اقتصاد باز، مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

ميشود که پولي کردن درآمدهاي اضافي نفت منجر به پرش کوتاهمدت قيمت اسمي کالاهاي غيرقابل مبادله شود.
در غياب اثر پولي، پرش قيمت مشاهده نخواهد شد. در بخش بعدي پرش قيمت به صورت جزئيتر و همراه با مدل تعادل عمومي پويا بررسي خواهد شد.

نمودار ‏3-5. بررسي رفتار

3-4-2- تحليل پوياي مقايسهاي
در اين بخش مجموعه مباحث مطرح شده در قسمتهاي قبل با استفاده از مدل تعادل عمومي بررسي شده است.
3-4-2-1- معادلات ساختاري
مدل در فرم ساختاري به صورت خلاصه به شکل زير ميباشد:
بخش غيرقابل مبادله:
عرضه:
(3-5)
تقاضاي بخش خصوصي:
(3-6)
بخش قابل مبادله:
عرضه:
(3-7)
تقاضاي بخش خصوصي:
(3-8)
درآمد ملي بر حسب کالاهاي قابل مبادله:
(3-9)
تراز تجاري بر حسب کالاهاي قابل مبادله:
(3-10)
بخش نيروي کار:
تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله:
(3-11)
تقاضا براي کالاهاي قابل مبادله:
(3-12)

شرط تعادل:
(3-13)
بخش پولي:
تقاضا:
(3-14)
که
(3-15)
و نرخ تورم انتظاري
(3-16)
عرضه:
(3-17)
که
(3-18)
بخش دولت:
(3-19)
که

شرط تعادل بخش غيرقابل مبادله:
(3-20)
در معادله (3-5) و (3-7)، نرخ دستمزد اسمي است. معادلات (3-11) و (3-12) تقاضا براي نيروي کار ميباشد. معادله (3-13) شرط تسويه بازار در بخش نيروي کار است که در آن نيروي کار بخش نفتي ثابت فرض شده است. در معادله (3-14)، شاخص قيمتي مصرفکننده ميباشد. در يک اقتصاد باز کوچک سهم از سبد مصرفي خانوارها به کالاهاي غيرقابل مبادله اختصاص دارد و باقيمانده بر روي کالاهاي قابل مبادله هزينه ميشود. اين نوع از فرمول شاخص قيمت فرض ميکند که نفت در اقتصاد مصرف نشده است. اين فرض در تحليل پرش مهم است.
نرخ تورم انتظاري شاخص قيمت مصرفکننده به وسيله معادله (3-16) داده شده است. معادله (3-17) عرضه پول را بيان ميکند. معادله (3-18) نرخ افزايش ارز خارجي در اقتصاد را توصيف ميکند. همانگونه که مشخص است نقطه بر روي متغير دلالت بر مشتقات با توجه به زمان دارد. معادله (3-19) بودجه دولت است.
دولت از درآمد نفتي خود را روي کالاهاي قابل مبادله صرف ميکند. همان‌گونه که در معادله (3-19) نشان داده شده است باقيمانده بر روي کالاهاي غيرقابل مبادله صرف ميشود. پارامتر متغير انتخاب دولت است. معادله قيد بودجه دولت دلالت بر اين دارد که برابر با ميباشد. هيچ مالياتي در مدل در نظر گرفته نشده است. معادله (3-20) شرط تسويه بازار در بخش غيرقابل مبادله را توصيف ميکند. معادلات (3-5) تا (3-20) ويژگيهاي اصلي مدل را بيان ميکنند. به منظور سادهسازي تفاسير، فرض ميشود که نيروي کار تنها عامل توليد است. همچنين نيروي کار ميتواند به صورت آزادانه بين بخشهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله حرکت کند و نيروي کار تخصيص يافته به بخش نفت در کوتاهمدت و بلندمدت ثابت است (معادله 3-13). معادله (3-10) تراز تجاري را نشان ميدهد و با معادلات (3-18) و (3-17) آن را به بخش پولي (از طريق تغييرات در منابع بين‌المللي) مرتبط ميکند (حساب سرمايه فرض ميشود که بسته است). افزايش در قيمت نفت از طريق معادله (3-10) بر تراز تجاري اثر خواهد گذاشت. فرض ميشود که در نتيجه افزايش مازاد تراز تجاري به وجود ميآيد و از طريق معادلات (3-17) و (3-18) عرضه پول در کوتاهمدت افزايش پيدا خواهد کرد. عدم تعادل در بازار پول از طريق معادلات (3-6) و (3-8) تقاضا براي کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله را تحت تأثير قرار خواهد داد.

3-4-2-2- معادلات تفاضلي
در اين بخش مطابق با آاوکي (1980 و 1981)193 نتايج حاصل از افزايش برونزا در قيمت نفت مورد بررسي قرار ميگيرد؛ لذا يک مسير زماني منبع در نظر گرفته شده است و فرض ميشود که اقتصاد باز کوچک روي اين مسير در حال حرکت است. مسير منبع ميتواند مقادير تعادلي بلندمدت (يا تعادل پوياي اقتصاد در مورد اقتصادهاي در حال رشد) يا هر مسير زماني برنامهريزي شدهي ديگري باشد به شرط آنکه مسير زماني براي متغيرهاي برونزا (از قبيل يا ) و متغيرهاي درونزا، معادلات (3-5) تا (3-20) را تأمين کند. با توجه به اينکه حرکات پيشبيني نشده در مسير زماني منبع در نظر گرفته نشده است، مسيرهاي زماني متغيرهاي درونزا از مسيرهاي زماني مربوطه منحرف خواهد شد194. اين انحرافات به وسيله معادلات تفاضلي در نظر گرفته خواهد شد. انتخابهاي متفاوت از مسيرهاي مرجع، ضرايب متغير معادلات تفاضلي را تعديل خواهد کرد.
در همه مسيرهاي مرجع، با توجه به قيمت آربيتراژ ثابت و برابر با فرض ميشود (نرخ ارز برابر با يک ميباشد).
3-4-2-3- نماد
نماد نشان دهنده انحراف متغيرها از متغير مرجع ميباشد يعني که در آن انديس دلالت بر متغير مسير مرجع دارد. متغيرهاي کوچک دلالت بر انحرافات نسبي دارد يعني . همچنين ارتباط بين و به صورت زير است: . متغيرهاي ديگر از قبيل و نيز به صورت مشابه تعريف ميشوند يعني: و .
از معادلات (3-17) و (3-18) داريم:
(3-21)
با توجه به ، مخارج دولت در بخش غيرقابل مبادله به صورت زير ميباشد:

که و انحراف نسبي قيمت نفت ميباشد. با توجه به اينکه برابر با ميباشد لذا:
(3-22)

3-4-2-4- پوياييها و فرمهاي خلاصه شدهي تفاضلي
انحراف قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله از مسير مرجع برابر است195:
(3-23)
که کشش ميباشند. (کششهاي فوق در پيوست همين بخش تعريف شده است).
با استفاده از معادله (3-10)، انحراف تراز تجاري از مسير مرجع برابر است با:

از معادلات (1) و (4) پيوست، برابر با ميباشد ( در معادله (6) پيوست محاسبه شده است و برابر با ميباشد). با جايگزين کردن اين معادلات داريم:
(3-24)
که در آن ميباشد (در فايل پيوست ضرايب فوق تعريف شده است).
با استفاده از معادلات (3-21) و (3-24) انحراف عرضه پول از مسير مرجع به صورت زير است:
(3-25)
که در آن نرخ رشد عرضه پول در مسير مرجع ميباشد (صفر نيز ميتواند باشد). نرخ رشد اعتبار داخلي به عنوان ابزاري در دست دولت ميباشد.
در معادلات (3-23) و (3-24)، انحراف از مسير مرجع با استفاده از معادله (3-14) به صورت زير ميباشد:
(3-26)
ضرايب ، ، و در پيوست معرفي شده است. ضريب ثابت است. فرم خلاصه شده برابر است با:
(3-27)
که در آن ضرايب در معادله (7) پيوست معرفي شده است. بعداً نشان داده خواهد شد که ضريب غير صفر در معادله (3-27) يک فاکتور اساسي براي پرش قيمت ميباشد.

3-4-2-5- انتظارات ايستا
تحت فرض انتظارات ايستا، در معادله (3-26) صفر است. با جايگزين کردن از معادله (3-26) در معادله (3-25) داريم:
(3-28)
که ، و ثابت است.
به منظور داشتن يک معادله تفاضلي پوياي پايدار، فرض ميشود که مثبت است (اگر در معادله (3) پيوست مثبت باشد، اين فرض برقرار ميباشد)؛ به عبارت ديگر افزايش قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله، توليد حقيقي را افزايش ميدهد. همان‌گونه که در معادله (3-30) نشان داده شد، غير صفر در معادله (3-28) در پرش قيمت نقش دارد. حتي زماني که منفي است (اگر خيلي منفي نباشد) هنوز مثبت است. تغيير يکباره در قيمت نفت در صورتي که صفر باشد، باعث پرش در قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله نخواهد شد. معادله (3-28) نشان ميدهد که اين کار به چند صورت امکان پذير است. براي مثال راه مستقيم حذف کردن پرش از طريق تغيير در اعتبار داخلي است. بر اساس معادله (3-28) ميتوان طوري مقدار را انتخاب کرد که صفر شود (يعني مقدار پول عرضه شده از مسير تعادلي خود منحرف نشود).
با فرض اينکه و صفر هستند (يعني دولت از مقادير برنامهريزي شده و منحرف نميشود)، يک روش جايگزين براي حذف پرش تنظيم است به طوري که از بين برود.
مسير زماني با حل معادله (3-28) بدست ميآيد:
(3-29)
که .
با فرض بر اينکه ، و باشد196. با استفاده از معادلات (3-27) و (3-29)، انحراف نسبي برابر است با:

برابر با ميباشد. با ميل کردن زمان به سمت بينهايت، به سمت نزديک ميشود؛ بنابراين يک پرش اوليه را نشان ميدهد اگر و تنها اگر197:
صفر است مگر اينکه اعتبار داخلي به صورت غير پيوسته در زمان افزايش قيمت نفت تغيير کند يعني باشد. همچنين توجه شود که لذا:
(3-30)
بنابراين ميتوان طوري (نسبت درآمد نفتي صرف شده توسط دولت بر روي کالاهاي غيرقابل مبادله) را انتخاب کرد که پرش از بين برود198. با توجه به اينکه مخالف صفر است، ميتوان با يک مقدار مناسب براي ، را صفر کرد:199
(3-31)
که و کشش قيمتي تقاضاي نفت براي کالاهاي قابل مبادله مي-باشد200 و معياري است که تغييرات مازاد عرضه کالاهاي قابل مبادله را با توجه به قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله که تغييرات قيمت نفت را در برگرفته است، نشان ميدهد.
به صورت عموميتر:
با فرض بر اينکه معادله (3-28) يک معادله پايدار است (همان‌گونه که عبارت برود)، شرط پرش به صورت زير ميباشد:

با فرض ، معادله (3-30) با معادله زير جايگزين ميشود:
“(31)
شرط کافي براي پرش است. هنوز مطابق با تعريف در معادله (3-31)، پرش غيرضروري در قيمت غيرقابل مبادله قابل حذف خواهد بود.

3-4-3- بحث و گسترش
در بخش پيش رو، شرايطي را که در آن به مقدار تعادلي جديدش پرش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره برنامه های آموزشی، علوم اجتماعی، ویلیام جیمز Next Entries اقتصاد خرد، معادلات همزمان