دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیمه عمر، بیمه اتکایی، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود، بیمه اتکایی راه حل این اصل است بیمه اتکایی نظامی است که بیمه‌گر صادر کننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه‌گران اتکایی مختلف پخش کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می‌توان توزیع جهانی ریسک نامید. قرارداد اتکایی که بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایی منعقد می‌شود، قراردادی است مستقل که هیچ گونه رابطه ای با قرارداد بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه‌گذار و و بیمه‌گر اتکایی وجود ندارد(کریمی، 1386).
2-6 بررسی وضعیت بیمه عمر در جهان و ایران
بيمه عمر با توجه به ويژگي‌هاي خاص آن ميتواند درفعال‌سازي بازار سرمايه تأثير به‌سزايي داشته باشد. ذخاير رياضي تجميع شده در شركتهاي بيمه‌عمر ميتواند به فعاليتهاي اقتصادي سودآور منجر شود. از آنجا كه در بيمه عمر به طور معمول فاصله زماني منطقي بين دريافت حق بيمه از سوي شركت‌هاي بيمه عمر و پرداخت خسارت وجود دارد ذخاير رياضي قابل ملاحظه‌اي در رابطه با هر قرارداد تشكيل مي شود كه شركت بيمه با استفاده بهينه از آنها مي تواند بازار سرمايه را فعال و نقش جدي‌تري در فعاليتهاي سرمايه‌گذاري داشته باشد واين باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي مي شود. مطالعه روند رشد بيمه به طور كل و به خصوص بيمه عمر در دهه گذشته، بيانگر تأثير روزافزون اين بيمه در اقتصاد خانوار كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه است. چنان كه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جلسه اوليه خود در سال 1984 اعلام كرد؛ بازار مناسب ملي بيمه، يكي از لوازم ضروري رشد اقتصادي است. صنعت بيمه جهان با رشدي حدود 10 % از سال 1950 ، به توسعه خود ادامه داده است كه از ميانگين رشد اقتصادي كشورها به طورقابل ملاحظه‌اي فزوني دارد(مهدوی و ماجد، 1390ص 26).
جدول 2-1 حق بیمه‌های عمر (میلیون دلار)
سال
بیمه غیرعمر
بیمه عمر
جمع
درصد غیرعمر
درصد عمر
جمع
1984
281500
216500
498000
57
43
100
1988
555100
615900
1171000
47
53
100
1998
891112
1264156
2155268
41
59
100
2006
1549100
2125891
3674892
41
59
100
2007
1667780
2393089
4060870
41
59
100

“قسمت عمده توسعه صنعت بیمه به رشد بیمه عمر در جهان مربوط می‌شود. بطوری که میزان حق بیمه دریافتی از آن 2.1 درصد GDP جهان در سال 1984 به 4.2 درصد در سال 2007 افزایش یافته است. جدول فوق در صد سهم بیمه عمر و غیرعمر در حق بیمه تولیدی در جهان را نشان می‌دهد. درصد این سهم در کشور ما در سال 2009 برابر بیمه‌های غیرعمر حدود 91 درصد و بیمه عمر کمتر از 10 درصد بوده است. این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در کشور ما در سال 2009 حدود 1.39 درصد است که ضریب نفوذ بیمه زندگی کمتر از 0.1 درصد است. همچنین، حق بیمه سرانه در جهان در سال 2009 حدود 595.1 دلار بوده که از این رقم حق بیمه سرانه مقدار 341.2 دلار مربوط به بیمه عمر می‌باشد. این رقم برای کشور ما در سال 2009 کمتر از 63.5 دلار بوده که فقط 4.4 دلار حق بیمه سرانه بیمه عمر و بقیه حق بیمه غیر عمر می‌باشد”(مهدوی و ماجد، 1390 ص25).
2-7 مروری بر تحقیقات انجام شده
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از دوجنبه تقاضا برای بیمه عمر و شبکه‌های عصبی بررسی می‌شود. در این بخش ابتدا به منظور تعیین متغیرهای مستقل، مطالعات مربوط به تقاضا برای بیمه‌های عمر بررسی می شوند و در قسمت بعد به بررسی تحقیقات مربوط به کاربست شبکه‌های عصبی مصنوعی در حوزه اقتصاد و بیمه می‌پردازیم. تحقیقات در زمینه بیمه عمر در ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود. دسته اول به تاثیر این بیمه‌های در رشد اقتصادی می‌پردازد. در این تحقیقات عموما حق 3بیمه سرانه شاخصی برای رشد بیمه‌های عمر ، تولید ناخالص داخلی هم شاخصی برای رشد اقتصادی عنوان شده‌اند. برای بررسی وجود رابطه بین این دو متغیر از مدلهای OLS4 و VAR استفاده شده است. در همه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، وجود رابطه بین بیمه‌های عمر و توسعه اقتصادی تائید شده است.
دسته دوم مطالعات انجام شده تاثیر متغیرهای اقتصادی؛ چون درآمد، تورم، نرخ سود و غیره را روی تقاضای بیمه‌های عمر بررسی می‌کند. این گروه از تحقیقات تابع تقاضا برای این نوع بیمه‌ها در ایران را برآورد می‌کند. جمع آوری اطلاعات از راه آمارهای منتشر شده و توزیع پرسشنامه از سوی محقق صورت گرفته است.
دسته سوم، عوامل اجتماعی-فرهنگی و شخصیتی موثر بر تقاضا را بررسی می‌کند. این عوامل به دو گروه اجتماعی-فرهنگی و شخصیتی تقسیم می‌شود. در این تحقیقات، اطلاعات از راه پرسشنامه و مصاحبه گردآوری می‌شود. با استفاده از این داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها انجام می‌شود. عواملی که در این گروه در نظر گرفته شده؛ شامل تاثیر تبلیغات برای افزایش آگاهی مردم، تاثیر باورهای مذهبی، قضا و قدر و تامین اجتماعی بر تقاضای بیمه‌عمر است.
دسته چهارم دربرگیرنده تحقیقاتی است که، علل عدم رشد بیمه‌های عمر و روشهای توسعه آنها را بررسی می‌کنند. راهکارهای رشد بیمه‌های عمر شامل روش‌هایی برای بهبود فرآیند صدور و فروش بیمه‌نامه‌ها است. موانع عمده بر سر راه رشد بیمه‌های عمر؛ تورم، عدم آشنایی با بیمه‌های عمر و مشکلات موجود در تعیین نرخ حق بیمه‌ها شناخته شده است(مهدوی و ماجد، 1390).
تروت و تروت در مقاله خود تحت عنوان تقاضا برای بیمه در مکزیک و ایالات متحده وجود رابطه ای مثبت بین درآمد ،تولید ناخالص داخلی و تقاضا برای بیمه عمر را نشان دادند (Truett &Truett، 1990).
لیم وهبرمن به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان تقاضا برای بیمه عمر در مالزی پرداختند و در نتیجه دریافتند که تقاضا برای بیمه عمر با تورم رابطه ی منفی و با درآمد رابطه ی مثبت دارد (Lim & Haberman,2004) .
براون وکیم در مقاله ای تحت عنوان (تجزیه و تحلیل بین المللی تقاضا برای بیمه عمر ) در 45 کشور دریافتند که تقاضا برای بیمه‌ها ی عمر با درآمد رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد و کشش درآمدی تقاضا 58/0 نشان می دهد که به طور کلی در دنیا بیمه عمر به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‌شود. (Brown&Kim ،1993)
امینی سال 1389 در مقاله خود تحت عنوان پیش‌بینی حق بیمه‌های عمر از طریق شبکه‌های عصبی و مدل‌هایARIMA5،6ARIMAX ،دریافت که با معیار RMSE 7شبکه عصبی عملکرد بهتری از روش‌های مذکور دارد او همچنین رشد حق بیمه‌های دریافتی سالانه را با شبکه‌های عصبی برآورد کرد که براساس آن 12درصد رشد را تا پایان برنامه پنجم توسعه خواهد داشت(امینی، 1389).
هاموند در پژوهش خود با استفاده از داده‌هاي سال‌هاي 1952 و 1961 آمريكا ارتباط بين حق بيمه عمر به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي درآمد، ثروت، تورم، سن سرپرست خانوار، تحصيلات و شغل سرپرست خانوار به عنوان متغيرهاي توضيحي مورد بررسي قرار داده است. رابطه رگرسيوني تخمين زده شده نشان مي‌دهد كه هر واحد افزايش درآمد خانوار، 19% واحد تقاضاي بيمه را افزايش مي‌دهد. اثر ثروت در اين مدل مثبت ولي بسيار كمتر از اثر درآمد است. اثر هر واحد افزايش ثروت فقط 0007/0 است. هر سال افزايش سطح تحصيلات منجر به افزايش 3 دلاري تقاضاي بيمه مي‌شود. متغيرهاي موهومي «مجرد بودن» و «متأهل و بدون بچه بودن» اثر معني‌دار ولي منفي روي تقاضاي بيمه عمر دارند. متغيرهاي «متخصص بودن» و «خود اشتغالي» و «شغل‌هاي سطح بالاي مديريتي» اثر مثبت معني‌دار بر تقاضاي بيمه عمر دارند. سن و نژاد اثر معني‌داري روي تقاضاي بيمه عمر ندارند. نتايج ملموس‌تر با تقسيم كردن سطح درآمد سرپرست خانوار به سه سطح درآمدي پايين، متوسط و سطح بالا بدست مي‌آيد. در مدل‌هاي تقسيم بندي شده، متغير سن در گروه‌هاي درآمد پايين و متوسط اثر معني‌داري بر تقاضاي بيمه عمر دارد در حاليكه براي گروه درآمدي بالا اثر سن معنا دار نيست. اگرچه در مدل كلي اثر متغير نژاد معني دار نيست ولي در مدل مربوط به خانوارهاي با درآمد پايين معنادار است. ضريب درآمدي براي گروه درآمدي پايين بسيار كوچك (007/0) و براي گروه درآمدي متوسط بيشترين مقدار و مساوي (38%) و براي گروه درآمدي بالا (018/0) است. اين در حالي است كه كشش درآمدي تقاضا براي سه گروه بسيار متفاوت است. براي افراد با درآمد پايين كمترين و برابر با (29/0) و براي گروه درآمدي متوسط (53/1) و براي گروه درآمدي بالا برابر (66/0) است. اين كشش براي گروه درآمدي متوسط بيشترين مقدار ممكن را دارد كه اين نتايج نشانگر اثر قابل توجه درآمد بر تقاضاي بيمه است (Hammond، 1968).
نيومان در پژوهش خود به بررسي اثر تورم بر تقاضاي بيمه پرداخت. او با استفاده از متغيرهاي حق بيمه و سرمايه بيمه خريداري شده به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي قيمت انتظاري، درآمد قابل تصرف شخص، تعداد تأهل، تعداد كودكان هر خانوار، شهري بودن خانوار به عنوان متغيرهاي مستقل به نتايج زير دست يافت. در مدلي كه متغير وابسته سرمايه بيمه است، متغير توصيفي قيمت معنادار است. در مدلي كه متغير وابسته حق بيمه است، اثر شاخص قيمتي مصرف كننده و تأهل مثبت بوده و اثر داشتن فرزند، شهري بودن، زمان، درآمد قابل تصرف شخصي منفي مي‌باشد(Neumann، 1969).
دياكن در پژوهش خود تحت عنوان تقاضا براي بخش عمومي بيمه عمر در انگلستان متغیرهای زير را براي توضیح تقاضاي بيمه عمر معرفي كرد: ثروت، درآمد دائمي، شاخص قيمت بازار، نرخ واقعي تورم، نرخ ماليات بردرآمد، نرخ بيكاري، وضعيت تأهل، تعداد كودكان. در مدل معرفي شده توسط دياكن دو انگيزه براي خريد بيمه عمر معرفي شده است: يكي پس‌انداز و ديگري محافظت از خانواده.نتايج نشان دادند كه در حالتي كه انگيزه خريد براي پس‌انداز باشد، كشش درآمدي تقاضا 5/3 و درحالي كه انگيزه خريد محافظت از خانواده باشد اين مقدار 5/2 مي‌باشد. نرخ ماليات بر درآمد اثر مثبت بر هر دو مدل دارد. نرخ تورم اثر منفي بر هر دو مدل دارد و معنادار مي‌باشد.نرخ بيكاري در مدل پس‌انداز محور داراي تأثير مثبت با كشش 25/0 بر تقاضاي بيمه عمر است و در مدل محافظت محور اثر معناداري ندارد(Diacon،1980).
فورچون در پژوهش خود در بخش نظري به بررسي تأثير متغيرهاي دستمزد و درآمد و ثروت و نرخ تنزيل بر تقاضاي بيمه‌هاي عمر پرداخت. در پژوهش او اثر دستمزد و نرخ تنزيل مبهم و اثر ثروت منفي است. و در بخش كاربردي به اين نتيجه رسيد كه لگاريتم ثروت سرانه، لگاريتم نرخ بهره حقيقي و لگاريتم تورم انتظاري داراي تأثير معناداري بر لگاريتم سرمايه بيمه سرانه دارند و همچنين انتظارات تورمي باعث كاهش تقاضاي بيمه عمر مي‌شوند(Fortune، 1973).
اوترويل در پژوهش خود تحت عنوان بازار بيمه‌هاي عمر در كشورهاي در حال توسعه به بررسي اقتصادسنجي بر مبناي داده‌هاي مقطعي سال 1986 براي 48 كشور در حال توسعه پرداخت. متغير وابسته مدنظر او، حق بيمه و متغيرهاي مستقل او درآمد سرانه، نرخ بهره حقيقي، تورم انتظاري، اميد به زندگي و بازار انحصاري8 و حضور شركت‌هاي خارجي در بازار بودند.نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بازار انحصاري و تورم انتظاري اثر منفي بر تقاضاي بيمه عمر دارند و GNP سرانه و اميد به زندگي اثر مثبتي بر تقاضاي بيمه عمر دارند. (Outerville، 1996)
وارد و زوربروگ با بررسي اثر عوامل سياسي و حقوقي و اقتصادي بر تقاضاي بيمه عمر در كشورهاي آسيايي در 37 كشور و در دوره زماني 1987 تا 1998 به نتايج زير رسيدند. اثر تورم، رفاه و دين بر روي تقاضاي بيمه‌هاي عمر منفي است و اثر تحصيلات، درآمد، قانون مداري و همبستگي سياسي بر روي تقاضاي بيمه عمر در كشورهاي مورد بررسي مثبت و معني‌دار است(Ward & Zurbruegg ، 2002).
مهرآرا و رجبيان (1385) در پژوهش خود تحت عنوان تقاضا براي بيمه‌هاي عمر در ايران و كشورهاي صادر كننده نفت به برآورد تابع تقاضا براي بيمه‌هاي عمر و نقش متغيرهاي اقتصادي كلان بر تقاضاي بيمه‌هاي عمر پرداختند. پژوهش ايشان در فاصله زماني 2002-1998 و در كشورهاي صادر كننده نفت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارزش واقعی، اصل حسن نیت، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، قضا و قدر، بازار سهام