مقاله رایگان درباره استان اصفهان، رگرسیون، جامعه آماری، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

گردش بستانكار حساب جاري مشتريان، سابقه اعتباري و سابقه حساب جاري مشتريان استفاده شده است.
در این تحقیق بر مبنای مدل تحقیق به شرحی که در فصل سه ذکر شد، رابطه ریاضی بین متغیرها به صورت خطی مرکب ( رابطه 2 ) تعریف شده است:
F=LN(Y/(1-Y))= α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6 + β7X7

که در آن Y متغیر وابسته به عنوان ريسك اعتباري نسبي مشتريان كه به جهت استفاده از رگرسيون لجستيك با محاسبات لگاريتمي به ارزش تعديل شده ريسك اعتباري يا F تعديل گرديده، و X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 متغیرهای مستقل شامل چك برگشتي، مبلغ تسهيلات دريافتي توسط مشتريان، ارزش وثيقه دريافتي از مشتريان حقوقي، متوسط موجودي حساب جاري مشتريان، گردش بستانكار حساب جاري مشتريان، سابقه اعتباري و سابقه حساب جاري مشتريان می باشد. كه با استفاده از داده هاي عملكردي در قلمرو تحقيق و به كار گيري نرم افزار SPSS، α و 1β، 2β، 3β، β 4β، 5β، 6βو 7β به عنوان پارامترهاي مجهول اين معادله پارامتريك برآورد شده است.
پس از آن در معادله برآوردي به ازاي مقادير متغيرهاي مستقل در ارتباط با هريك از مشتريان، مقدار تابع يعني رسيك اعتباري مربوط به مشتري را مي توان برآورد كرد. در این بخش در ابتدا با استفاده از رگرسیون خطی مرکب پارامترهای معادله فوق الذکر برآورد و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها تحلیل شده و در نهایت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری مورد بحث قرار گرفته است.
4-5-1- برآورد پارامترهای رگرسیونی
جدول 4-8 خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون لجستيك جهت پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان را نشان داده است:

شرح
نماد
ضريب
انحراف معيار
ضريب استاندارد
آماره T
سطح معني دار
عرض از مبدا
α
-1.865
0.114
—-
-16.359
0.000
چك برگشتي

00009/0
0.000
0.849
1.312
0.190
ارزش وثيقه

0.0000
0.000
-0.843
-1.127
0.260
مبلغ تسهيلات

0.0000007
0.000
0.090
1.750
0.081
گردش بستانكار

0000004/0
0.000
0.065
1.071
0.285
معدل موجودي

00005/0-
0.000
-0.047
-0.518
0.605
سابقه اعتباري

0.001
0.001
0.663
0.891
0.373
سابقه حساب

-0.004
0.016
0.011
0.218
0.827
جدول 4-8 خلاصه نتايج برآورد پارامترهاي رگرسيوني

در جدول 4-8 ، علاوه بر عرض از مبدأ يا مقدار ثابت رابطه برآوردي، به ازاي هريك از متغيرهاي مستقل شيب و انحراف معيار در شيوه معمولي، شيب متغير در حالت استاندارد يا با حذف عرض از مبدا رابطه خطي برآوردي، آماره توزيع تي استيودنت و نهايتا مبتني بر اين آماره سطح معني دار يا كوچكترين سطح آزمون براي رد فرض صفر آورده شده است.
4-5-2- رابطه برآوردي خطي
اگر پارامترهاي برآوردي در جدول 4-8 را در رابطه خطي پارامتريك مدل تحقيق جايگزين شود، رابطه رياضي بين متغيرها به صورت يك معادله خطي به صورت رابطه 3 در مي آيد:
رابطه 3 :
F= -1.865 + 0.00009X1 + 0.000X2+ 0.0000007X3+ 0.0000004X4 – 0.00005X5 + 0.001X6+ 0.004X7

و با حذف عرض از مبدا رابطه خطي برآوردي يا مقدار ثابت اين رابطه، رابطه خطي به صورت رابطه 4 در مي آيد. در اين حالت كه به فرم استاندارد يا تعديل شده معروف است، همه تغييرات متغير وابسته يعني ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در استان اصفهان بر مبناي تغييرات متغيرهاي مستقل شامل چك برگشتي، مبلغ تسهيلات دريافتي توسط مشتريان، ارزش وثيقه دريافتي از مشتريان حقوقي، متوسط موجودي حساب جاري مشتريان، گردش بستانكار حساب جاري مشتريان، سابقه اعتباري و سابقه حساب جاري مشتريان بيان شده است.
رابطه 4 :
F= 0.000 + 0.849X1 -0.843X2+ 0.09X3+ 0.065X4 – 0.047X5 + 0.663X6+ 0.011X7

4-5-3- نوع ارتباط بين متغيرها
بر مبناي نتايج مربوط به برآورد پارامترهاي رگرسيوني به شرحي كه در جدول 4-8 خلاصه شده است، مي توان نوع ارتباط بين هريك از متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته ريسك تعديل شده اعتباري مشتريان حقوقي در قلمرو تحقيق، تفسير كرد. به عنوان يك قاعده كلي در مواردي كه ضريب برآوردي يا شيب متغير مستقل مثبت است، بين متغير مستقل مربوطه و متغير وابسته رابطه مستقيم و در حالتي كه شيب برآوردي منفي و كوچكتر از صفر برآورد شده است حاكي از وجود رابطه معكوس يا غير مستقيم بين متغيرها ي مستقل و تابعي بوده است. در اين بخش با عنايت به اين قاعده كلي و علامت هاي ضرايب يا شيب هاي برآوردي، نوع ارتباط بين متغيرها تحليل شده است:
1) رابطه بين ريسك اعتباري و مبلغ چك برگشتي بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X1 نشان داده شده برابر 00009/0محاسبه شده است. با توجه يه اينكه علامت اين ضريب مثبت بوده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و مبلغ چك برگشتي آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي رابطه مستقيم وجود داشته است. به اين معني كه به موازات افزايش مبلغ چك برگشتي مشتريان حقوقي، ريسك اعتباري و به تعبيري احتمال بد حسابي آنها در بازپرداخت تسهيلات افزايش يافته است.”
سطح معني دار آن كه در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تي استيودنت مي باشد، برابر
با 190/0 و بيش از يك درصد مي باشد. لذا فرض H0 مبني بر عدم رابطه خطي بين مبلغ چك برگشتي مشتريان حقوقي و ريسك اعتباري آن ها در جامعه آماري يا مشتريان حقوقي شعب بانك ملي در استان اصفهان پذيرفته شده است. به عبارتي در سطح 99 درصد اطمينان فرض H1 مبني بر وجود رابطه خطي بين ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ملي در قلمرو تحقيق و مبلغ چك برگشتي آن ها رد شده است.
2) رابطه بين ريسك اعتباري و ارزش وثيقه ملكي: بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X2 نشان داده شده برابر 0000/0محاسبه شده است. با توجه يه اينكه مقدار اين ضريب به سمت صفر ميل كرده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و ارزش وثيقه ملكي دريافتي از آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي هيچ نوع رابطه خطي وجود نداشته است. به اين معني كه به موازات افزايش يا كاهش ارزش وثيقه ملكي مبلغ دريافتي از مشتريان حقوقي، ريسك اعتباري و به تعبيري احتمال بد حسابي آنها در بازپرداخت تسهيلات تغييري نمي كند.”
سطح معني دار آن كه در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تي استيودنت مي باشد، برابر
با 260/0 و بيش از يك درصد مي باشد. لذا فرض H0 مبني بر عدم رابطه خطي بين مبلغ وثيقه دريافتي از مشتريان حقوقي و ريسك اعتباري آن ها در جامعه آماري يا مشتريان حقوقي شعب بانك ملي در استان اصفهان پذيرفته شده است. به عبارتي در سطح 99 درصد اطمينان فرض H1 مبني بر وجود رابطه خطي بين ريسك اعتباري و ارزش وثيقه دريافتي از مشتريان رد شده است.
3) رابطه بين ريسك اعتباري و مبلغ تسهيلات: بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X3 نشان داده شده برابر 0000007/0محاسبه شده است. با توجه يه اينكه علامت اين ضريب مثبت بوده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و مبلغ تسهيلات پرداختي به آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي رابطه مستقيم وجود داشته است. به اين معني كه به موازات افزايش مبلغ تسهيلات پرداختي به مشتريان حقوقي، ريسك اعتباري و به تعبيري احتمال بد حسابي آنها در بازپرداخت تسهيلات افزايش يافته است.”
سطح معني دار آن كه در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تي استيودنت مي باشد، برابر
با 081/0 و بيش از يك درصد مي باشد. لذا فرض H0 مبني بر عدم رابطه خطي بين مبلغ تسهيلات پرداختي به مشتريان حقوقي و ريسك اعتباري آن ها در جامعه آماري يا مشتريان حقوقي شعب بانك ملي در استان اصفهان پذيرفته شده است. به عبارتي در سطح 99 درصد اطمينان فرض H1 مبني بر وجود رابطه خطي بين ريسك اعتباري و مبلغ تسهيلات پرداختي به آن ها رد شده است.
4) رابطه بين ريسك اعتباري و گردش بستانكار حساب جاري مشتريان: بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X4 نشان داده شده برابر 0000004/0محاسبه شده است. با توجه يه اينكه علامت اين ضريب مثبت بوده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و گردش حساب جاري آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي رابطه مستقيم وجود داشته است. به اين معني كه به موازات افزايش مبلغ گردش بستانكار حساب جاري مشتريان حقوقي در قلمرو تحت بررسي، ريسك اعتباري و به تعبيري احتمال بد حسابي آنها در بازپرداخت تسهيلات افزايش يافته است.”
سطح معني دار آن كه در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تي استيودنت مي باشد، برابر
با 285/0 و بيش از يك درصد مي باشد. لذا فرض H0 مبني بر عدم رابطه خطي بين گردش بستانكار حساب جاري مشتريان حقوقي و ريسك اعتباري آن ها در جامعه آماري يا مشتريان حقوقي شعب بانك ملي در استان اصفهان پذيرفته شده است. به عبارتي در سطح 99 درصد اطمينان فرض H1 مبني بر وجود رابطه خطي بين ريسك اعتباري و مبلغ تسهيلات پرداختي به آن ها رد شده است.

5) رابطه بين ريسك اعتباري و متوسط موجودي حساب جاري مشتريان: بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X5 نشان داده شده برابر 00005/0- محاسبه شده است. با توجه يه اينكه علامت اين ضريب منفي بوده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و متوسط موجودي حساب جاري آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي رابطه غير مستقيم يا معكوس وجود داشته است. به اين معني كه به موازات افزايش سطح متوسط موجودي حساب جاري مشتريان حقوقي، ريسك اعتباري و به تعبيري احتمال بد حسابي آنها در بازپرداخت تسهيلات كاهش يافته است.”
سطح معني دار آن كه در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تي استيودنت مي باشد، برابر
با 605/0 و بيش از يك درصد مي باشد. لذا فرض H0 مبني برعدم رابطه خطي بين مبلغ تسهيلات پرداختي به مشتريان حقوقي و ريسك اعتباري آن ها در جامعه آماري يا مشتريان حقوقي شعب بانك ملي در استان اصفهان پذيرفته شده است. به عبارتي در سطح 99 درصد اطمينان فرض H1 مبني بر وجود رابطه خطي بين ريسك اعتباري و مبلغ تسهيلات پرداختي به آن ها رد شده است.
6) رابطه بين ريسك اعتباري و نسبت سابقه اعتباري مشتريان: بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X6 نشان داده شده برابر 001/0محاسبه شده است.

با توجه يه اينكه علامت اين ضريب مثبت بوده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و سابقه اعتباري آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي رابطه مستقيم وجود داشته است. به اين معني كه به موازات افزايش نسبت سابقه اعتباري مشتريان حقوقي، ريسك اعتباري و به تعبيري احتمال بد حسابي آنها در بازپرداخت تسهيلات افزايش يافته است.”
سطح معني دار آن كه در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تي استيودنت مي باشد، برابر
با 373/0 و بيش از يك درصد مي باشد. لذا فرض H0 مبني بر عدم رابطه خطي بين نسبت سابقه اعتباري مشتريان حقوقي و ريسك اعتباري آن ها در جامعه آماري يا مشتريان حقوقي شعب بانك ملي در استان اصفهان پذيرفته شده است. به عبارتي در سطح 99 درصد اطمينان فرض H1 مبني بر وجود رابطه خطي بين ريسك اعتباري و نسبت سابقه اعتباري آن ها رد شده است.
7) رابطه بين ريسك اعتباري و نسبت سابقه حساب جاري مشتريان: بر مبناي برآوردهاي رگرسيوني به شرح خلاصه شده در جدول 4-8 ضريب اين متغير كه با نماد رياضي X7 نشان داده شده برابر 004/0- محاسبه شده است. با توجه يه اينكه علامت اين ضريب مثبت بوده است مي توان نتيجه گرفت كه :
“بين ميزان ريسك اعتباري مشتريان حقوقي و سابقه حساب جاري آن ها در شركت هاي نمونه تصادفي رابطه غیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون، ضریب تعیین Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، مواد غذایی، جامعه آماری