مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

هکمن290 (1996) و سيمز291 (1996) به خوبي روشهاي تجربي مرتبط با ادبيات کاليبراسيون را مطرح کردند.
کولي292 (1997) بحث ميکند که تخمين يک رويکرد کامل ميباشد از آنجائيکه تخمين خود به مقداردهي پارامترها کمک ميکند. وي همچنين بر کنش و واکنش دوطرفه بين تئوري و اندازهگيري تاکيد ميکند.
کينگ و ربلو293 (1999) به تفاوت بين روشهاي اقتصادسنجي سنتي و کاليبراسيون پرداخته است.
معمولاً پارامترهاي انتخاب شده در کاليبراسيون با توجه به منبع مدل انتخابي و دادههاي نمونه متفاوت است. در مقاله آموزشي کمپل (1994)294 به اين مسئله پرداخته شده است.
کولي و پرسکات (1995)295 روشهاي متداولتري را انتخاب کردند. آن‌ها بيان ميکنند که بسياري از پارامترها به وسيله مسير رشد متوازن مدل و ويژگيهاي بلندمدت نمونه بدست ميآيد (به عنوان مثال ميانگينهاي نمونه).
برخي از مطالعات به مقالات اوليه و گذشته ارجاع ميدهند؛ برخي شواهد اقتصادسنجي خرد را براي کاليبراسيون استفاده ميکنند.
به عنوان مثال در مدل رشد سولو، باقيماندههاي مدل رشد سولو متناظر با بهروري کل عوامل است (رومر، 2006296).
لذا بعد از انتخاب پارامترها، مدل براي حل آماده و شبيهسازي ميشود؛ بنابراين اولين عملکرد مدل از روي توانايي مدل براي هماهنگي با واقعيات تحقق يافته با استفاده از دادههاي نمونه مورد ارزيابي و قضاوت قرار ميگيرد.
رومر (2006) يک معرفي براي کاليبراسيون ارائه کرده است. به طور مختصر محققين مقادير محتمل براي پارامترها را با نگاه کردن در دادهها و يا با استفاده از مطالعات تجربي گذشته برميدارند. به صورت بهينه اين فرايندها بايستي ويژگيهاي مربوط به دادهها را مورد استفاده قرار دهد.
در اين بخش، قبل از انجام فرآيند شبيهسازي و تحليل توابع ضربه-واکنش مدل، نتايج حاصل از کاليبراسيون پارامترهاي ساختاري مدل گزارش ميگردد. جدول (5-1) بيانگر مقدار کاليبره شده پارامترهاي مدل است که در رابطه (5-237) تصريح شدهاند. مقدار کاليبره شده برخي از پارامترها از مطالعات پيشين گرفته شده است که در جدول (5-1) به مطالعه مربوطه اشاره گرديده است. برخي ديگر از پارامترها بر پايه دادهها و اطلاعات در دسترس و محاسبات اقتصادسنجي کاليبره و برآورد شدهاند. کليه دادههاي سري زماني مورد نياز از بانک اطلاعات سريهاي زماني بانک مرکزي اخذ شده است.
مجموعه پارامترهاي مدل را در قالب مجموعه زير ميتوان بيان نمود:
(5-237)

جدول 5- 1. مقدار کاليبره شده پارامترهاي مدل
نام پارامتر
توضيحات
مقدار کاليبره شده
منبع

فاکتور تنزيل
96/0
توکليان (1391)297

نرخ استهلاک سرمايههاي ثابت
042/0
اميني (1384)298

معکوس کشش جانشيني بين دورهاي مصرف
571/1
توکليان (1391)

معکوس کشش عرضه نيروي کار
17/2
طائي (1385)299، توکليان (1391)

معکوس کشش تراز پرداختهاي نقدي
39/2
توکليان (1391)

سهم واردات در مصرف کل
11/0
محاسبات تحقيق

سهم واردات در سرمايه گذاري کل
35/0
محاسبات تحقيق

سهم سرمايه از توليد
42/0
توکليان (1391)

ضريب ترجيح مانده پولي
2/0
شاه حسيني و بهرامي (1391)300

پارامتر هزينه تعديل
1/1
فرانسيسکو و لوئيس301 (2002) براي کشور ونزوئلا

ضريب چسبندگي قيمت توليدکنندگان داخلي
5/0
توکليان (1391)

ضريب چسبندگي قيمت کالاهاي وارداتي
05/0
محاسبات تحقيق

ضريب چسبندگي قيمت کالاهاي صادراتي
05/0
محاسبات تحقيق

کشش درآمدهاي نفتي
74/0
محاسبات تحقيق

کشش جانشيني بين کالاهاي صادرات داخلي و خارجي
24/7
خياباني (1387)302

درجه بندي شاخص قيمت کالاهاي داخلي
715/0
توکليان (1391)

درجه بندي شاخص قيمت کالاهاي وارداتي
5/0
گلاين و کوليکوف303 (2009)

درجه بندي شاخص قيمت کالاهاي صادراتي
5/0
گلاين و کوليکوف (2009)

مقدار تعادلي بلندمدت مارک آپ قيمت داخلي
3/1 (30 درصد)
متوسلي و همکاران (1389)304

کشش جانشيني بين کالاهاي مختلف داخلي
33/4
متوسلي و همکاران (1389)

مقدار مارک آپ قيمت کالاهاي وارداتي
25/1
گلاين و کوليکوف (2009)

مقدار مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي
25/1
گلاين و کوليکوف (2009)

کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي داخل و وارداتي
56/1
محاسبات تحقيق

کشش جانشيني بين کالاهاي سرمايهگذاري داخلي و وارداتي
5/1
آدولفسون و همکاران305 (2007)

کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي وارداتي
3
گلاين و کوليکوف (2009)

کشش جانشيني بين کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي
3
گلاين و کوليکوف (2009)

ضريب درآمد در معادله ماليات
59/0
محاسبات تحقيق

ضريب AR(1) معادله قيمت نفت
8/0
محاسبات تحقيق

ضريب AR(1) معادله توليد نفت
8/0
محاسبات تحقيق

سهم درآمدهاي نفتي از صادرات نفتي
1
انتخابي

ضريب AR(1) معادله توليد خارجي
8/0
انتخابي

ضريب AR(1) معادله تورم خارجي
8/0
انتخابي

ضريب AR(1) فرآيند تکنولوژي
72/0
مشيري و همکاران (1390)306

ضريب AR(1) فرآيند شوک ترجيحات
8/0
انتخابي

ضريب AR(1) فرآيند شوک سرمايهگذاري
8/0
انتخابي
منبع: مطالعات پيشين تجربي و محاسبات تحقيق

توضيحات جدول (5-1):
فاکتور تنزيل () به تبعيت از توکليان (1391) برابر با 96/0 در نظر گرفته شده است.
عکس کشش نيروي کار با توجه به دستمزد حقيقي يا به عبارتي عکس کشش نيروي کار فريش () به تبعيت از طائي (1385) و توکليان (1391) برابر با 17/2 در نظر گرفته شده است.
معکوس کشش جانشيني بين دورهي مصرف () به تبعيت از توکليان (1391) برابر با 571/1 در نظر گرفته شده است.
معکوس کشش تراز پرداختهاي نقدي () به تبعيت از توکليان (1391) برابر با 39/2 در نظر گرفته شده است.
سهم واردات در مصرف کل () با استفاده از معادله زير محاسبه شده است.
(5-8)
براي محاسبه ابتداً از دو طرف معادله مذکور لگاريتم گرفته سپس تقريب تيلور را حول به کار ميگيريم و معادله بدست آمده را برآورد ميکنيم. دوره زماني مورد استفاده، دادههاي سري زماني 1357 تا 1382 ميباشد. معادله نهايي براي محاسبه سهم واردات در مصرف کل به صورت زير ميباشد:

(5-238)
سهم واردات در سرمايهگذاري کل () نيز مطابق با سهم واردات در مصرف کل () محاسبه شده است.
سهم سرمايه در توليد () بر اساس کار توکليان (1391) انتخاب شده است.
کشش جانشيني بين کالاهاي صادرات داخلي و خارجي () بر اساس مطالعه خياباني (1387) برابر با 24/7 در نظر گرفته شده است.
کشش درآمدهاي نفتي با توجه به مخارج دولتي () بر اساس معادله زير بدست آمده است.
(5-55)
کشش جانشيني بين کالاهاي مختلف داخلي () بر اساس مطالعه ابراهيمي (1389) تعيين شده است.
کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي داخل و وارداتي () بر اساس معادله (5-238) قابل محاسبه ميباشد.
کشش جانشيني بين کالاهاي سرمايهگذاري داخلي و وارداتي مشابه با کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي داخل و وارداتي () محاسبه شده است.
کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي وارداتي، کشش جانشيني بين کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي، مقدار تعادلي بلندمدت مارک آپ قيمت کالاهاي وارداتي، مقدار تعادلي بلندمدت مارک آپ تصادفي قيمت کالاهاي صادراتي، درجه شاخصبندي قيمت کالاهاي وارداتي، درجه شاخصبندي قيمت کالاهاي صادراتي، بخشي از واردکنندگان که نميتوانند در هر دوره بهينهيابي کنند و بخشي از صادرکنندگان که نميتوانند در هر دوره بهينهيابي کنند بر اساس مطالعه گلاين و کوليکوف (2009) که براي کشور استوني انجام شده است، انتخاب شده است.
مقدار تعادلي بلندمدت مارک آپ قيمت () بر اساس مطالعه ابراهيمي 3/1 انتخاب شده است.
درجه شاخصبندي قيمت کالاهاي داخلي () و بخشي از بنگاههاي توليدکننده واسطهاي که به صورت بهينه قيمتهايشان را تعديل نميکنند () بر اساس مطالعه توکليان (1391)، 715/0 و 5/0 به ترتيب انتخاب شده است.
ضريب AR(1) مربوط به معادله قيمت نفت و ضريب AR(1) مربوط به معادله توليد نفت مطابق با معادلات (5-58) و (5-59) برابر با 8/0 تخمين زده شده است.
ضريب مربوط به معادله ماليات که تابعي از درامد ملي () مطابق با معادله (5-56) برابر با 54/0 تخمين زده شده است.
مقدار تعادلي بلندمدت تورم بر اساس تعريف تورم برابر با يک بدست ميآيد.
ضرايب AR(1) مربوط به معادله توليد و تورم خارجي به صورت انتخابي 8/0 در نظر گرفته شده است. همچنين ضريب AR(1) فرآيند تکنولوژي () از مطالعه مشيري و همکاران (1390)، 72/0 در نظر گرفته شده است.
ضريب ترجيح مانده پولي () با استفاده از کار شاه حسيني و بهرامي (1391) برابر با 2/0 در نظر گرفته شده است. همچنين پارامتر هزينه تعديل () نيز به تبعيت از فرانسيسکو و لوئيس (2002) براي کشور ونزوئلا برابر با 1/1 انتخاب شده است.
نرخ استهلاک سرمايههاي ثابت () به تبعيت از اميني (1384)، 042/0 در نظر گرفته شده است.
در ادامه اين بخش، مقادير ايستاي بلندمدت متغيرهاي درونزاي مدل با توجه به پارامترهاي کاليبره شده جدول (5-1) و بر اساس معادلات بخش (5-4) براي اقتصاد ايران محاسبه شده است. نتايج محاسبه مقادير ايستاي بلندمدت در جدول (5-2) ارائه شده است.

جدول 5- 2. مقادير ايستاي بلندمدت متغيرهاي مدل
مقدار
متغير
مقدار
متغير
مقدار
متغير
96/0

403/0

39/0

1

32/0

37/0

91/1

09/0

024/0

33/2

6/9

50/2

12/0

08/0

04/1

1

77/0

06/1

1

1

1

96/2

41/2

01/1

78/0

92/0

96/2

1

1

92/0

69/0

12/0

1

14/1

04/1

76/0

1

1

69/0

منبع: محاسبات تحقيق

پس از خطي سازي، کاليبراسيون و محاسبه مقادير ايستاي بلندمدت متغيرها در ادامه نتايج حاصل از شبيهسازي مدل طراحي شده ارائه خواهد شد.

5-7- شبيهسازي
در اين بخش، مدل لگاريتم-خطي سازي شده در بخش (5-5) با توجه به پارامترهاي کاليبره شده، مقادير تعادلي بلندمدت متغيرهاي درون‌زاي مدل و سناريوهاي در نظر گرفته شده براي ضرايب معادله داراييهاي خارجي بانک مرکزي شبيهسازي شده است. فرآيند شبيهسازي شامل دو بخش کلي است. بخش اول پروسه توليد داده براي متغيرهاي مدل است و بخش دوم به بررسي تأثير شوکهاي برونزاي تصريح شده در مدل بر متغيرهاي درون‌زاي مدل در قالب توابع ضربه-واکنش ميپردازد. در اين راستا، چارچوب اين بخش بدين ترتيب است که ابتداً به شبيهسازي و توليد دادههاي مربوط به متغيرهاي درون‌زاي مدل در سناريوي اول (پايه) (سيستم ارزي ميخکوب نرم، هدفگذاري تورم وجود ندارد و بخشي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تبديل به داراييهاي خارجي بانک مرکزي ميشود) پرداخته ميشود و با توجه به

پایان نامه
Previous Entries شوک مارک آپ، اقتصاد خرد، مخارج دولت Next Entries تحلیل داده، مدل‌سازی، شبیه‌سازی