مقاله رایگان با موضوع صنعت بانکداری، رگرسیون، تابع تولید، تحلیل حساسیت

دانلود پایان نامه ارشد

سایر DMUها صد درصد کارا فرض میشود که نتوان ثابت کرد DMU موردنظر غیرکارا است.

2-7-2- مقایسه DEA با سایر روشهای تحلیلی
انگرت فرانک در مقالهای تحت عنوان «گزارشگیری کارایی مدارس» کفایت معیارهای نسبت» مقایسه جامعی را بین سه روش تحلیل نسبتها، تحلیل رگرسیونی، و DEA انجام داده است (Frank, 1996). از نظر فرانک روش تحلیل نسبتها، روابط بین یک داده و ستاده را برررسی میکند؛ فنون رگرسیونی نیز به منظور تعیین روابط تولید، که مبنای برآورد تابع تولید و ارزیابی کارایی با عملکرد است، مورد استفاده قرار میگیرند؛ و روش DEA مفاهیم برنامهریزی خطی را برای تعیین تابع مرز کارایی تولید بکار میبرد.
فرانک بر اساس نظرات سکستون (1986 میلادی) و سکستون، سیلک من و هوگان (1986 میلادی) مزیتهای DEA را اینگونه برمیشمارد:
1) – DEA میتواند همزمان در حالت تعدد ستادهها و دادهها مورد استفاده قرار گیرد.
2) – DEA به تعیین مشخصات پارامتری یک تابع تولید نیاز ندارد. بنابراین از فرض درباره شکل ریاضی آن اجتناب میکند. این موضوع خصوصاً در جاهایی که شناخت از رابطه بین دادهها و ستادهها بسیار محدود است، مزیت خاص محسوب میشود.
3) – در DEA استراتژیهای مدیریتی به منظور بهبود واحدهای تصمیمگیری غیرکارا قابل تعیین است.
4) – در DEA میتوان بازدهی نسبت به مقیاس را نیز تعیین کرد.
5) – DEA میتواند به منظور تعیین کارایی فنی و تعیین کارایی اقتصادی بکار رود.
در کنار این مزیتها فرانک محدودیتهای اساسی زیر را برای DEA مطرح میکند:
1) – این روش متکی به نقاط است بنابراین به موارد نامشخص بودن مرز ایدهآل، حساستر از فنون مبتنی بر متوسط است.
2) – DEA قادر به تعیین همبستگی آماری بین دادهها و ستادهها نمیباشد.
3) DEA ایجاب میکند که تحلیلگر اطلاعات مربوطه را از تعدادی از سازمانهای مشابه در اختیار داشته باشد.
پیر اندرسن و نیلز کریستین پیترسون در سال 1993 میلادی مقالهای تحت عنوان «روشی برای درجهبندی واحدهای کارا بر اساس تجزیه و تحلیل پوششی دادهها» در مجله «علم مدیریت» به چاپ رساندند. در این مقاله آنها مزایای روش DEA را بصورت ذیل خلاصه کردهاند (اندرسون و پترسون 1997).
1) برای تجزیه و تحلیل مرز چند داده و چند ستاده به کار میرود.
2) مستلزم وزنهای از پیش تعیینشده برای دادهها و ستادهها نمیباشد.
آنها نقطهضعفهای ذیل را نیز برای DEA مطرح میکنند:
1) اکثراً تمام واحدهای تحت بررسی را کارا طبقهبندی میکنند، مگر اینکه مجموع دادهها و ستادهها در مقایسه با تعداد واحدهای مورد ارزیابی کوچک باشد.
2) ممکن است واحدهای تخصصی را به خاطر تکداده یا تکستاده بودن کارا ارزیابی کند، حتی اگر داده یا ستاده مزبور حائز اهمیت نباشد.
علاوه بر این باید خاطرنشان شود که در تحلیل DEA فرض میشود که چون ناکاراییها شناسایی میشوند، لذا اقدام اصلاحی امکانپذیر است. بنابراین DEA به عنوان یک روش تحلیل مداخلهگر در نظر گرفته میشود.

2-7-3- بهبودهای DEA
از زمان طراحی و معرفی DEA بهبودهای زیادی به منظور ارتقاء اثربخشی این روش تحلیلی انجام شده است. این گسترشها نتیجه تحقیقاتی است که در زمینه مدلها، مفاهیم، و مبانی نظری DEA صورت گرفته است.
صفر فضلی در پایاننامه دکترای خود تحت عنوان «طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر در سازمانهای دولتی- رویکرد تحلیل پوششی دادهها (DEA)» سیر تحول مدلهای DEA را تسریح کرده است (فضلی، 1381، صص 143-100). او شش مدل اصلی، دو گرایش، و دو شکل را مبنای مدلهای DEA میداند. مدلها عبارتند از CCR، مدل BCC، مدل تلفیقی CCR-BCC، مدل تلفیقی BCC- CCR، مدل جمعی16 (ADD) و مدل ضربی17 (MULT). گرایشها شامل نهادهگرا و ستادهگرا و شکلها شامل اولیه و ثانویه میباشند.
قدرتی در پایاننامه دکتری خود تحت عنوان «مدلسازی ریاضی ارزیابی کارایی مؤسسات آموزشی (مدارس ابتدایی شهرستان کاشان)» تحولات مدلهای DEA را تبیین کرده است (قدرتی، 1377). به اختصار او تحول در مدلسازی DEA را اینگونه بیان میکند. CCR اولین مدل DEA است که طراحی شده است. سپس با افزودن فرض جدیدی به این مدل، مدل BBC تدوین گردید. بعدها مدل رتبهبندی طراحی شد. مدل رتبهبندی مشابه مدل BBC است، با این تفاوت که واحد مورد ارزیابی از ترکیب خطی مورد استفاده برای مقایسه واحدها، حذف میگردد. پیر اندرسن و نیلز کریستین پیترسون در مقالهای که تحت عنوان «روشی برای رتبهبندی واحدهای کارا با استفاده از DEA» در سال 1993 میلادی در مجله علم مدیریت به چاپ رساندند، ایده اساسی رتبهبندی واحدهای کارا را بدین صورت تعریف کردند: «در ارزیابی کارایی واحد موردنظر، آن را با واحدها یا ترکیبی از عملکرد دیگر واحدهای موجود مقایسه میکنیم، به شرط اینکه در هر مقایسه واحد مورد ارزیابی مشمول این ترکیب نگردد» (انرسون و پیترسون 1993).
حوزه دیگری از DEA که توسعه یافته، تحلیل حساسیت است. چارنز و دیگران خاطرنشان کردند روشهای سنتی تحلیل حساسیت که در برنامهریزی خطی معمولی بکار میروند، بطور مستقیم تحت DEA قابل اجرا نیستند. البته این موضوع عمدتاً از این واقعیت ناشی میشود که در برنامهریزی خطی فرض میشود که معکوس جدول سیمپلکس تحت تأثیر تغییرات خروجیهای موردنظر قرار نمیگیرند. چارنز و همکارانش روشهایی برای حداکثرکردن تغییرات در یک خروجی از DMU مشخصی را ایجاد کردند. آنها واحدهای تصمیمگیرنده 100 درصد کارا را انتخاب کردند و دامنههایی از تغییر را مشخص نمودند که [در آنها] میزان کارایی بطور معکوس تحت تأثیر قرار نمیگیرد (چارنس و همکاران 1983).

2-8- عملکرد در صنعت بانکداری
بررسی و پژوهش علمی در زمینه کارایی در صنعت بانکداری در مقایسه با سایر بخش ها کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در رديف تحقیقات اولیّه می توان بنستون18 در سال 1965 ، گرین بام19 سال 1967 ، شرمن و گلد20 در سال 1985 ، بیل و مورفی21 سال 1968 را نام برد.
در مورد تحقیقات نسبتاً جدید در این زمینه برگر22 ، هانویک و هامفری23 سال 1987 ، کلارک24 سال 1984 ، گیلیکان ، اسمیر لوک و مارشال25 1984 ، مستر26 سال 1987 ، کولاری و زردکوهی27 سال 1987 و تعداد دیگری تحقیق در این زمینه در سال های اخیر را نام برد. البته با توجه به شتاب جهاني شدن ابزارهای مالی از دهه 1990 میلادی ، افزایش رقابت در عرصه بانکداری در جهان، نظريه ضرورت بهبود موقعیت در بازار از طریق بالا بردن توان رقابتی و کاهش نرخ بهره و کارمزد خدمات بانکی ، مسأله ساختار هزینه ها و نحوۀ کاهش آن و بطور خلاصه افزایش کارایی بانکداری در سالهای اخیر اهمیّت زیادی یافته است.

2-8-1 ماهیت داده و ستانده در صنعت بانکداری
شناخت ماهیت دقیق داده ها و ستانده ها در یک صنعت ، اساس موفقيت تحلیل کارایی را تشکیل می دهد. امّا در مؤسسات خدماتی این امر مشکل برانگیز است زیرا بعضی از کالاها و خدمات واسطه ای این صنایع ماهیت دوگانه دارند ، به طوری که هم داده و هم ستانده می توانند محسوب شوند. لذا اقتصاددانان همواره در مورد یک تعریف استاندارد درباره داده ها و ستانده ها در فعّالیت های خدمات مالی اتفاق نظر ندارند این مسأله در مورد صنعت بانکداری نیز اجتناب ناپذیر است. همچنین در اکثر موارد چون آمار مربوط به داده و ستاده بطور کامل در دسترس نیست کوشش می شود که نماینده مناسبی برای آنان تعریف گردد.
نظريات متفاوتي بین دانشمندان در خصوص ماهیت داده و یا ستاده بودن سپرده ها ذکر شده است برخی اظهار کرده اند که سپرده ها باید بعنوان نهاده تولید در صنعت بانكداري به كار روند و برخي آنرا ستاده توليد مي شمارند بعنوان مثال عده اي موافق اين موضوع هستند كه سپرده هاي بانكي مي بايست ستاده اصلی تولید محسوب شوند چون سپرده ها به عنوان منبعی شناخته می شوند که معرفی کننده فعالیّت های انجام شده در داخل بانک هستند در حالیکه عدّه ای دیگر موافق این موضوع هستند که سپرده های بانکی می بایست به عنوان نهاده مدل کارایی مورد استفاده قرار گیرد. زیرا شامل پرداخت بهره ای می گردند که صرف خرید ذخایر از جانب بانک شده است. (برگر و همفري 1991)
این بحث توسط ویکف28 نیز بررسی شده است. او معتقد است وقتی سپرده ها را به عنوان ستاده مطرح می کنند.
در ادبیات بانکداری مواردی دیده می شود که برخی دانشمندان از اینکه سپرده ها در تابع تولید داده یا ستاده محسوب شوند اجتناب می ورزند و در عوض رگرسیون تابع سود را به کار برده اند. به گونه ای که متغیرهای متفاوتی بدون توجه به ماهیت داده ، ستاده بودن آنها به روی سود بانک رگرسیون می شود و از این طریق مشخص می شود که کدام متغیر داده و کدام متغیر ستاده است.
از این رو در خصوص تشخیص صحیح تابع تولید صنعت بانکداری مجادلات و بحث های گسترده ای مطرح شده است.
فریش29 تولید را چنین تعریف کرده است : ” تولید فرایندی از تغییر و دگرگونی است که توسط انسانها انجام می گیرد و این فرایند مطلوب برخی از افراد می باشد.” تغییر و دگرگونی در تولید به معنای ورود کالاهای معین و خدمات مشخص ( نهاده های تولید ) در فرایند تولید است ، به گونه ای که آنها ماهیت اولیه خود را از دست بدهند و به برخی از کالاها و خدمات دیگر تبدیل شوند. اما مفهومی که فریش از داده و ستاده بیان کرده است بیشتر در بخش های کشاورزی و کارخانجات کاربرد دارد و در واقع در برگیرنده داده ها و ستاده های ملموس است. فرایند تولید در صنعت بانکداری مستلزم بکارگیری سپرده ها و سایر دارایی هااست.تعریف ستاده مؤسسات خدماتی ( مانند صنعت بانکداری ) شبیه ستاده شرکت های تولیدی و صنعتی نیست و تنها در شرایطی که اهداف مؤسسات خدماتی بطور شفاف شناخته شوند ستاده قابل اندازه گیری خواهد بود.
با توجه به طبیعت مختلط تولید در صنعت بانکداری ، تعریف و اندازه گیری ستاده این صنعت گیج کننده است و این موضوع اساساً بخاطر طبیعت غیرملموس ستاده ها و شکاف تئوریکی موجود در ادبیات بانکداری در خصوص پدیده چند ستاده ای و چند نهاده ای ساختار تولید است. در خصوص نحوۀ منظور کردن یا تعیین نمودن نهاده ها و ستانده ها در بانک ها و مؤسسات مالی دیدگاههای متعددی وجود دارد که دو نگرش واسطه ای و تولیدی مهمترین آنها می باشد.
در زیر توضیحاتی در خصوص تعدادی از این دیدگاهها ارائه می شود:

2-8-2- نگرش واسطه ای ( نگرش دارایی )30
در این نگرش بانک ها به عنوان واسطه خدمات مالی دیده می شوند از نظر کالول و دیویس در سال 1992 بانک ها به صورت ارایه دهندگان خدمات واسطه ای عمل نموده و از طریق جمع آوری سپرده ها و تبدیل آنها به دارایی های بهره دار مانند انواع وام ها ، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها فعالیت می کنند.
در این نگرش ستانده ها براساس مبلغ و برحسب واحد پولی هر کشور در محاسبات و مدل ها منظور می شوند همچنین در این نگرش سپرده نیز بعنوان یک نهاده تلقی می شود. بنابراین در نگرش واسطه ای ، نهاده شامل سرمایه ، نیروی کار و سپرده ها ( به عنوان وجوه قابل پرداخت بصورت وام ) می گردد و ستانده ها ، مجموع وام ها و مشارکت ها را شامل می شود.(ریچارد و همکاران 1989)
در این شیوه بعضی از پژوهشگران میزان سپرده های ديداري بانک ها را نیز در ردیف ستانده ها تلقی نموده و در مدل های محاسباتی منظور کرده اند. منتها این امر مورد اتفاق نظر همه پژوهشگران در این زمینه نمی باشد. برای مثال سیلی و لیندلی31 در سال 1977 اعلام می کنند ، منظور نمودن سپرده ها در ردیف ستانده ها صحیح نیست و ناشی از عدم درک درست از فعّالیّت های بانك می باشد.
شافر و دیوید32 در سال 1986 تأکید می کنند که سپرده ها صرفاً با نسبتی در ردیف نهاده های مؤسسات مالی منظور می گردند.

2-8-3- نگرش تولیدي33
این نگرش تا دهه 1980 در ادبیات بانکداری حاکم بود . در این نگرش برخلاف نگرش قبلی ، بانک ها به عنوان تولید کننده خدمات اعطای وام و نگهداری سپرده منظور می شوند که برای ارایه خدمات از سرمایه و نیروی کار خود استفاده می کنند. در این روش اندازه گیری ستانده ها برحسب تعداد حساب های خدماتی می باشد. در حالی که در نگرش واسطه اي ، مبلغ پولی ملاک

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکهای دولتی، مالکیت دولتی، خصوصی سازی، موسسات مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری، صنعت بانکداری