تحقیق رایگان با موضوع توزیع درآمد، نابرابری درآمد، سیاست های پولی، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

ي مديترانه انجام داده است. در اين تحقيق به اين نتيجه رسيدهاند که رشد سريع اقتصادي باعث افزايش نابرابري درآمدي ميگردد و از طرف ديگر اختلاف درآمد بيشتر باعث تسريع روند رشد اقتصادي ميشود.
سریگار و پونتینز(2005)12، بدهی خارجی و جهش پولی نرخ ارز را در مورد کشورهای منتخبی از شرق آسیا را بررسی نموده اند. آن‌ها در این مطالعه به این نتیجه رسیده اند که تجمیع بدهی‌های خارجی به ویژه درچند سال گذشته منجر به وقوع بحران مالی در سال 1997 در چهار کشور اندونزی، فیلیپین، تایلند و کره شده و نیز در همین مدت جهش نرخ ارز در این قسمت شرق آسیا افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. هدف از این مقاله ارزیابی اینکه تجمیع سریع بدهی خارجی به ویژه پس از سال 1994 به جهش پولی نرخ ارز کمک کرده است یا خیر؟ این مطالعه با یک چارچوب تئوری صراحتاً این را بیان می‌دارد که فرضیه تجمع بدهی‌های خارجی منجر به جهش پولی نرخ ارز می‌شود. به منظور ارائه بینش بیشتر برای جهش پولی نرخ ارز، به بررسی نقش بالقوه بدهی‌های خارجی در توضیح جهش پولی نرخ ارز پرداخته است. نتایج تجربی نشان داده است که انباشت بدهی‌های خارجی در اقتصادهای شرق آسیا تا حدی مسئول بروز افزایش و شدت جهش پولی نرخ ارز می باشد.
پیرزویچ(2005)13، در مطالعه اي به دنبال پيدا كردن توضيح جديدي در ارتباط با ايجاد تاخير در پديده جهش پولي نرخ ارز بر خلاف پيش بيني دورنبوش مي‌باشد. او با استفاده از مدل اقتصاد كلان بازي كه توسط آبستفلد و روگوف طراحي شده است و با اين نگرش كه قيمت ها چسبنده بوده و بنگاه‌ها در مواجهه با نوسانات نرخ ارز از تئوري انتقال قيمت به بازار استفاده مي‌كنند، علت ديگري را براي پديده تاخير در جهش پولي نرخ ارز بيان مي‌كند. وي فرضيه انتظارات عقلايي را كه توسط دورنبوش در مورد عاملين اقتصادي بيان شده است، صادق نمي‌داند و آن را در دنياي واقعي نقض شده مي‌داند. زيرا عاملين اقتصادي همواره از يك قانون تقريبي براي پيش نرخ ارز مورد نظر خود، به صورت مقايسه نرخ ارز فعلي با يك نرخ ارز ميان مدت استفاده مي‌كنند. اما در گذر زمان عوامل اقتصادي به تدريج به اصلاح پيش بيني خود، با تصحيح تخمين نرخ ارز ميان مدت در صورت پي بردن به ميزان شوك پولي ايجاد شده مي‌پردازند. او اين اشتباه در برآورد قانون تقريبي را، نويز تجاري مي‌نامد.كه عبارت از تورش ايجاد شده در تخمين انتظارات توسط كارگزاران اقتصادي مي‌باشد. محقق نتيجه گرفته است كه مدت زماني كه عامل اقتصادي صرف اصلاح اين اشتباه مي‌كند، همان زمان تأخير در ايجاد پديده جهش پولي نرخ ارزمي‌باشد اگر كارگزار اقتصادي نسبت به تورش ايجاد شده در تخمين نرخ ارز ميان مدت خود حساس باشد. ضمناً به علت همبستگي شديد بين دو نرخ ارز حقيقي و اسمي، اگر عامل تأخير در جهش پولي نرخ ارز قانون تقريبي ذكر شده باشد، همين عامل باعث جهش نرخ ارز حقيقي نيز مي‌شود ولي همزماني و يا فاصله زماني بين اين دو جهش بستگي به شدت اصلاح انتظارات كارگزاران اقتصادي دارد كه هر چه اين اصلاح شديدترباشد، همزماني اين دو جهش نزديكتر خواهد بود. تفاوت اصلي كار محقق نسبت به كارهاي مشابه در زمينه حل معماي جهش تأخيري نرخ ارز در اين است كه در اين مدل كارگزار اقتصادي به جاي توجه به منشاء شوك و دايمي و موقتي بودن آن، به مسير پوياي تغييرات نرخ ارز توجه مي‌كند.
هافمن و همكاران (2007)14به بررسي بزرگي و ميزان جهش نرخ ارز در اثر يك شوك غيرمنتظره پولي در يك اقتصاد باز كوچك با توجه به وجود اطلاعات ناقص در بازار دارايي ها پرداخته‌اند. وجود اين اطلاعات ناقص در بازار دارايي‌ها باعث به وجود آمدن نااطميناني از دايمي يا موقتي بودن شوك پولي مي‌شود و در نتيجه منجر به وجود آمدن يك جهش تاخيري در نرخ ارز مي‌شود. نتايج كار آن‌ها نشان مي‌دهد كه هر چه سطح پايداري و دوام شوك پولي كاهش يابد، خطاي تخمين انتظارات كاهش مي‌يابد و اقتصاد سريعتر به مسير با ثبات خود بر مي‌گردد. همچنين ميزان و بزرگي جهش نرخ ارز حقيقي رابطه كاملاً مثبتي با ميزان پايداري شوك پولي دارد، در حالي كه در مورد نرخ ارز اسمي كاملاً برعكس مي‌باشد. در قسمت بعدي تحقيق، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات ناقص در بازار دارايي ها، به ميزان بزرگي و دوام جهش پولي نرخ ارز با توجه به پارامترهاي مختلف دراقتصاد پرداخته‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه چهار متغير ميزان سكون و لختي سياست هاي اقتصادي ، درجه واكنش توليد حقيقي به تورم، ميزان درجه باز بودن اقتصاد و درجه انتقال نرخ ارز مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي جهت افزايش در بزرگي پديده جهش پولي نرخ ارز هستند.
بیجورنالد (2009) 15، در تحقیقی تحت عنوان سیاست پولی و جهش پولی نرخ ارز با بررسی چهار اقتصاد باز به این نتیجه رسیده است که تناقض (عدم ارتباط نرخ ارز با سیاست های پولی و جهش‌ها) برطرف می‌شود. یک شوک سیاست های پولی اثر قوی بر نرخ ارز داشته است. حداکثر اثری که اتفاق می‌افتد در دهک یک و دو است و نرخ ارز پس از آن به حد اولیه خود نزول می‌یابد که این با فرضیه جهش دورنبوش و تا حدودی با UIP همخوانی دارد.
مونزور(2009)16،به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا رژیم نرخ ارز و توسعه برای نوسانات نرخ ارز واقعی ، مرحله ای مهم است ؟ این مقاله اثرات نرخ ارز برای 18 کشور در دوره زمانی پس از نظام برتن وودز 1973 – 2004 بررسی می‌کند. خلاصه نتایج آنان به شرح زیر است:
1 – رژیم های انعطاف پذیر نوسانات کوتاه مدت بالاتر را تحریک می‌کنند.
2 – نه رژیم نرخ ارز و نه مراحل توسعه ، مسبب نوسانات واقعی بلندمدت نمی‌باشند.
3 – رژیم های انعطاف پذیر و سطوح پایین توسعه یافتگی می‌توانند به تعدیل شوک های واقعی بلندمدت کمک کنند.
بررسی‌های بیشتر او نشان می‌دهد که اقتصادهای کمتر توسعه یافته، با شوک‌های واقعی بلندمدت با انحراف از قوانین رژیم نرخ ارز تعدیل می‌شوند. علاوه بر این ، برآورد احتمال، حالت ثابت نشان می‌دهد که نرخ ارز موثر واقعی ، ثبات بیشتری در بلندمدت از خود نشان می‌دهد.
کوواکس(2010)17، به اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل توزیع درآمد و نابرابری درآمدی مجارستان برای سال‌های 1996- 2004 پرداخته است. این مطالعه، چندین نظریه را در توزیع درآمد و نابرابری درآمد مورد بررسی قرار می دهد و رویکردهای جایگزین را در مورد آن و روش های نابرابری درآمد را بررسی می کند. برخلاف آنالیزهای سنتی توزیع درآمد، نویسنده توسعه و پیشرفت نابرابری درآمد را دوره 1996 تا 2004 را که به دنبال تغییر رژیم هست مورد بررسی قرار می دهد و این بر اساس درآمد شخصی که از نرخ های مالیات عمومی و کل درآمد فرد هست، به دست آمده است. بر اساس مطالعات درآمدی که توسط دفتر مرکزی آمار مجارستان نسبت به درآمد بالاترین دهک جمعیتی به نسبت پایین‌ترین دهک نسبت به سال 1986 تا سال 1997 دو برابر شده یعنی از 4.6 به 9.2 رسیده است. آنالیز سال های پس از 1996 نشان داد که نابرابری بعد از آن سال افزایش چشمگیری نداشته است و این بیشتر به علت تغییرات داخلی در ساختار حکومت بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، نویسنده توصیه های مهم اقتصادی را فرموله کرد. او تورم، مالیات، تغییرات جمعیتی و تغییر در ساختار حکومتی را و این که چگونه فقر اتفاق می افتد علت اصلی تغییرات درآمد و نابرابری می داند.

2-3- مروری بر مطالعات داخلی
مزیّنی و یاوری (1383)، جهش پولی نرخ ارز و اثر نوسانات ارزی بر رابطه مبادله و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله در ایران را بررسی نموده‌اند. در اين تحقيق آن‌ها پس از بررسي روند سياست‌گذاري‌هاي پولي و ارزي كشور طي سال‌هاي 60 – 79 و مروري بر تئوري‌هاي موجود در زمينه ادبيات نرخ ارز سعي كرده اند كه با استفاده از الگوهاي سري زمانی VAR , ARDL به بررسي تأثير انبساط‌هاي غير منتظره پولي بر اقتصاد ايران و اثر آن بر متغيرهاي حقيقي نظير قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله به غيرقابل مبادله و رابطه مبادله بپردازند. با استفاده ازرویکرد VAR و با فرض ثبات ساير شرايط، در قالب توابع واكنش مدل VAR مشاهده كرده‌اند كه نرخ ارز اسمي پس از يك شوك انبساطي پولي به سطحي بالاتر از مقدار بلندمدت خود جهش نموده و در بلندمدت تعديل شده و در سطحي بالاتر از سطح اوليه خود قرار مي‌گيرد و نتيجه گرفته‌اند كه سرعت تعديل در بازار دارايي ها نسبت به بازار كالاها بيشتر است. همچنين در تخمين مجدد مدل مورد نظر با استفاده از روش ARDL، به علت آنكه وقفه بهينه يك بوده است، صرفاً افزايش نرخ ارز فراتر از نرخ تعادلي آن ، اثر انبساط پولي غيرمنتظره تأييد شده است و امكان آزمون بازگشت آن به سمت به نرخ ارز تعادلي وجود نداشته است.
جلائی، حرّی و ایرانی کرمانی(1383)، به برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران پرداخته اند. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺳـﻌﻲﻛـﺮده، ﻣﺪل رﻓﺘﺎرﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲاﻳﺮان را ﺑﺮايﺳﺎل های1338 ﺗﺎ 1383 ﺑﺮآوردﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮآوردﻣـﺪل ازروشVAR وVECM اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺎرﻓﺘﺎر ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪتﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ شود.برآوردﻣﺪل، ﻧﺸﺎن داده است ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺﺳﻴﺎﺳﺖﭘﻮﻟﻲ و درﺟﻪﺑﺎزﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد، در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت دارايﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲﺑﻮده؛ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ارزي ﻧﻴـﺰﻛﻪﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈﺎم ارزي در ﻳﻚﻛﺸﻮراﺳﺖ، در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪتﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲﺑﺮ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲداﺷﺘﻪ، اﻣﺎدر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، اﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ارز، ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
زيبايي(1384)، با استفاده از دادههاي سري زماني سالهاي 1350- 1381 به بررسي رفتار شاخص‌هاي نابرابري (ضريب جيني، نسبت دهک پاييني به دهک بالايي و نسبت بيست درصد پاييني به بيست درصد بالايي) و شاخص رفاه اجتماعي ميپردازد. نتايج نشان ميدهد که افزايش بهرهوري نيروي کار و اصلاح نرخ واقعي ارز در کشور در بلند مدت باعث بهبود توزيع درآمدها و کاهش نابرابري ميشود. همچنين تورم و بيکاري به صورت يک نوع ماليات نزولي عمل ميکند و باعث بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد ميشود. در ادامه اين پژوهش نشان داده که افزايش بهره‌وري نيروي کار و بهرهوري سرمايه باعث بهبود رفاه اجتماعي ميگردد در حالي که تورم و بيکاري اثر منفي بر رفاه اجتماعي دارد.
ابريشمي و همکاران(1384)، در مورد رابطه بين متغيرهاي نابرابري و رشد اقتصادي با اطلاعات سري زماني 1350 تا 1381 نشان دادند که يک رابطه عّلي يک طرفه از سمت نابرابري درآمد به رشد اقتصادي بر اساس آزمون عليت گرنجر وجود دارد. بعلاوه اين تحقيق سعي ميکند تا با کمک مدل خود رگرسيون برداري و آزمون همانباشتگي يوهانسون – جوسيليوس رابطه تعادلي بلندمدت بين اين متغيرها را، بر اساس مدلهاي بازار کامل و بازار ناکامل سرمايه به دست آورد. بر اساس نتايج بدست آمده افزايش نابرابري درآمد در بلند مدت سبب کاهش رشد اقتصادي مي‌شود.
جرجرزاده و اقبالي(1384)، در مورد تأثير درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد با استفاده از دادههاي سري زماني سالهاي 1347-1381 نتيجه گرفتند که متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، نرخ تورم، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، درآمدهاي مالياتي دولت، مخارج جاري دولت، نسبت اشتغال، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و مخارج سرمايه‌گذاري بر روي توزيع درآمد(ضريب جيني) اثر ميگذارند.
ابونوری و خوشکار (1385)، اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران را بررسی نموده اند. براي اين منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعي توزيع درآمد(هزينه)، ضريب جيني و سهم بيستك هاي درآمدي(هزينه) به تفكيك استان‌هاي كشور در سال‌هاي 1379 تا 1381 با روش پارامتريك برآورد شده است. به منظور تجزيه شاخص نابرابري اقتصادي و تحليل اثر متغيرها بر آن، از الگوي عوامل مؤثر بر بيستک‌ها از معادلات همزمان به ظاهر نامرتبط (SURE) به صورت دستگاهي استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه كاهش در نابرابري به وسيله درآمد سرانه ناشي از كاهش سهم بيستك پنجم به نفع افزايش سهم ديگر بيستك ها به ويژه بيستك اول بوده است. در مقابل افزايش در نابرابري به وسيله نسبت درآمدهاي مالياتي به محصول ناخالص استاني، تورم و هزينه‌هاي دولتي ناشي از كاهش سهم چهار بيستك اول(هشتاد درصد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع درآمد، ضریب جینی، نابرابری درآمد، میزان نابرابری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع درآمد، نرخ بهره