اقتصاد خرد، معادلات همزمان

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد کرد با فرض انتظارات ايستا مورد بررسي قرار ميگيرد. با فرض انتظارات غير ايستا، يک عبارت به معادله (3-28) اضافه ميشود. به عنوان مثال با اطلاعات کامل برابر با ميباشد و مطابق با معادله (3-15)، ميباشد؛ لذا حالا يک پويايي دوبعدي شامل و داريم. ميتوان يک زير فضا به مقادير پايدار پوياييهاي دوبعدي به عنوان راهحل اختصاص داد.
مطابق با بخش قبلي، هنوز ميتوان با انتخاب مناسب پرش در را حذف کرد. اگر نسبت درآمدهاي نفتي که به وسيله دولت يا کالاهاي غيرقابل مبادله هزينه ميشود () بر مقادير اوليه فزوني يابد، پرش کردن اتفاق خواهد افتاد.
همچنين پرش از طريق انحراف پول داخلي يا تغييرات در اعتبار داخلي نيز قابل حذف کردن است. حتي اگر پارامتر مطابق با معادله (3-31) تنظيم نشود، روش ديگري نيز براي حذف پرش وجود دارد. براي رسيدن به اين هدف از در معادلات (3-27) و (3-28) استفاده ميشود. با تغيير دادن به صورت کم با استفاده از ميتوان عبارت را به عنوان شرط لازم و کافي براي پرش نکردن درست کرد. به دليل اينکه معادله (3-30) يا برقرار نميباشد لذا ميباشد.
کاهش ارزش پول سبب افزايش قيمت کالاهاي قابل مبادله داخلي و سطح قيمت خواهد شد. افزايش سطح قيمت، مازاد عرضه پول را که ابتداً به وسيله افزايش قيمت نفت ايجاد شده بود، از بين خواهد برد؛ به عبارت ديگر منبع پرش حذف خواهد شد. تا حالا بحث تحت اين فرض انجام شده است که حذف پرش باعث انتقال آرام‌تر (و مطلوب‌تر) از قيمتهاي نسبي بعد از پرش به قيمتهاي نسبي قبل از پرش خواهد شد. هزينههاي حقيقي که به پرش مرتبط ميشوند، در روشهاي زيادي ميتوانند بيان شوند. يک روش مرتبط با حرکت عوامل توليد از يک بخش به بخش ديگر ميباشد.
همچنين فرض چسبندگي دستمزدها به سمت پايين نيز ميتواند در مدل در نظر گرفته شود. در اين مورد، پرش منجر به پرش دستمزدهاي اسمي نيز خواهد شد؛ بنابراين زماني که بعد از رسيدن به اوج پرش، شروع به کاهش ميکند، دستمزدها نيز بايستي کاهش پيدا کنند. حال اگر دستمزدها به سمت پايين انعطافناپذير باشند، با به سمت بالا ميروند اما کاهش نمييابند. اين انعطافناپذيري نرخ دستمزد سپس منجر به بيکاري خواهد شد.
به عنوان نکته پاياني پرش در نتيجه رونق صادرات کالا اتفاق نميافتد، بلکه پرش يا تغيير مرحلهي در نتيجه رونقي اتفاق ميافتد که وابسته به مقدار است (نسبت عايدي‌هاي بدست آمده از ارزهاي خارجي دولت بر روي کالاهاي غيرقابل مبادله).
3-4-4- پيوست
استخراج معادله 23:
با حل معادلات (3-11) الي (3-13) بر حسب داريم:
(1)
که .
تفاضل معادله (3-5) به صورت زير ميباشد (با استفاده از معادله 1 پيوست):
(2)
که .
با استفاده از معادله (3-9)، تفاضل درآمد ملي برابر است با:
(3)
که ، ، و .
تفاضل رابطه (3-7) سبب ظاهر شدن ميشود:
(4)
تفاضل شرط تسويه بازار (3-20) و حل آن براي به صورت زير است:
اما بايستي ابتداً محاسبه شود:
(5)
که ، ، ، و ميباشد.
با گرفتن تفاضل از معادله (3-20) و با توجه به معادله 2 و 4 پيوست و همچنين معادله (3-22) داريم:

که با حل براي داريم: که در آن:
،
، و ميباشد.
گرفتن تفاضل از معادله (3-8) به صورت زير است:
(6)
ضرايب معادله (3-24):
، ، و . همچنين و برابر است با:
و .
ضرايب معادلات (3-26) و (3-29):
با گرفتن تفاضل از (3-14) و جايگزيني از معادله 3 پيوست داريم:

با جايگزين کردن از معادله (3-22) در معادله (3-23) داريم:

با حل دو معادله فوق بر حسب و داريم:
(7)

که .
ضرايب معادلات (3-26) و (3-29) از معادلات بالا قابل محاسبه نيست. از معادله (3-22) و معادله 7 پيوست داريم:
(8)

که ، ، و ميباشد.
اگر ضريب در معادله (3-28) صفر باشد، سپس تغييرات در قيمت نفت بر عرضه پول اثر نميگذارد. با استفاده از معادله (3-28)، در صورتي صفر است که باشد. با جايگزيني تعاريف داريم:
(9)
از آنجائيکه تغيير در به دليل تغيير به صورت زير ميباشد:
که در آن از معادله (3) پيوست، و از معادله (3-26) داده شده است لذا دو عبارت اول از معادله (9) پيوست ميتواند به صورت نوشته شود.
تغيير قيمت نفت از طريق تغيير قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله اثر غيرمستقيم ديگري نيز بر روي و دارد201. عبارتهاي داخل پرانتز اين اثرات غيرمستقيم را نشان ميدهد.
با تنظيم برابر با ضريب برابر با صفر ميشود. در معادله فوق کشش درآمدي تقاضا براي کالاهاي قابل مبادله و کشش با توجه به موجودي ذخيره نقد ميباشد. عبارت کشش با توجه به تغيير قيمت نفت ميباشد.
(10)
تعريف جز دوم همانند ميباشد يعني حساسيت مازاد عرضه کالاهاي قابل مبادله با توجه به تغييرات قيمت نفت.

3-5- خلاصه و جمعبندي
در اين فصل مباني نظري سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با بخش نفت بررسي شده است. در ابتدا مباني نظري و کارهاي تجربي انجام شده در زمينه سياستهاي پولي و نفت مورد بررسي قرار گرفت. سپس مباني نظري و مطالعات تجربي انجام شده در زمينه سياستهاي مالي و ارتباط آن با بخش نفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در بخش بعدي با استفاده از يک مدل تئوريک در چارچوب تعادل عمومي اثرات يک رونق صادراتي مانند افزايش قيمت نفت مورد بررسي قرار گرفت. با ناديده گرفتن ملاحظات پولي، با افزايش قيمت نفت، قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله افزايش خواهد يافت. اگر افزايش در قيمت نفت منجر به مازاد عرضه پول در کوتاهمدت شود، پرش قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله نسبت به حالت قبلي بيشتر خواهد بود و به کندي به تعادل بلندمدت برخواهد گشت. نهايتاً اگر فوراً بعد از افزايش در قيمت نفت يک مازاد تقاضا براي پول وجود داشته باشد، قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله به زير تعادل نهايي پرش خواهد کرد و سپس به سمت مقدار تعادل پوياي اقتصاد حرکت خواهد کرد.
نهايتاً در انتهاي اين فصل نحوه اثرگذاري افزايش قيمت نفت در قالب معادلات رياضي مورد بررسي قرار گرفت.

4. فصل چهارم
4. مباني نظري الگوهاي DSGE

4-1- مروري بر مباني نظري الگوهاي DSGE
الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي يک مدل بهينهسازي اقتصاد خرد است که طي سالهاي اخير در ادبيات اقتصاد کلان مطرح شده است. اين مدلها ابزار مناسبي براي ايجاد چارچوبي منسجم در بحثهاي سياستگذاري و تحليلي محسوب شده و توانايي پاسخگويي به مسائلي همچون تغييرات ساختاري، پيشبيني و پيشگويي آثار تغييرات سياستي و آزمايشات کانترفکچوال202 را دارند. مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) شاخهي از تئوري تعادل عمومي کاربردي است و در واقع روششناسي آن به توضيح پديدههاي کلي اقتصاد مانند رشد اقتصادي، چرخهاي تجاري و آثار سياستهاي پولي و مالي با استفاده از اصول اقتصاد خرد کمک ميکند203.
اين مدلها رابطهاي ميان ساختار اقتصادي و پارامترهاي فرم تقليل يافته (براي بررسي اثر نهايي هر متغير بر روي ساير پارامترها) ايجاد ميکنند که اين کار در ساير الگوهاي اقتصاد کلان با مقياس بزرگ امکانپذير نيست. دستاوردهاي اخير الگوهاي DSGE تنها از لحاظ تئوريک قابل توجه نيست، بلکه به عنوان ابزاري مناسب براي پيشبيني و تحليل سياستهاي مقداري در اقتصاد کلان سنجي نيز خود را مطرح ساخته است. همانگونه که از نام اين مدلها مشخص است، مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي برخلاف مدلهاي تعادل عمومي محاسباتي (CGE)، قابليت بررسي پوياييهاي متغيرهاي مدل در طي زمان را دارند و لذا علاوه بر اينکه قادر به تجزيه و تحليل متغيرهاي جرياني204 هستند، توانايي تحليل متغيرهاي انباره205 را نيز دارند.
نگرش DSGE سعي در مدل بندي تمام متغيرها در اقتصاد به صورت همزمان دارد؛ بنابراين الگوهاي DSGE اغلب به توضيح چگونگي رفتار بنگاهها، مصرفکنندگان، دولت و مقام پولي ميپردازند و اينکه چگونه اين عملکردهاي جدا از هم نتيجه و دستاورد کل اقتصاد را تعيين ميکند.
در رويکرد مدلهاي تعادل عمومي تصادفي پويا از تعادل عمومي براي مدلسازي کمک گرفته ميشود و در آن از فنون بهينهسازي تصادفي بين دورهاي براي حل مسايل تصميمگيري در خانوارها و بنگاههاي نمونه استفاده ميشود. مدلهاي DSGE بر حسب پارامترهاي ساختاري مهم، از قبيل پارامترهاي ترجيحات، تکنولوژيهاي توليد و توزيعهاي احتمالات سلايق افراد و … بيان ميشوند. در عمل، اشکال بسيار سادهاي براي اين توابع همانند تابع مطلوبيت تواني و تابع توليد کاب-داگلاس انتخاب ميشوند. معهذا، قواعد حاصله براي تصميمگيري بهينه، توابع پيچيدهاي از متغيرهاي اقتصاد کلان هستند. مقدار تقريبي اين توابع بر اساس مقادير جبري متغيرهاي اقتصاد کلان در حالت پايدار بدست ميآيند تا به اين ترتيب سيستم خطي-لگاريتمي از معادلات انتظارات عقلايي با مؤلفههاي پيشين و پسين بدست آيد. ضمن آنکه در اين روش الگوسازي فرض ميشود الگوي کارگزار نمونهي اقتصادي در اين مدل قابل قبول است، فرايند اصلي مورد بررسي نيز تا آيندهاي نامحدود باثبات خواهد بود. فرض اخير به طور ضمني مطرح ميشود (گرچه کمتر بر وجود آن اذعان ميشود) تا بتوان ارزش جاري انتظاري براي متغيرهاي تنزيل شدهي آتي که وارد راه حل انتظارات عقلايي ميشوند بدست آيد.
مدافعين رويکرد مدلسازي به روش DSGE در اقتصاد کلان چنين استدلال ميکنند که اين رويکرد توجه جديتر به نظريهي اقتصادي نسبت به روش سيستم معادلات همزمان، SEM، دارد206. استخراج روابط مربوط به اين مدل به صورت راه حلهايي براي مسائل بهينهسازي ميان دورهاي خانوارها و بنگاهها دلالت بر آن دارد که اين مدل داراي نوعي سازگاري دروني و رابطهاي با نظريهي اقتصادي است که در مدلهاي سنتي کلان مقياس اثري از آنها نيست.
به هر حال تفاوتهاي مهمي ميان اين دو رويکرد به لحاظ محتوا وجود دارد. بالاخص بايد به اين مسئله اشاره کرد که اين دو رويکرد به لحاظ نحوهي بررسيشان براي پوياييهاي کوتاهمدت تفاوتهاي قابل ملاحظهاي با يکديگر دارند. مدلهاي DSGE نه فقط شکل روابط ميان متغيرهاي اقتصادي را که در بلندمدت وجود دارد ارائه ميکنند، بلکه به صراحت روند پوياي متغيرهاي اقتصاد کلان در پاسخ به شوکهاي داده شده را نيز نشان ميدهند. در اين راستا چنين استدلال ميشود که شالودههاي مدلهاي متفاوت کينزي ماهيتاً خصلت ايستا دارند و پوياييهاي زماني به طور دلخواه و از طريق مکانيزمهاي ضريب شتاب براي رفتار سرمايهگذاري و يا از طريق وارد ساختن چسبندگيهاي اسمي در دستمزدها و تعيين قيمتها و يا از طريق به‌کارگيري مکانيزمهاي تعديل جزيي در اشکال مختلف وارد مدل ميشوند207. مطابق چنين استدلالي، فقدان انسجام در نحوهي استخراج ويژگيهاي پوياي بلندمدت در مدلهاي کلان مقياس نشاندهندهي يکي از نقايص بنيادين SEMهاي کلان مقياس ميباشد. بدين ترتيب اين ديدگاه تقويت ميشود که روند تکاملي بلندمدت اقتصاد کلان را ميتوان مستقل از نوسانات کوتاهمدت و ميانمدت در نظر گرفت. بالعکس، در اينجا هيچگونه ناسازگاري و يا دوگانگي ميان عوامل تعيين کنندهي نوسانات بلندمدت و کوتاهمدت در مدلهاي DSGE وجود ندارد. اگر چه دورهي زماني بلندمدت به طور صريح و در

پایان نامه
Previous Entries اقتصاد باز، مخارج دولت Next Entries نرخ بهره، عرضه کننده، توسعه مدل