهای مستقل انجام پذیرفته است.
در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیر ريسك اعتباري مشتريان و ريسك تعديل شده اعتباري به عنوان متغیر وابسته تحقیق انجام شد، و نتیجه آن حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بود. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار آماری برای این متغیر به شرح جدول 4-2 است:
متغیر
آماره Zکولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
ريسك اعتباري مشتريان
Y
0/025
0/875
توزیع نرمال است.
ريسك تعديل شده اعتباري
F
0/125
0/452
توزیع نرمال است.

جدول 4- 2 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته و مقدار تعديل شده آن
با توجه به جدول فوق و آماره Z کولموگروف اسمیرنوف از آنجائیکه سطح معناداری (452/0 , 875/0) بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 پذیرفته شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر وابسته یا ريسك اعتباري نسبي مشتريان در شرکت های مورد بررسي و ريسك تعديل شده اعتباري از توزيع نرمال برخوردار است.
در ادامه برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های مستقل نیز از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. آماره آزمون K-S و سطح معناداری در نرم‌افزار برای این متغیرها به شرح جدول 4-3 است:
متغیر
آماره کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
مبلغ چك برگشتي
X1
165/0
0195/0
توزیع نرمال است
ارزش وثيقه ملكي
X2
145/0
1990/0
توزیع نرمال است
مبلغ تسهيلات
X3
179/0
1782/0
توزیع نرمال است
گردش بستانكار
X4
185/0
1576/0
توزیع نرمال است
معدل موجودي
X5
0/216
0/1845
توزیع نرمال است
سابقه اعتباري
X6
0-/235
0/2154
توزیع نرمال است
سابقه حساب جاري
X7
0-/452
0/3125
توزیع نرمال است
جدول 4- 3 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل
با توجه به جدول 4-3، آماره Z کولموگروف اسمیرونوف متغیر مبلغ چك برگشتي مشتريان 165/0 و سطح معناداری(195/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مستقل مبلغ چك برگشتي مشتريان حقوقي از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر ارزش وثيقه بانكي مشتريان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 145/0 و سطح معناداری (199/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مستقل ارزش وثيقه ملكي مشتريان بانكي نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مبلغ تسهيلات دريافتي مشتريان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرونوف 179/0 و سطح معناداری (1782/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مستقل مبلغ تسهيلات دريافتي مشتريان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل گردش بستانكار حساب جاري مشتريان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 185/0 و سطح معناداری (1576/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیرگردش بستانكار حساب جاري مشتريان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل معدل موجودي حساب جاري مشتريان بر حسب ميليون ريال دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 216/0 و سطح معناداری (1845/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیر عملکرد مالی شرکت نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل سابقه اعتباري مشتريان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف 235/0- و سطح معناداری (2154/0) می باشد که بیشتر از 05/0 است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان 95% می توان گفت متغیرسابقه اعتباري مشتريان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل سابقه حساب جاري مشتريا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره شبکه عصبی، رگرسیون، صاحبان سهام، نرخ بهره Next Entries مقاله رایگان درباره استان اصفهان، شبیه سازی، سطح معنادار، شبکه های عصبی