اثرات نامتقارن، آزمون و خطا، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق

با توجه به سهم بالا و اهميت نفت در اقتصاد ايران، در چندين دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سياست ايران موضوع بحثهاي گسترده و مهمي بوده است. در يک سوي اين بحثها ديد غالب اين است که نفت منابع مالي چشمگيري را براي مصرف و سرمايهگذاري در ايران به ارمغان آورده و در مقايسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق ميافتاد، امکان رشد سريع‌تري را هم براي درآمد ملي و هم براي مصرف فراهم کرده است. در سوي ديگر، برخي معتقدند که ضعفهاي ساختاري و نهادينه جامعه ايران موانعي براي استفاده مناسب از پتانسيل درآمدهاي نفتي ايجاد و بعضاً رانتهاي نفتي آن ضعفها را تشديد کرده است. در نتيجه در حالي که درآمد نفت از بعضي جهات به مصرف و توليد در ايران کمک کرده، از جهات ديگر باعث عقب‌ماندگي اقتصادي و سياسي شده است. گروهي از طرفداران اين ديدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبران ضعفهاي ساختاري و اتخاذ سياستهاي مناسب ميتوان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ايران را تقويت کرد. ولي عده زيادي هم مشکل اصلي را وجود رانتهاي نفتي ميدانند. به نظر آن‌ها، نفت در مجموع بلاي بزرگي براي ايران بوده است. به خصوص، وجود منابع نفتي قدرتهاي استعماري را به منطقه کشانده و انگيزه آن‌ها را براي تسلط بر ايران تقويت کرده است. به عقيده طرفداران اين ديدگاه، درآمدهاي نفتي به شيوههاي ديگري نيز نيروهاي مولد کشور را از تلاش لازم براي توسعه صنعتي بازداشته است. مثلاً اين درآمدها توجه دولت و بخش خصوصي را بيش از حد از توليد دور و به واردات معطوف کرده است34.
با وجود اهميت فوق‌العاده نفت در اقتصاد ايران، متأسفانه بيشتر بحثهاي آن در سطح نظري باقي مانده و کمتر مورد بررسي تجربي قرار گرفته است. در اين بخش به دنبال بررسي اهميت نفت در اقتصاد ايران به عنوان يک اقتصاد صادرکننده نفت هستيم.

2-3- نفت و اهميت آن در اقتصاد
يکي از مسايلي که طي چند دهه اخير در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است بررسي اثرات شوکهاي نفتي بر ساختار اقتصاد کلان و به ويژه توليد و رشد اقتصادي ميباشد. در حقيقت با وقوع شوکهاي مثبت نفتي در دهه 1970 و متعاقب آن بروز رکود در اقتصاد جهاني توجه بسياري از محققان به بررسي اثرات شوکهاي نفتي بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گرديد. يکي از مهم‌ترين دلايل رکود آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي در اين مقطع را به شوک قيمت نفت نسبت دادهاند که مهم‌ترين دليل شوک، نتيجه کشمکشهايي بود که در خاورميانه روي داده بود. اين مسئله منجر به حجم زيادي از مطالعات در اين زمينه شد که تمامي اين مطالعات تلاش کردند تا جريان عليت بين شوکهاي قيمت نفت و فعاليتهاي اقتصاد کلان را استخراج کنند.
مکانسيمهاي انتقال شوکهاي نفت به اقتصاد از سه کانال عرضه، تقاضا و تجارت اتفاق ميافتد (برون و همکاران، 200435؛ اسچنيدر، 200436؛ لارديک و مايگنون، 200637؛ سيل، 200738؛ جبير و زاري-قوربل، 200939).
از طرف عرضه، افزايش قيمتهاي نفت منجر به کاهش نهادههاي توليد ميشود و اين خود منجر به افزايش هزينههاي توليد و بنابراين کاهش توليد و بهروري ميشود.
از طرف تقاضا، قيمتهاي بالاتر نفت سطح عمومي قيمتها را افزايش ميدهد و با کاهش درآمد حقيقي در دسترس براي مصرف، تقاضا کاهش مييابد (فرزانگان و مارکواردت، 200940).
بر حسب طرف تجارت، کشورهاي پيشرفته وارد کننده نفت با کاهش تقاضا، شرايط تجاري آن‌ها بدتر ميشود و اين موضوع انتقال ثروت از کشورهاي واردکننده نفت به کشورهاي صادرکننده نفت را نتيجه ميدهد.
مطالعات بسيار زيادي در مورد اثر شوکهاي مثبت نفتي بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گرديده است.
همچنين مطالعاتي در زمينه اثر شوکهاي مثبت نفتي بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر توليد و رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته انجام شده است. از آن جمله ميتوان به مطالعات پايرس و انزلر41 (1974) راسچه و تاتوم42 (1977)، مورک و هال43 (1980)، داربي44 (1982)، هوکر45 (a 1996)، هميلتن46 (a 1996) و ساير محققان اشاره نمود. در اغلب اين مطالعات رابطهي منفي ميان افزايش قيمت نفت و فعاليتهاي اقتصادي مورد تاکيد قرار گرفته است.
لذا بسياري از مطالعات اوليه شوکهاي نفت را زمينهساز بروز رکودهاي اقتصادي ميدانند (هميلتن، 471983؛ مورک، 481989).
در طول دههي 1980 ميلادي و با کاهش قيمت جهاني نفت خام انتظار بر آن بود که نوعي رونق در اقتصاد جهاني به وجود آيد، اما چنين انتظاري برآورده نگرديد و به همين علت اثرات نامتقارن شوکهاي نفتي بر ساختار اقتصاد کلان از اين زمان مورد انتظار قرار گرفت.
مطالعاتي که اثرات نامتقارن شوکهاي نفت بر روي فعاليتهاي اقتصادي را مورد توجه قرار دادهاند، بيان ميکنند که افزايش قيمت نفت با توليد پايينتر مرتبط است اما کاهش قيمت نفت منجر به رشد بالاتر توليد نميشود. دلايل اين عدم تقارن به اثرات تخصيصي و هزينههاي تعديل مرتبط شده است.
از طرف ديگر افزايش قيمت نفت به خاطر هزينههاي بالاي نهاده منجر به انقباض در عرضه ميشود و اين مسئله ميتواند تقاضاي مصرفکنندگان را به خاطر نااطميناني آن‌ها در مورد مصرف و سرمايهگذاري کاهش دهد. همچنين قيمتهاي بالاتر نفت منجر به تخصيص مجدد بخشي منابع از بخشهاي انرژيبر به انرژي کارا اقتصاد ميشود. همه اين فاکتورها با اثر کاهش رشد توليد ترکيب ميشود.
از طرف ديگر قيمتهاي پايين نفت، توليد را به وسيله بنگاهها و مصرف را به وسيله خانوارها تحريک ميکند اما تخصيصهاي مجدد بخشي رشد را کند ميکند. علاوه بر اين در نتيجه چسبندگي به سمت پايين دستمزدهاي اسمي، دستمزدهاي اسمي کاهش نمييابند و لذا هزينههاي توليد کاهش نمييابند. اثر ترکيبي همه اين فاکتورها اين است که کاهش قيمت نفت منجر به افزايش توليد نميشود.
در مورد تأثيرگذاري شوکهاي قيمت نفت بر رشد اقتصادي، آزمونهاي آماري قدرت کمي براي توضيح روابط فوق دارند. قبل از دهه 1980، شوکهاي قيمت نفت عمدتاً در جهت افزايش خود را نشان داده بود اما بعد از 1985 شوکهاي نفتي در هر دو جهت افزايش و کاهش پديدار شده است. همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها افزايش قيمتهاي نفت بر روي توليد اثر داشته است و بنابراين افزايش قيمتهاي نفت همراه با کاهش قيمتهاي نفت، روابط بين قيمتهاي نفت و فعاليتهاي اقتصادي را سردرگم کرده است و چنين اثرات نامتقارني از قيمتهاي نفت روابط نفت-اقتصاد کلان را تضعيف کرده است. توضيح ديگر اين است که سهم نفت در توليد از دهه 1980 به خاطر تغييرات بخشي و نوآوريهاي تکنولوژيکي کاهش يافته است و کشورها به واردات نفت کمتر وابسته هستند که در دهه 1970 عکس اين موضوع بود.
تحليلهاي بالا يکي از ويژگيهاي اصلي کشورهاي پيشرفته واردکننده نفت ميباشد. براي کشورهاي صادرکننده نفت، نتايج متفاوتي مورد انتظار است.
يکي از مسائلي که در بيشتر کارهاي تجربي مغفول مانده است، بررسي اقتصادهاي در حال توسعه صادرکننده نفت ميباشد. معمولاً در اقتصادهايي که با وفور منابع مواجه هستند، بيشتر بر اثرات کوتاهمدت عايديهاي غيرمنتظره درآمدهاي نفتي ناشي از کشف منابع تمرکز دارند (پلوگ، 201149).
نقش مشخصي که شوکهاي نفت بر روي اقتصادهاي صادرکننده نفت بازي ميکند ميتواند تنها به صورت تجربي محقق شود. در حالي که مطالعات تجربي زيادي در روابط نفت- اقتصاد کلان براي کشورهاي واردکننده نفت پيشرفته انجام شده است، اما مطالعات کمي براي کشورهاي در حال توسعه صادرکننده نفت انجام شده است. اخيراً تعداد کمي از مطالعات تلاش کردهاند که اين ارتباط را بررسي کنند (فرزانگان و مارکواردت (2009) براي ايران، مهرآرا (200850) براي 13 کشور، لورده و همکاران (200951) براي ترينيداد و توباگو، جبير و ذاري-قوربل (2009) براي تانزانيا و اولومولا و آدجامو (200652) براي نيجريه).
در اين بخش سه شاخه برجسته از نوشتههاي نفت را مرور کرده و ارتباط آن‌ها را بررسي ميکنيم.
معمولاً بر اساس مطالعات مقايسهاي ميان کشورهاي نفتخيز و غير نفتخير ارزيابيهاي متفاوتي از اثر نفت بر اقتصاد به دست آمده است. يک سري از مطالعات به ادبيات بلاي منابع يا نفرين منابع مشهور ميباشند.
طبق فرضيه نفرين منابع، کشورهايي سرشار از منابعي چون نفت، گاز طبيعي، معادن و ساير منابع تجديد ناپذير نسبت به کشورهايي که فاقد چنين منابعي هستند عملکرد ضعيفتري دارند؛ بنابراين ميتوان وفور منابع را يکي از تعيينکنندگان مهم شکست بازار دانست که نشان ميدهد وفور نفت يک نفرين محسوب ميشود نه نعمت53. تاييد تجربي براي فرضيه نفرين منابع توسط ساچز و وارنر (199554) ارائه گرديده است که در آن يک رابطه منفي بين رشد GDP سرانه حقيقي و مقياسهاي مختلف وفور منابع، نظير نسبت صادرات منابع به GDP، بدست آمده است.
اما شواهدي تجربي در مورد رد فرضيه نفرين منابع نيز وجود دارد. اکثر مقالات در اين زمينه کار بخشيِ ساچز و وارنر را دنبال کردهاند اما از مقياسهاي جديدي براي متغير وابستگي منابع و وفور منابع استفاده کردند (رودريگز و ساچز (199955)؛ گيلفاسون و همکاران (199956)؛ بولته و همکاران (200557) و کاوالسانتي و همکاران، 201158).
شماري از مطالعات اوليه، اثرات کلان اقتصادي کشف منابع را مورد توجه قرار دادهاند و مشخصاً بر “بيماري هلندي59” تمرکز کردهاند، پديدهاي که ابتداً در هلند پس از کشف مقادير زيادي گاز در دهه 1960 رخ داد. بيماري هلندي بيان ميکند که يک افزايش برونزاي غيرمنتظره در درآمدهاي تجارت خارجي حاصل از کشف منابع، منجر به تقويت پول ملي يا کاهش نرخ ارز حقيقي و کاهش در توليد و اشتغال بخش کالاهاي غيرقابل تجارت، اغلب توليدي، ميگردد؛ بنابراين، کشف منابع طبيعي براي توسعه اقتصادي به عنوان نوعي نفرين60 در نظر گرفته ميشود (کوردن و نياري (198261)؛ کراگمن (198762)؛ و نيري و وان وايجنبرگن (198663))؛ اما بيماري هلندي به تنهايي نيازي به مفاهيم بلندمدت مغاير براي کل اقتصاد ندارد. ممکن است از اقتصاد انتظار داشته باشيم تا هنگام تقليل يا پايان يافتن منابع مجدداً تنظيم شود، مگر اينکه عيوب و نقصهاي مهمي در اقتصاد وجود داشته باشد. براي نمونه، اگر بخش توليد منوط به اقتصادهاي قياسي يا آزمون و خطايي باشد، جبران زيان ظرفيت توليدي بسيار پرهزينه خواهد بود.
پديده بيماري هلندي در اقتصادهايي عملي است که در معرض جريان غيرمنتظره و ناگهاني درآمد حاصل از کشف منابع زودگذر و فاني قرار ميگيرند64.
برخي از مطالعاتي که در زمينه نفت انجام شده است ملاحظات اقتصاد سياسي را مورد توجه قرار دادهاند. با وجود اينکه اثر فزاينده رشد درآمد نفت در حال حاضر پذيرفته شده است، حساسيت درآمد نفت نشاندهنده چالشهاي سياستي مهم با ملاحظات اقتصاد سياسي است که بايستي در نظر گرفته شود. در ايران درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، به دليل انقلاب، جنگ و تحريمهاي اقتصادي، حتي پر نوسان‌تر از قيمتهاي بين‌المللي نفت بوده است. چنين نوسانهايي بر رشد اقتصادي اثر منفي دارند. براي مقابله با اثرات معکوس نوسانات قيمت نفت، برخي صادرکنندگان عمده اقدام به تثبيت سازي نفت و ايجاد صندوق اعتباري ثروت65 کردهاند. موفقيت چنين صندوقي به مالکيت سياسي وجوه (مديريت و حق دسترسي) و مکانيسمهاي اداره تخصيص پرداختها از صندوق به دولت و ساير مقامات و ارگانهاي سياسي بستگي دارد.

2-4- سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با نفت براي ايران
با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، نفت براي ايران به عنوان يک کشور صادرکننده نفت، بسيار مهم و بااهميت ميباشد؛ لذا در اين رساله يک تحليل تجربي با استفاده از مدل DSGE در مورد سياستهاي پولي و مالي با تاکيد بر بخش نفت براي اقتصاد صادرکننده نفت ايران انجام شده است. اين مطالعه از آن جهت مهم است که ارتباط بين شوکهاي قيمت نفت و توليد همراه با سياستهاي پولي و مالي را در کشور ايران به عنوان يک اقتصاد صادرکننده نفت، باز و کوچک نشان ميدهد.
طي چند دهه گذشته، وابستگي پولي و مالي به بخش نفتي و پايههاي مالياتي غيرنفتي نسبتاً ضعيف در ايران، به عنوان

پایان نامه
Previous Entries اقتصاد کشور، مخارج دولت، بازار کالا Next Entries سپتامبر 2001، ارزش افزوده بخش صنعت، اندازه دولت