دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي)دربانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، مي توان بيان نمود از آن جا که سطح معني داري (sig)، کمتر از پنج درصد است فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد (-.066) را نشان
مي دهد، که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات متغير وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان توسط متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، ارائه مي کند. از طرف ديگر يکي از مفروضات رگرسيون ، استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. يکي از مهم ترين آزمون هاي تشخيص فرضيه استقلال خطاها آزمون آماره دوربين- واتسون مي باشد. بنابراين آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين- واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و
مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول جداول شماره (4-7)، مقدارآن برابر (2.183) مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول 4-8-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه دوم تحقيق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون فيشر (F)

سطح معناداري (sig)
1
رگرسيون
3.956E8
1
3.956E8
.383
.001a

خطاي پسماند
9.296E9
9
1.033E9

مجموع
9.692E9
10

a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPD…AC2…Y2)
جدول شماره (4-8) نشان دهنده تحليل واريانس بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل و ارزش تغييرات متغير وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط نگاره تحليل واريانس(ANOVA) و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد H0:
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد H1:
با توجه به اين که سطح معني داري (sig) کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول 4-9-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه دوم تحقيق
Coefficientsa
مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استانداردشده

آماره
t

سطح معناداري
ضريب بتا
95? فاصله اطمينان براي B

ضريب بتا
خطاي معيار
ضريب بتا

حد پايين
حد بالا
1
(ضريب ثابت)
26722.336
12737.345

2.098
.002
-2091.540
55536.213

مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)=(CRM…Xit)
-.005
.009
-.202
-.619
.001
-.026
.015
a. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPD…AC2…Y2)
در خروجي نگاره شماره (4-9) و در ستون (B)، به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير مي باشد:
Y= f (Xi) = ?1+?2. (Xi) + e it
Document past due receivables(DPDAC2)=Yi= 26722.336+ (.009). CreditRiskManagement i (CRM)it +e it
طبق خروجي نگاره شماره (4-9)، بقيه ستون هاي اين نگاره شامل معيار ضرايب ستون(B)، آماره تي استيودنت (t) وسطح معناداري آزمون (sig)، است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون (B)، با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر بتا (?) وآلفا (?)، به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت:
,
از آنجاييکه در اين خروجي، سطح معني داري (sig) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.

جدول 4-10-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه دوم تحقيق
Residuals Statisticsa
آماره هاي آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون
مينيمم
ماکزيمم
ميانگين
انحراف معيار
)Nتعداد(
ارزش پيش بيني شده
10537.6592
26151.5059
21606.1818
6289.87449
11
خطاي پسماند
-19224.01172
89013.61719
.00000
30489.70012
11
ارزش پيش بيني شده انحراف معيار
-1.760
.723
.000
1.000
11
خطاي پسماند معيار
-.598
2.770
.000
.949
11
a. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DPD…AC2…Y2)

نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه دوم تحقيق
نمودار شماره (4-3)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد. طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق نگاره فوق Stad.Dev=(0.949)، Mean=(-8.15e-17)، مي باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از معادله خط رگرسيون برآورد شده در خصوص دو متغير يعني بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل و ارزش تغييرات متغير وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته،استفاده کرد.

نمودار4-4-خط و معادله رگرسيون-فرضيه دوم تحقيق

نمودار شماره (4-4) علاوه بر پراکندگي معادله رگرسيون خطي ساده و ضريب تعيين دو متغير، يعني بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل و ارزش تغييرات متغير وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشدرا نشان مي دهد. اين نتايج منطبق بر نتايج حاصل از روش رگرسيون خطي ساده است.
4-6-3-نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق
فرضيه سوم تحقيق: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
H0: بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود ندارد.
H1:. بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4-11-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون بين دو متغير اقلام مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضيه سوم تحقيق
متغيرهاي ورودي/حذف شده b
مدل

متغيرهاي ورودي

متغيرهاي حذف شده

روش

1
مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)…CRM…Xit
.
ورودي
a. تمام متغيرهاي درخواست وارد شده است
b. متغير وابسته : = وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان (DDR…AC3…Y3)

خلاصه مدلb
مدل

(ضريب همبستگي)
(R)

مربع ضريب همبستگي (R2)

ضريب
تعيين
تعديل شده
(R)

خطاي برآوردي معيار

تغييرات آماري
آمار? دوربين واتسون
(D-W)

تغييرات
مربعات
(R)

تغييرات آماره
(F)
درجه آزادي1
(df1)

درجه
آزادي
(df2)

سطح معناداري
تغييرات آماره
فيشر (F)

1
.774a
.600
.555
24003.70369
.600
13.480
1
9
.005
1.902
a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DDR…AC3…Y3)

طبق جدول شماره (4-11) ضريب همبستگي پيرسون بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.774a) است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، مي توان بيان نمود از آن جا که سطح معني داري (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد (.555) را نشان ميدهد، که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات متغير وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان، توسط متغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان ارائه مي کند.
از طرف ديگر يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. يکي از مهم ترين آزمون هاي تشخيص فرضيه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربين- واتسون مي باشد. بنابراين آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول جداول شماره (4-11)، مقدارآن برابر (1.902)، مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
جدول 4-12-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه سوم تحقيق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره آزمون فيشر (F)

سطح معناداري (sig)
1
رگرسيون
7.767E9
1
7.767E9
13.480
.005a

خطاي پسماند
5.186E9
9
5.762E8

مجموع
1.295E10
10

a. پيش بيني کننده: (ضريب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مديريت ريسک اعتباري = (CRM)….CRM…Xit
b. متغيروابسته: وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي دربانک ملت استان سمنان = (DDR…AC3…Y3)
جدول شماره (4-12) نشان دهنده تحليل واريانس بين دومتغير مديريت ريسک اعتباري دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير مستقل وارزش تغييرات متغير وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغير وابسته مي باشد،طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط نگاره تحليل واريانس(ANOVA) و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود:
رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد H0:
رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد H1:
با توجه به اين که سطح معني داري (sig) کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول 4-13-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه سوم تحقيق
Coefficientsa
مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استانداردشده

آماره
t

سطح معناداري
ضريب بتا
95? فاصله اطمينان براي B

ضريب بتا
خطاي معيار
ضريب بتا

حد پايين
حد بالا
1
(ضريب ثابت)
10539.929
9513.170

1.108
.001
-10980.358
32060.215

مديريت ريسک اعتباري مشتريان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار