دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

نرمال بودن (متغيرهاي وابسته تحقيق-بخش مشتريان حقوقي)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

DPDR..CC1…Y4

DPD…CC2…Y5

DDR…CC3….Y6

(تعداد)N
11
11
11
تعدا پارامترها,a,b
ميانگين
11.0451
10.8583
10.7434

انحراف معيار
.37821
.85033
1.91987
بيشترين حد اختلاف
قدرمطلق
.312
.228
.308

مثبت
.183
.228
.308

منفي
-.312
-.183
-.221
سطح Z آزمون کولموگروف اسميرنف
1.036
.757
1.021
(سطح معني داري)Asymp. Sig. (دو دنباله)
.733
.616
.849
a. آزمون نرمال بودن توزيع.
b. محاسبه از روي داده ها.
توضيح: توضيحات مربوط به ميانگين، انحراف معيار و… در ذيل جداول فوق آورده شده است.

توضيح: توضيحات مربوط به ميانگين، انحراف معيار و… در ذيل جداول فوق آورده شده است.

همانطور که جدول 4-2، مشاهده ميشود سطح معناداري براي هرمتغير تحقيق ازسطح معناداري پژوهش (0.05) بيشتر ميباشد بنابراين توزيع دادهها در جامعه آماري نرمال بوده و درنتيجه براي تجزيه و تحليل دادهها ازآمار پارامتريک بهره گرفته خواهد شد.
4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق
4-6- تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق
4-6-1-نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق
فرضيه اول تحقيق: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
H0: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود ندارد.
H1: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4-3-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين- واتسون بين دو متغير اقلام مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضيه اول تحقيق

متغيرهاي ورودي/حذف شده b
مدل

متغيرهاي ورودي

متغيرهاي حذف شده

روش

1
مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)…CRM…Xit
.
ورودي
a. تمام متغيرهاي درخواست وارد شده است
b. متغير وابسته : = وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPDR…AC1…Y1)

خلاصه مدلb
مدل

(ضريب همبستگي)
(R)

مربع ضريب همبستگي (R2)

ضريب
تعيين
تعديل شده
(R)

خطاي برآوردي معيار

تغييرات آماري
آمار? دوربين واتسون
(D-W)

تغييرات
مربعات
(R)

تغييرات آماره
(F)
درجه آزادي1
(df1)

درجه
آزادي
(df2)

سطح معناداري
تغييرات آماره
فيشر (F)

1
.875a
.766
.740
5363.49945
.766
29.421
1
9
.000
2.272
a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغير وابسته : = وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPDR…AC1…Y1)

طبق جدول شماره (4-3) ضريب همبستگي پيرسون بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.875a) است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، مي توان بيان نمود از آن جا که سطح معني داري (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد (.740) را نشان
مي دهد که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات متغير وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان، توسط متغير مديريت ريسک اعتباري ارائه مي کند.
از طرف ديگر، يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. يکي از مهم ترين آزمون هاي تشخيص فرضيه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربين- واتسون مي باشد. بنابراين آماره دوربين-واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين- واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول شماره (4-3)، مقدارآن برابر (2.272) مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
جدول 4-4-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه اول تحقيق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون فيشر (F)

سطح معناداري (sig)
1
رگرسيون
8.464E8
1
8.464E8
29.421
.000a

خطاي پسماند
2.589E8
9
28767126.367

مجموع
1.105E9
10

a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…AC1…Y1)
جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين دومتغير تغييرات مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل و ارزش تغييرات وام‌هاي سررسيدگذشته مشتريان انفرادي(حقيقي)دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط نگاره تحليل واريانس(ANOVA) و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون
ميشود:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد H0:
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد H1:
با توجه به اين که سطح معني داري (sig) کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول 4-5-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه اول تحقيق
آزمون ضرايب معادله رگرسيونa
مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استانداردشده

آماره
t

سطح معناداري

95? فاصله اطمينان براي B

ضريب بتا
خطاي معيار
ضريب بتا

حد پايين
حد بالا
1
(ضريب ثابت)
27878.651
2125.667

13.115
.000
23070.058
32687.244

مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)=(CRM…Xit)
-.008
.001
-.875
-5.424
.000
-.011
-.005
a. متغروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…AC1…Y1)
درخروجي نگاره شماره (4-5) و در ستون (B)، به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير مي باشد:
Y= f (Xi) = ?1+?2. (Xi) + e it
Document past due receivables(DPDRAC1)=Yi= 27878.651+ (-.008). CreditRiskManagement i (CRM)it +e it
طبق خروجي نگاره شماره (4-5)، بقيه ستون هاي اين نگاره شامل معيار ضرايب ستون(B)، آماره تي استيودنت (t) وسطح معناداري آزمون (sig)، است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون (B)، با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر بتا (?) وآلفا (?)، به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت:
,
از آنجاييکه در اين خروجي، سطح معني داري (0=sig) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.
جدول 4-6-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه اول تحقيق
آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون a
آماره هاي آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون
مينيمم
ماکزيمم
ميانگين
انحراف معيار
)Nتعداد(
ارزش پيش بيني شده
4206.2529
27043.7305
20395.5455
9199.83823
11
خطاي پسماند
-6887.50830
8088.07666
.00000
5088.26235
11
ارزش پيش بيني شده انحراف معيار
-1.760
.723
.000
1.000
11
خطاي پسماند معيار
-1.284
1.508
.000
.949
11
a. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…AC1…Y1)

نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اول تحقيق

نمودار شماره (4-1)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد. طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق نگاره فوق Stad.Dev=(0.949)، Mean=(-5.24e-16)، مي باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از معادله خط رگرسيون برآورد شده در خصوص دو متغير يعني بين دو متغير تغييرات مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل و ارزش تغييرات وام‌هاي سررسيدگذشته مشتريان انفرادي(حقيقي)دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشد استفاده کرد.

نمودار4-2-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اول تحقيق

نمودار شماره (4-2) علاوه بر پراکندگي، معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين دو متغير، يعني بين دو متغير تغييرات مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل و ارزش تغييرات وام‌هاي سررسيدگذشته مشتريان انفرادي(حقيقي)دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشد، را نشان مي دهد. اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش رگرسيون خطي ساده است.
4-6-2-نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق
فرضيه دوم تحقيق: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
H0: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود ندارد.
H1: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4-7-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون بين دو متغير اقلام مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضيه دوم تحقيق
متغيرهاي ورودي/حذف شده b
مدل

متغيرهاي ورودي

متغيرهاي حذف شده

روش

1
مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)…CRM…Xit
.
ورودي
a. تمام متغيرهاي درخواست وارد شده است
b. متغير وابسته : = وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPD…AC2…Y2)

خلاصه مدلb
مدل

(ضريب همبستگي)
(R)

مربع ضريب همبستگي (R2)

ضريب
تعيين
تعديل شده
(R)

خطاي برآوردي معيار

تغييرات آماري
آمار? دوربين واتسون
(D-W)

تغييرات
مربعات
(R)

تغييرات آماره
(F)
درجه آزادي1
(df1)

درجه
آزادي
(df2)

سطح معناداري
تغييرات آماره
فيشر (F)

1
.202a
.041
-.066
32138.96585
.041
.383
1
9
.001
2.183
a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPD…AC2…Y2)

طبق جدول شماره (4-7) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.202a) است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، پردازش اطلاعات، اعداد و ارقام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار