دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

انفرادي(حقيقي)=(CRM…Xit)
.024
.007
.774
3.672
.005
.009
.039
a. متغروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DDR…AC3…Y3)
درخروجي نگاره شماره (4-13) و در ستون (B)، به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير مي باشد:
Y= f (Xi) = ?1+?2. (Xi) + e it
Document past due receivables(DDRAC3)=Yi= 10539.929+ (.024). CreditRiskManagement i (CRM)it +e it
طبق خروجي نگاره شماره (4-13)، بقيه ستون هاي اين نگاره شامل معيار ضرايب ستون(B)، آماره تي استيودنت (t) وسطح معناداري آزمون (sig)، است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون (B)، با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر بتا (?) وآلفا (?)، به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت:
,
از آنجاييکه در اين خروجي، سطح معني داري (sig) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت، برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.
جدول 4-14-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه سوم تحقيق
Residuals Statisticsa
آماره هاي آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون
مينيمم
ماکزيمم
ميانگين
انحراف معيار
)Nتعداد(
ارزش پيش بيني شده
13069.1797
82251.4453
33208.7273
27869.34989
11
خطاي پسماند
-17977.71094
53610.64453
.00000
22771.91279
11
ارزش پيش بيني شده انحراف معيار
-.723
1.760
.000
1.000
11
خطاي پسماند معيار
-.749
2.233
.000
.949
11
a. متغروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DDR…AC3…Y3)

نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه سوم تحقيق
نمودار شماره (4-5)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد. طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق نگاره فوق Stad.Dev=(0.949)، Mean=(2.36e-17)، مي باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از معادله خط رگرسيون برآورد شده در خصوص دو متغير يعني بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات متغير وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته، استفاده کرد.

نمودار4-6-خط و معادله رگرسيون-فرضيه سوم تحقيق

نمودار شماره (4-6) علاوه بر پراکندگي، معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين دو متغير، يعني بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات متغير وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي)دربانک ملت استان سمنان به عنوان متغير وابسته ميباشد، را نشان مي دهد. اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش رگرسيون خطي ساده است.
4-6-4-نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق
فرضيه چهارم تحقيق: بين مديريت ريسک اعتباري وسبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
H0: بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود ندارد.
H1: بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4-15-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون بين دو متغير اقلام مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان،حاصل ازآزمون فرضيه چهارم تحقيق
متغيرهاي ورودي/حذف شده b
مدل

متغيرهاي ورودي

متغيرهاي حذف شده

روش

1
مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)…CRM…Xit
.
ورودي
a. تمام متغيرهاي درخواست وارد شده است
b. متغير وابسته : = وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غير انفرادي دربانک ملت استان سمنان (DPDR…ACC…Y4)

خلاصه مدلb
مدل

(ضريب همبستگي)
(R)

مربع ضريب همبستگي (R2)

ضريب
تعيين
تعديل شده
(R)

خطاي برآوردي معيار

تغييرات آماري
آمار? دوربين واتسون
(D-W)

تغييرات
مربعات
(R)

تغييرات آماره
(F)
درجه آزادي1
(df1)

درجه
آزادي
(df2)

سطح معناداري
تغييرات آماره
فيشر (F)

1
.841a
.708
.676
12188.14503
.708
21.824
1
9
.001
2.124
a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…CC1…Y4)

طبق جدول شماره (4-15) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.841a) است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است مي توان بيان نموداز آن جا که سطح معني داري (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد (.676) را نشان مي دهد، که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات متغير سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان، توسط متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان ارائه مي کند.
از طرف ديگريکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. يکي از مهم ترين آزمون هاي تشخيص فرضيه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربين- واتسون مي باشد. بنابراين آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين- واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول شماره (4-15)، مقدارآن برابر (2.124)، مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
جدول 4-16-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه چهارم تحقيق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون فيشر (F)

سطح معناداري (sig)
1
رگرسيون
3.242E9
1
3.242E9
21.824
.001a

خطاي پسماند
1.337E9
9
1.486E8

مجموع
4.579E9
10

a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…CC1…Y4)
جدول شماره (4-16) نشان دهنده تحليل واريانس بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان به عنوان متغير وابسته مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط نگاره تحليل واريانس(ANOVA) و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد H0:
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد H1:
با توجه به اين که سطح معني داري (sig) کمتر از پنج درصد مي باشد فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول 4-17-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه چهارم تحقيق
Coefficientsa
مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استانداردشده

آماره
t

سطح معناداري
ضريب بتا
ضرايب استاندارد نشده

ضريب بتا
خطاي معيار
ضريب بتا

حد پايين
حد بالا
1
(ضريب ثابت)
81018.303
4830.417

16.773
.000
70091.141
91945.466

مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)=(CRM…Xit)
-.016
.003
-.841
-4.672
.001
-.023
-.008
a. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…CC1…Y4)
در خروجي نگاره شماره (4-17) و در ستون (B)، به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير مي باشد:
Y= f (Xi) = ?1+?2. (Xi) + e it
Document past due receivables(DDRCC1)=Yi= 81018.303+ (-.016). CreditRiskManagement i (CRM)it +e it
طبق خروجي نگاره شماره (4-17)، بقيه ستون هاي اين نگاره شامل معيار ضرايب ستون(B)، آماره تي استيودنت (t) وسطح معناداري آزمون (sig)، است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون (B)، با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر بتا (?) وآلفا (?)، به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت:
,
از آنجاييکه در اين خروجي، سطح معني داري (sig) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت، برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.
جدول 4-18-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه چهارم تحقيق
Residuals Statisticsa
آماره هاي آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون
مينيمم
ماکزيمم
ميانگين
انحراف معيار
)Nتعداد(
ارزش پيش بيني شده
34687.8203
79384.2344
66372.7273
18005.48348
11
خطاي پسماند
-20227.65820
26954.15430
.00000
11562.68963
11
ارزش پيش بيني شده انحراف معيار
-1.760
.723
.000
1.000
11
خطاي پسماند معيار
-1.660
2.212
.000
.949
11
a. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…CC1…Y4)

نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه چهارم تحقيق
نمودار شماره (4-7)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد. طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق نگاره فوق Stad.Dev=(0.953)، Mean=(2.78e-17)، مي باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از معادله خط رگرسيون برآورد شده در خصوص دو متغير يعني بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته، استفاده کرد.

نمودار4-8-خط و معادله رگرسيون-فرضيه چهارم تحقيق
نمودار شماره (4-8) علاوه بر پراکندگي، معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين دومتغير،يعني بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشد، را نشان مي دهد. اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار