دانلود پایان نامه ارشد درباره اثرات ثابت، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده شده است. برای پذیرش عدم همخطی بین متغیرهای مستقل، باید همبستگی شدیدی بین متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه فرضیههای اصلی متغیرهای مستقل یکسانی دارند برای این فرضیهها یک آزمون همخطی نیاز است و نیز این آزمون برای فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9 نیز که متغیرهای مستقل یکسانی دارند یک بار انجام میشود. نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل در جداول (4-3) و (4-4) نشان داده شده است:

جدول (4-3) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای اصلی

ZWCR
ZVAIC
متغیرها
458638/0-
000000/1
ZVAIC
000000/1
458638/0-
ZWCR

جدول (4-4) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9

ZSCE
ZHCE
ZCEE
متغیرها
022047/0
034720/0
000000/1
ZCEE
667694/0
000000/1
034720/0
ZHCE
000000/1
667694/0
022047/0
ZSCE

در این آزمون اگر میزان ضرایب ماتریس ضرایب همبستگی بیشتر از 7/0 باشد، همبستگی شدیدی بین متغیرهای مستقل وجود دارد، اما اگر کوچکتر از 7/0 باشد همبستگی شدیدی وجود ندارد. با توجه به نتایج آزمون میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل (فرضیههای اصلی و فرضیههای فرعی) همخطی وجود ندارد.

4-3-2-2-آزمون ناهمسانی واریانسها
فرض میشود که واریانس خطاها مقدار ثابتی است که معمولاً با 2δ نشان داده میشود. این فرض به همسانی واریانسها معروف است. اگر خطاها، واریانس ثابت نداشته باشد، گفته میشود آنها ناهمسان هستند. در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی واریانسها از نرم افزار Stata و آزمون LR استفاده میشود. اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی (5%) کوچکتر باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها رد خواهد شد، به عبارت دیگر در این حالت ناهمسانی واریانسها وجود خواهد داشت. نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها که با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده، در جدول (4-5) نشان داده شده است:
جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
واریانس ناهمسانی
(P-Value)
فرضیهها
ندارد
0000/1
فرضیه اصلی 1
ندارد
0000/1
فرضیه اصلی 2
ندارد
0000/1
فرضیه اصلی 3
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 1
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 2
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 3
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 4
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 5
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 6
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 7
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 8
ندارد
0000/1
فرضیه فرعی 9

با توجه به نتایج آزمون و ضرایب احتمال آزمون فوق میتوان بیان نمود که از آنجایی که (P-Value) از مقدار بحرانی (5%) بزرگتر میباشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها پذیرفته میشود، به عبارت دیگر در این حالت ناهمسانی واریانسها وجود ندارد. لازم به ذکر است که نتایج آزمون ناهمسانی واریانس در پیوست (ب) ارائه شده است.

4-3-2-3-آزمون خود همبستگی
در مدلهاي رگرسيون فرض بر آن است كه جملات خطا از دوره‌اي به دوره بعد مستقل مي‌باشند، اما در بسياري موارد، جملات خطا در دوره‌هاي مختلف همبسته‌اند. در چنين مواردي جملات خطا اصطلاحاً داراي خود همبستگي يا همبستگي سریالی هستند. براي بررسي آن كه در يك مدل رگرسيون، جملات خطا خود همبسته مي‌باشند يا خير، از نرم افزار Stata و آزمون LM استفاده میشود. اگر آماره آزمون از ارزشهای بحرانی جداول آماری (5%) کمتر بود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی رد میشود. نتایج آزمون خود همبستگی در جدول (4-6) نشان داده شده است:
جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی
خود همبستگی
(P-Value)
آماره آزمون
فرضیهها
دارد
0000/0
4591/134
فرضیه اصلی 1
دارد
0000/0
87902/75
فرضیه اصلی 2
دارد
0000/0
88654/70
فرضیه اصلی 3
ندارد
0978/0
343751/2
فرضیه فرعی 1
دارد
0000/0
9949/171
فرضیه فرعی 2
دارد
0000/0
75097/73
فرضیه فرعی 3
دارد
0000/0
36735/94
فرضیه فرعی 4
دارد
0000/0
19272/67
فرضیه فرعی 5
دارد
0000/0
84757/80
فرضیه فرعی 6
دارد
0000/0
11059/83
فرضیه فرعی 7
دارد
0000/0
27560/72
فرضیه فرعی 8
دارد
0000/0
61571/62
فرضیه فرعی 9

با توجه به جدول (4-6) و ضرایب احتمال آزمونهای فوق میتوان بیان نمود که از آنجایی که (P-Value) برای تمامی فرضیهها به جز فرضیه فرعی یک، از مقدار بحرانی (5%) کوچکتر میباشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی رد خواهد شد، به عبارت دیگر در این حالت خود همبستگی وجود دارد. بنابراین جهت رفع خود همبستگی بین متغیرها، اگر مدل اثرات ثابت (Fix) باشد، از روش اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) و چنانچه مدل اثرات تصادفی (Random) باشد، از روش اثرات تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) برای رفع خود همبستگی بین متغیرها استفاده میشود.

4-3-3- آزمون دادههای پنلی در EViews
4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)
بکارگیری روشهای معمول اقتصادسنجی در برآورد مدل بر این فرض استوار است که متغیرهای مدل پایا هستند. اگر متغیرهای مدل ناپایا یا دارای ریشه واحد باشند، در این صورت آزمونهای T و F معمول از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود و رگرسیون بدست آمده رگرسیون کاذب خواهد بود. نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو برای تک تک متغیرها در جدول (4-7) ارائه شده است:
جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو
آزمون پایایی لوین، لین و چو
متغیرها
نتایج
(P-Value)
آماره F

مانا
0000/0
693/207-
CEE
مانا
0000/0
1753/13-
HCE
مانا
0000/0
8214/82-
SCE
مانا
0000/0
1509/25-
VAIC
مانا
0000/0
99/1360-
WCR
مانا
0000/0
81/3232-
ROA
مانا
0000/0
1160/38-
ROE
مانا
0000/0
2477/35-
PM

از آنجایی که میزان (P-Value) بدست آمده برای تک تک متغیرها کمتر از 5% ضریب احتمال میباشد، بنابراین نتایج آزمون لوین، لین و چو نشاندهنده پایایی تمام متغیرها میباشد. لازم به ذکر است که نتایج آزمون پایایی تک تک متغیرها در پیوست (ج) ارائه شده است.
4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر
آزمون F لیمر مشخص میکند که مدل مورد استفاده تلفیقی (Panel) است یا ترکیبی (Pooled). چنانچه آماره Cross- Section F کمتر از 5% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی تلفیقی (Panel) و چنانچه بیشتر از 5% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی ترکیبی (Pooled) خواهد بود. نتایج آزمون F لیمر به شرح جدول (4-8) است:

جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر
آزمون F لیمر
Effect Test
فرضیهها
تعیین مدل
(P-Value)
آماره

Panel
0000/0
291353/17
Cross-Section F
فرضیه اصلی 1

0000/0
498401/560
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
300650/11
Cross-Section F
فرضیه اصلی 2

0000/0
162838/458
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
969349/4
Cross-Section F
فرضیه اصلی 3

0000/0
977977/286
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
375839/4
Cross-Section F
فرضیه فرعی 1

0000/0
487058/263
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
644057/17
Cross-Section F
فرضیه فرعی 2

0000/0
372506/564
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
120134/10
Cross-Section F
فرضیه فرعی 3

0000/0
902151/431
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
231174/10
Cross-Section F
فرضیه فرعی 4

0000/0
365640/434
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
957202/4
Cross-Section F
فرضیه فرعی 5

0000/0
680714/285
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
684634/5
Cross-Section F
فرضیه فرعی 6

0000/0
266989/311
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
516375/15
Cross-Section F
فرضیه فرعی 7

0000/0
878776/534
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
116393/10
Cross-Section F
فرضیه فرعی 8

0000/0
928076/433
Cross-SectionChi-Square

Panel
0000/0
780270/4
Cross-Section F
فرضیه فرعی 9

0000/0
785786/280
Cross-SectionChi-Square

از آنجایی که میزان (P-Value) بدست آمده کمتر از 5% ضریب احتمال میباشد، بنابراین نتایج آزمون F لیمر، نشان دهنده انتخاب مدل تلفیقی (Panel) میباشد. لذا از آنجایی که مدل تلفیقی (Panel) انتخاب گردید، بایستی در مرحلۀ بعد، از طریق آزمون هاسمن، الگوی مناسب یعنی اثرات ثابت (FEM) یا اثرات تصادفی (REM) انتخاب گردد. لازم به ذکر است که نتایج آزمون F لیمر در پیوست (د) ارائه شده است.

4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا
چنانچه در مرحلۀ قبل، نتایج آزمون F لیمر نشاندهنده استفاده از مدل تلفیقی (Panel) باشد، بایستی از طریق آزمون هاسمن الگوی مناسب انتخاب شود. چنانچه آماره Cross- Section Random کمتر از 5% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات ثابت (FEM) و چنانچه بیشتر از 5% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات تصادفی (REM) انتخاب میشود. لازم به ذکر است که نتایج آزمون هاسمن در پیوست (ه) ارائه شده است. نتایج آزمون هاسمن به شرح جدول (4-9) است:
جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن
آزمون هاسمن
Effect Test
فرضیهها
تعیین الگو
(P-Value)
آماره (خی دو)

اثرات ثابت
0028/0
73/11
Cross-Section Random
فرضیه اصلی 1
اثرات ثابت
0464/0
14/6
Cross-Section Random
فرضیه اصلی 2
اثرات تصادفی
9961/0
01/0
Cross-Section Random
فرضیه اصلی 3
اثرات ثابت
0000/0
01/179
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 1
اثرات تصادفی
9646/0
00/0
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 2
اثرات تصادفی
7725/0
08/0
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 3
اثرات تصادفی
3442/0
89/0
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 4
اثرات تصادفی
1149/0
49/2
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 5
اثرات تصادفی
8658/0
03/0
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 6
اثرات ثابت
0000/0
65/26
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 7
اثرات ثابت
0128/0
81/10
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 8
اثرات تصادفی
1072/0
09/6
Cross-Section Random
فرضیه فرعی 9

4-3-6- خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی
قبل از پرداختن به نتایج مدل نهایی رگرسیون خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی رگرسیون در جدول (4-10) ارائه شده است.

جدول (4-10) خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی
مدل نهایی
هاسمن
خود همبستگی
واریانس ناهمسانی
فرضیهها
اثرات ثابت با در نظر گرفتن AR1
اثرات ثابت
دارد
ندارد
فرضیه اصلی 1
اثرات ثابت با در نظر گرفتن AR1
اثرات ثابت
دارد
ندارد
فرضیه اصلی 2
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه اصلی 3
اثرات ثابت
اثرات ثابت
ندارد
ندارد
فرضیه فرعی 1
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 2
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 3
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 4
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 5
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 6
اثرات ثابت با در نظر گرفتن AR1
اثرات ثابت
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 7
اثرات ثابت با در نظر گرفتن AR1
اثرات ثابت
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 8
اثرات تصادفی با در نظر گرفتن AR1
اثرات تصادفی
دارد
ندارد
فرضیه فرعی 9

توضیح جدول:
مدل نهایی فرضیه اصلی 1: با توجه به اینکه فرض همسانی واریانسها برای فرضیه اصلی 1 برقرار است و نتایج آزمون خود همبستگی نشان دهنده وجود خود همبستگی بین جملات خطا میباشد و نتایج آزمون هاسمن نشان دهنده انتخاب مدل اثرات ثابت است، بنابراین جهت رفع خود همبستگی از مدل اثرات ثابت با در نظر گرفتن خود همبستگی مرتبه اول (AR1) در مدل نهایی استفاده میشود.
مدل نهایی فرضی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره آزادي، غير، سازي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اثرات ثابت، آزمون فرضیه، تحلیل داده