تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، سودآوری، روش تحقیق، تحقیقات بنیادی

دانلود پایان نامه ارشد

و از روشهاي برنامه ریزي خطی استفاده کرده و به جوابهاي قابل قبولی دست یافته است.. ‬‬‬‬‬‬‬
جمشیدي (1384) به نقل از احدیان سرورداران (1383) می نویسد آقاي روح اله احدیان در پژوهشی به بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک ملی ایران می پردازد در این تحقیق این سوال اساسی که چه عواملی در پیداش مطالبات معوق در بانک ملی ایران تاثیر گذار بوده میباشد؟ براساس الگوي تحقیق که مطالبات معوق را تابعی از میزان اعتبارات و تسهیلات اعطائی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص بهاي کالا و خدمات معرفی و به بررسی روابط بین این متغییرها پرداخته شده که نتایج آن: الف بانکها با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی با قرار گرفتن در دوران رونق اقتصادي براي در اختیار قرار گرفتن سهم بیشتري از بازار بدون در نظر گرفتن ملاحضات لازم و کافی اقدام به اعطاي تسهیلات میکنند که باعث افزایش مطالبات معوق خواهد شد. ب: افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی باعث ایجاد مطالبات معوق بیشتري خواهد شد. ج: اگر نرخ تورم بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود تسهیلات به علاوه نرخ جریمه تاخیر آن باشد میتوان به رابطه معکوس بین نرخ تورم و میزان مطالبات معوق دست یافت. در زمینه مطالبات معوق تحقیقات زیادي در خارج از کشور و داخل کشور صورت گرفته است لیکن کمتر به ارائه مدل جهت حداقل سازي هزینه مطالبات پرداخته شده است
فلاح زاده (1384) در پژوهشی با توجه به محدودیت هاي نسبی بخشها و نرخهاي اعلام شده براي هر بخش که هر سال از سوي بانک مرکزي اعلام میگردد و در سود بانک اثر می گذارد مدلی ارائه نموده که بانک بتواند از منابع آزاد خود جهت پرداخت تسهیلات به بهترین نحو استفاده نماید او دو روش اعطاي تسهیلات اقساطی و یکباره و مدت زمانهاي بازپرداخت متفاوت را مورد آزمون قرار داده که نتیجه آن تسهیلات کوتاه مدت به نفع بانک می باشد، اهمیت این آزمون در این است که اعطاي بهینه تسهیلات سبب حداکثر شدن سود از یک طرف و جذب شدن بیشتر سپرده گذاران میگردد و از طرفی دیگر سبب افزایش منابع می گردد.

تحقیقات خارجی
یاداو و همکاران36 (2014) در مقاله ای مطالبات معوق را در صنعت بانکداري هند مورد بررسی قرار دادند و آن را به عنوان یک تهدید ناراحت کننده در بخش مالی کشور هند عنوان نموده و مطالبات معوق را به عنوان یک شاخص که اشاره به ریسک اعتباري بانکها داشته و سود آوري، نقدینگی، پرداخت بدهی و موقعیت بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد بیان میدارند.
سچمه و همکارانش37(2009)عملکرد بخش بانکداري ترکیه را با استفاد از AHP,TOPSISمورد ارزیابی قرار دادند. آنها در این تحقیق پنج بانک از بزرگ تجاري ترکیه را بر اساس شاخصهاي متعدد مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار دادند. اککوچ و وطن سور38(2013)درتحقیقی مشابه 12 بانک ترکیه را براساس شاخصهاي فوق الذکرمورد بررسی قرارداده اند.
فلامینی،مک دونالد و شوماخر39 (2009)،به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها در 41 کشور مختلف پرداختند . نمونه مورد بررسی پژوهش ایشان شامل 389 بانک بود. نتایج پژوهش مبین آن است که ریسک اعتباری و اندازه بانک از مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانک ها هستند.
پاسيراس40 (2008) مقاله ای تحت عنوان شواهد بین المللی در مورد تاثیر مقررات و نظارت بر کارایی فنی بانکها واستفاده از دو مرحله تحلیل پوششی دادهها را انجام دادند. نتایج تحقیق ها نشان داد که ارتباط مثبتی بين كفايت سرمايه و كارايي سيستم بانكي وجود دارد. همچنين وي بيان ميكند كه هر چه محدوديت مالي بيشتر باشد سود آوري سيستم بانكي كاهش مييابد و بانك با ريسك و مخاطره بالاتر مواجه شده و مطالبات معوق افزايش مييابد.
کوسمیدو41 (2008) با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، به بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های یونانی طی سال های 1990 تا 2002 پرداخت.نمونه مورد بررسی وی شامل 23 بانک بوده است.کوسیمدو برای اندازه گیری سودآوری و ریسک اعتباری، به ترتیب شاخص های نسبت بازده دارایی ها و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را برگزید.نتایج پژوهش وی مبین رابطه منفی معنادار بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها است.نتیجه یادشده با این فرضیه که افزایش ریسک اعتباری منجر به کاهش سودآوری بانک ها می شود،پس بانک ها می توانند از طریق کنترل و نظارت موثر ریسک اعتباری،سودآوری خود را افزایش دهند، مطابقت می کند.
پارسیروس و همکاران42 (2006)مقاله ای را تحت عنوان تاثیرمقررات بانکی، نظارت، ساختار بازار، و ویژگیهای بانک در رتبه بندی بانکهای فردی: تجزیه و تحلیل بین کشوری انجام دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که نظارت پر قدرت و رتبه بندی اعتبار مشتریان اثر منفی بر مطالبات معوق دارد.
جیمنز و سارینا43 (2005) به بررسی بخش بانکداری اسپانیا از سال 1984 تا 2003 پرداختند. آنها شواهدی مبنی بر تشدید مطالبات معوق به سبب رشد بیشتر GDP، نرخ های بالای بهره حقیقی و شرایط اعتباری آسان ارائه می دهند. این مطالعه همچنین نشان داد که نزدیک بینی، رفتار گله ای، و مشکل نمایندگی ممکن است مدیران بانک را فریب داده، به گونه اای که در دوران رونق، وام های بیش از اندازه پرداخت کنند.
بابوکک و جانکر44 (2005)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﮐﺸﻮر ﭼﮏ‬ (1993 ﺗﺎ2005) از ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ VAR‬ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿـﺮي ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷـﻮكﻫـﺎي‬ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ وامﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻧﺴﺒﺖ وامﻫﺎي ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﮐـﻞ ﺗﺴـﻬﯿﻼت‬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ وامﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﺑﺮازش ﺷﺪه ، رواﺑـﻂ ‬ ﻗﻮي ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ وامﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﺎﺑﻊ ﻋﮑـﺲاﻟﻌﻤـﻞ آﻧـﯽ‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺑﯿﮑـﺎري، ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪه، CPI‬ﺗـﻮرمو‬ ﺷﻮكﻫﺎي رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺌﻮري، ‬ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌـﻮق ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮ ‬ ﺷﻮكﻫﺎي ﺣﺪي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﭼـﮏ‬ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ وامﻫﺎي ﻏﯿﺮﺟﺎري، ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺑﯿﮑﺎري و‬ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺧﻄﺎري ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﺷـﺪن وﺿـﻌﯿﺖ‬ ﭘﺮﺗﻔﻮي اﻋﺘﺒﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻃﺒﻖ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺮس، ﺛﺒـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬‬‬‬
گادلسگي45 (2004) از نسبت بازدهي به دارايي به عنوان شاخص عملكرد بانكي استفاده كرده و اثر آن را بر مطالبات معوق بررسي نمود. نتايج حاصل از بررسي وي حاكي از اين است که هر چه سود آوري سيستم بانكي بالاتر باشد، مطالبات معوق کمتری مواجهه خواهد بود. ‬
میکو و همکاران46 (2004) با توجه به تحقیق که انجام دادند، نتایج نشان داد که بانک های دولتی به دلیل اینکه نسبت به بانک های خصوصی در اعطای اعتبارات به ظرفیت خود توجهی نمی کنند لذا با مطالبات معوق بیشتری نیز مواجهه می شوند.
کیتون47 (1999) به منظور بررسی اثر رشد اعتبارات بر نکول های وام در ایالت متحده از سال های 1982 تا 1996 یک مدل VAR را به کار می بردند. در این مطالعه نکول وام به صورت وام هایی که بیش از 90 روز از سر رسید گذشته اند یا بهره ای به آن تعلق نگرفته، تعریف می شود. کیتون نشان می دهد که رشد سریع اعتبارات مطابق با استاندارهای پایین اعتباری به زیان بیشتر وام در بخش های خاصی از ایالت متحده منجر شده است.
ﺑﻮرك48(1989) ﻧﺸﺎن داد، رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺳـﻮدآوري‬ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎاﺳﺖ. ﺑﻮرك ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاراﺳﺖ، ﺑـﺎوﺟـﻮد‬ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ وامﻫـﺎيﻏﻴﺮﺟـﺎري، ﺑـﻪ ‬ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮ ﺳﻮدآوري ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬
2-12 خلاصه فصل دوم
در بخش اول این فصل که شامل پیشینه نظری است به بیان کلیات در زمینه ریسک و مدیریت ریسک اعتباری و مدل های ارزیابی ریسک اعتباری بیان شد و همچنین، انواع مطالبات بانکی و تقسیم بندی آن و نیز خدمات بانکی پرداخته شد. در بخش دوم که شامل پیشینه پژوهشی است به بیان تحقیقات و یافته های محققین پرداخته شد. با بررسی پژوهشهای انجام شده در رابطه با ریسک اعتباری و مطالبات بانکی متدلوژی تحقیقات مشخص وآگاهی نسبت به روش تحقیقی که محققین در پیش گرفته اند حاصل شد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
بی تردید توسعه کمی وکیفی جوامع ، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بر پایه تحقیقات علمی است. تحقیق مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است خواه با روش آزمایشی صرف و خواه با روشهای دیگر (دلاور 89) . دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش.(خاکی 1384) .انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت ، موضوع تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پرسشهای تحقیق است. شناخت یا معرفت نسب به محیط در رشته های علوم انسانی (اقتصاد ، تاریخ و…) هر کدام با روش خاص خود صورت می گیرد که از آن به متدلووژی یا روش تحقیق تعبیر می گردد. به کار بردن روشهای خاص در هر پژوهش باعث پدیدار شدن شاخه های متعدد در این روش ها شده است که به بکارگیری هر کدام از آنها متناسب با موضوع تحقیق باعث پیشگیری از کج روی و انحراف محقق میگردد. در این فصل در خصوص منابع گردآوری اطلاعات و چگونگی نحوه جمع آوری آن بحث می شود. سپس فرآیند تحقیق تشریح شده و پس از آن با جامعه آماری تحقیق و نحوه جمع آوری و اندازه گیری آن آشنا می شویم.
3-2 روش تحقیق
تحقیق مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است خواه با روش آزمایشی صرف و خواه با روشهای دیگر . تحقیق به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگیهای کلی مجموعه مورد بررسی ، مجموعه های کوچکتر موجود در آن را بدست میدهد. (دلاور ، 1389) . هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق با استفاده از چه روش و شیوه تحقیقی بتواند دقیق تر و سریعتر به پاسخ های تحقیق دست یابد.تحقیقات از نظر هدف به دو دسته تحقیقات بنیادی و کاربردی تقسیم میشوند :
1- تحقیقات بنیادی که به کشف ماهیت اشیا و پدیده ها و روابط متغیرها و ساخت نظریه ها و تئوری ها و کمک به توسعه مرزهای دانش می پردازد
2 – تحقیقات کاربردی که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها
روشها وابزارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.اين پژوهش از نظر هدف در زمرهي پژوهشهاي كاربردي قرار دارد.

از نظر فرايند اجرا ، پژوهشها به دو دسته کمی و کیفی طبقه بندی می گردند. در پژوهش های کمی پژوهشگر دانش را از طریق داده های عددی و مشاهده نمونه ها و سپس تحلیل عددی داده ها ارائه میکند و در مقابل پژوهش کیفی ریشه در این فرض دارد که جلوه های محیط اجتماعی به عنوان تفسیرهایی به وسیله افراد ساخته می شوندو این پژوهش از نظر فرایند اجرا از نوع پ‍ژوهشهاي کمی است.
منطق اجرا در تحقیقات بر دو گونه قیاسی و استقرایی می باشد: که در منطق قیاسی فرد با استفاده از قوانین معین منطق از احکام کلی به احکام جزئی می رسد و در منطق استقرایی که نخستین بار توسط فرانسیس بیکن مطرح شد کسب دانش باید از طریق مشاهده مستقیم صورت گیرد و تحقیق حاضر از نظر منطق اجرا قياسي می باشد (چون استدلال از کل به جزء است، در این نوع پژوهش نظریه ای مطرح بوده و ما در صدد آزمون آن برمی آییم چون فرضیه وجود دارد).
روشهای تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها عبارتند از :
تحقیق توصیفی ( پیمایشی ، هم بستگی ، پس رویدادی، اقدام پژوهی ، بررسی موردی)
تحقیق آزمایشی ( تمام آزمایشی و نیمه آزمایشی)
ماهيت تحقيق توصيفي(چون این

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، هم انباشتگی، مدل رگرسیون